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三品种套利为什么不行?

2022-03-24 热度:2930 ℃

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    三品种套利理论上来说是一种无风险的盈利模式。

    假设有三个品种,欧美、镑美和欧镑,理论上来说,欧镑的价格=欧美的价格/镑美的价格。

    但是有的时候,欧美除以镑美的价格跟欧镑的价格存在差别。当差别大于或小于一定的值,同时开3个品种就有一定的套利空间。


    欧美除以镑美的价格如果大于了欧镑一定的点数,这说明欧镑的价格跟正常计算出的值出现了偏差,当然这个点数一定是包含了交易成本的。只要做空欧美、做多镑美、做多欧镑就有一个套利空间,等欧美除以镑美的价格跟盘面上欧镑的价格回归了之后再平仓,那么这中间的套利就能赚到手了,这是一种理想的情况,理论上来说这样是可以盈利的。但是实际使用过程当中,用这种方法是赚不到钱的,或者说模拟账户能赚钱,实盘账户赚不到钱。

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    为什么会出现以上情况呢?


    我编写了一个EA,这个EA会输出当前品种的时间,同时输出另外这三个品种的名称和价格。


    在欧美上加载此 EA,当欧美的价格每跳动一次,这个EA就会输出一个欧美的时间,时间是一个毫秒(1秒s=1000ms),同时,镑美和欧镑的价格也会输出。

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    这个时候欧美、镑美、和欧镑时间和价格都会输出,最近的欧美的时间是1380395046,这是个时间戳,是计算机上面的时间显示方式,欧镑时间是1380395312,镑美的时间是1380394703,欧美和欧镑相差大概300毫秒,也就是0.3秒,镑美和欧镑相差大概0.6s。

    说的再直白点, 就是当这3个品种有套利空间的时候,向平台发送开仓指令的时候,成交的价格实际上是之后跳动的第一个价格,也就是我们经常说的滑点。


    这种套利的交易方法在什么时候才能赚到钱?在价格波动的比较剧烈的时候,比如说欧元数据的时候,或者发布了一个经济数据或者一个消息,欧元可能突然出现了一个跳涨或跳跌。这个时候欧元、英镑和欧镑就有套利空间了。

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    这个套利是什么带来的呢?


    因为欧元的价格波动了,但是英镑和欧镑的价格并没有波动,就像上图的3个品种报价输出时间,最后的时间是欧镑的,欧美和镑美的价格并没有更新,所以这个时候看起来有套利空间。


    这个时候如果我们同时去下单欧镑、镑美和欧美三笔订单,这个时候欧镑、欧美和镑美会以之后的最新价格成交,而不是以之前我们看到有套利空间的价格,当订单成交的时候,成交价格是最新的价格,很可能就没有套利空间了。


    对于小散户来说,可以跟平台商去沟通。让平台商给你一个保证,我以什么价格发送开平仓指令,平台商就要以什么价格来成交,不能以其他的价格来成交。如果平台商能保证你的订单一定在你指定价格成交,那平台商就要跟你做对手盘了。一般正常的平台都不会给你一个保证就是你以什么价格去报送开平仓指令,就会以什么价格来给你成交。


    这就是三角套利只在理论上可行,而在实际当中赚不到钱的原因之一。


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