【回测分享】maSto EA 四套多货币对组合：防御、均衡与进攻型对比

最近使用 Hedging_EA_v3.8.8.3_maSto_260902 研究了多货币对组合，最终整理出四套不同风险收益取向的配置。

四套均使用 maSto EA，每个货币对只运行一份 SET，不涉及其他 EA 混搭。

回测条件

• 时间：2022.01.01–2026.10.31，共 58 个月
• 数据：历史 Tick 回测成交，组合风险采用统一 M1＋订单事件估值
• 账户币种：USD
• 固定原始手数，不复投
• 年化收益按历史净利润折算，并非未来收益预测

一、四套组合的回测表现

指标

G033 防御

G040 均衡

J08 分布均衡

D09 进攻

货币对数量

8

9

8

9

累计净利润

28,603

31,078

37,039

57,141

月均净利润

493

536

9

5

最大 Equity DD

1,326

1,345

1,588

2,078

最大同步浮亏 F

1,434

1,508

1,755

2,269

5×F 本金折算年化

82.5%

85.3%

87.3%

104.2%

历史交易总笔数

34,872

34,487

32,497

37,098

峰值 USD 等效毛手数

2.085

2.251

2.510

3.372

资金计算方式：以 G040 为例，历史最大同步浮亏约 $1,508，假设准备 5 倍浮亏作为本金，即 $7,538。58 个月累计净利润 $31,078，折合历史简单年化约 85.3%。

如果改用 5 倍最大 Equity DD 作为本金，四套的历史简单年化分别约为 89.3%、95.6%、96.5%、113.8%。

二、各组合包含的货币对

✓ = 包含该 Pair；— = 不包含。仅表示货币对覆盖情况，不代表使用相同 SET。

Pair

G033 防御

G040 均衡

J08 浮亏均衡

D09 进攻

AUDCAD

✓

✓

✓

✓

AUDUSD

—

✓

—

✓

EURAUD

✓

✓

✓

✓

EURCAD

✓

✓

✓

✓

EURGBP

✓

✓

✓

✓

EURUSD

✓

✓

✓

✓

GBPAUD

—

—

—

✓

GBPCAD

✓

✓

✓

✓

GBPUSD

✓

✓

✓

✓

NZDCAD

✓

✓

✓

—

Pair 总数

8

9

8

9

组合差异总结

• G033 与 J08：包含的 8 个 Pair 完全相同，但具体 SET 可能不同。
• G040：在 G033 的基础上增加 AUDUSD。
• D09：相对 G040，去掉 NZDCAD，增加 GBPAUD。
• 共同核心：AUDCAD、EURAUD、EURCAD、EURGBP、EURUSD、GBPCAD、GBPUSD，共 7 个 Pair。

补充说一下，这四个组合是从AUD CAD EUR GBP NZD USD六个货币两两组合筛选得来的。为什么没有CHF和JPY是因为我感觉这两最近的调性非常不可控所以直接剔除了。毕竟但凡有马丁的策略遇上无脑大单边后果都只有一个……

黄金目前我还在优化当中，我自己的交易习惯是不碰黄金的因为搞不明白，但唐老师让我也帮忙优化一下看看有没有还可以的参数。有结果之后我会补充在这个帖子里。

三、一些额外风险数据

指标

G033

G040

J08

D09

日最大浮亏 P95

828

879

1,062

1,514

日最大浮亏 P99

1,197

1,287

1,434

,002

最大浮亏发生时持仓笔数

13

14

27

29

最深浮亏后恢复至接近零

193小时

66小时

333小时

381小时

以上持仓笔数是最大浮亏发生节点的实际持仓数量，不代表全历史的最高同时持仓数。美元等效毛手数也不等于 MT4 各货币对原始手数的简单相加。

四、组合特点

G033： 历史绝对浮亏最低，偏向防御。

G040： 盈利、浮亏和恢复时间比较均衡，历史年度收益相对稳定。

J08： 日浮亏从普通水平到极端水平的相对跨度较小，高压日分布较分散。

D09： 盈利最高，但日常浮亏和最大风险也明显更高，属于进攻型。

目前个人比较倾向 G040 作为综合均衡方案，G033 作为防御方案，D09 作为进攻方案。

这些组合采用 MA/STO 等条件入场、逆势分层加仓、波动距离控制及多条件退出，因此在持续单边行情中仍有较大风险。

以上全部是固定历史交易路径下的回测研究数据。最大浮亏、回撤和资金折算年化都不能作为未来实盘的保证；实际交易还会受到滑点、点差、保证金及强平规则影响。

同时我也把涉及到的参数的回测报告打包上传了。大家按需自取。

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欢迎大家交流多货币对组合配置、历史浮亏和风险分散方面的经验。

最后祝大家交易顺利，EA邦越来越好

大佬牛逼