EA资讯

EA资讯

首页 > 行业资讯 > EA资讯 > 解决交易中的毛刺问题,你可以这样做

解决交易中的毛刺问题,你可以这样做

2019-08-18 热度:1465 ℃

    做过外汇交易的都知道,在外汇交易中,有一些两难的问题,解决这些问题,可以大幅提高盈利,减少亏损,如果你能解决一些世界性难题,甚至可以让你成为世界首富,比如最常见的一个问题就是:趋势行情和震荡行情如何判断?看着挺简单是吧,但这可是个世界性难题,你要是能准确知道接下来的行情是单边趋势行情,还是上下震荡行情,那索罗斯都得认你当师父。

    判断趋势行情和震荡行情虽然很难,不过很多人都有自己的方法,这是可以写几本教科书的学问,今天咱们不说这个。

    今天咱们说说外汇行情中的毛刺问题,如何利用一些交易方法来避免这些毛刺。

    什么是毛刺?

    我对毛刺的定义是,不利于你的交易系统的含有长影线的K线。这个定义是我自己想的,其实定义不重要,重要的是这种K线会对某些交易策略造成非常大的影响。

    毛刺定义

    如上图,假设你的交易模型是这样的,当价格突破均线的时候开仓,如上图中蓝色圆圈价格向下突破,开空单,如果向上突破开多单,当价格再次向上碰到均线的时候平仓空单。

    本来你开仓的位置很好,也想赚一大波再止盈出场,实际看起来也是可以吃一大波利润的,结果在黄色圆圈的地方,这根K线的一个上影线突破了均线,满足了平仓条件而平仓了,本来你能赚一大波的(按红色箭头),结果你只赚了一点,就被黄色圆圈的这个影线平仓了,这个就是毛刺。

    咱们不能说K线这样走是错的,K线怎么走都有它的道理,我们必须尊重市场,既然市场不能改变,那我们就得改变我们的交易方式。

    再举个例子,很多时候,你设置的止损和移动止损都会被这种毛刺打掉。

    毛刺

    如上图,是个典型的头部形态,红线是之前的顶部位置,我们在这里做空单,止损设在之前的最高价上边一点(黄线),结果空单订单进场后,行情继续向上走,打掉止损,然后反转向下,这笔订单可以说是倒在黎明前,实际交易中看到这种情况,会让人捶胸顿足,有错失一个亿的感觉。

    那你是不是觉得,交易开仓价的位置,如果是设在之前的最高价更上边的位置,会不会更好呢,就是说我把成交价往上抬高,止损相应也抬高。

    如果这样的话,如下图,你想在之前最高价的位置成交(蓝线),后来的行情价格根本没到过这个位置,订单根本不会成交,像这样你会错过很多交易机会,所谓的鱼和熊掌,不可兼得。

    毛刺

    上面说了毛刺的坏处,其实毛刺也是有好处的,不过怎么利用毛刺的好处,这可能还要再写另一篇文章,这里就不多说,下面咱们说一下毛刺的解决方法。

    1、用主动止损

        不管是股票市场,还是黄金外汇市场,你的订单的止损价都有人能看的到,利用你设置的止损价打掉你的订单,可以为某些人谋利,至于怎么通过打掉你的止损价谋利,这又是另一个问题,这里咱们不详细讨论。

        既然打掉你的止损能谋利,那就有人有动力做这事,去人为制造毛刺。

        所以我的建议是,不在要订单上设置止损价,这样你的止损价就只有你自己知道,但是止损不能不要,我说的是不要把止损价设在订单上,因为设在订单上的止损价是报给交易商的,平台知道。

        解决办法是,用主动止损,就是达到止损价时,你去主动平仓订单,而不是达到止损时由平台商平仓,这又产生新的问题。

        1、达到止损时,我有没有执行力去主动平仓订单。

        2、精力有限,外汇是24小时交易的,一个人不可能24小时盯盘。

        3、平仓及时性的问题,很可能平仓的时候价格已经超过止损价很多。

        中国A股没办法,不过外汇市场好解决,外汇市场可以用EA,用过EA邦Ea的人都知道,为了解决这个问题,我们Ea的平仓面板设置部分,总体止损、单独止损、都有可以设置“主动止损”和”被动止损“的开关,点击按钮,可以在主动止损和被动止损之间切换,设置为“主动止损”时,Ea程序会自动盯盘,达到设置的止损条件,程序会立即主动平仓。

        EA单独止损设置

        上图是“单独止损”的设置面板,可以按点数和金额设置每笔订单的单独止损。

        EA总体止损设置

        上图是“总体止损”的设置面板,可以按点数和金额设置所有订单的止损,达到条件时,所有订单统一平仓。

    2、用指标或K线形态平仓

        用止损价平仓的好处是即时性比较强,坏外是止损很容易被毛刺打掉,如果毛刺已经严重影响了你的交易模型的绩效,那我觉得你可以尝试用指标或是用K线形态来开平仓,因为指标和K线形态往往有一定的滞后性,对你的交易模型来说,如果即时性带来了坏处,那这种滞后很可能会带来好处。

        用形态开仓解决毛刺

        以上图来说,如果我用区间头部的方式开仓并设置止损(黄线和黄色箭头),这笔订单很可能被那根上影线的毛刺打掉。

        如果我用K线形态来开仓,当这三根K线形成顶部形态(蓝线箭头),然后再开仓,这时候由于已经走完了毛刺的那根K线,止损就不会被打掉,这样虽然有一定的滞后,不过也避免了止损的风险。

        其它的指标和形态大家可以自行研究。

    3、增加止损距离远离毛刺

        把止损距离增加,增加到足够避开毛刺,这种方式也是可行的,缺点是会加大止损金额,这种方法虽然简单,不过很可能弊大于利。

        到底加大多少点才能避开毛刺,这个没有固定的数字,跟近期的行情走势有关,具体可以考虑用ATR这类的平均波动指标来定。


     其它避免毛刺的方式,欢迎大家来我们网站的论坛交流,祝大家交易顺利。

发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

相关文章

要自由还是要稳定?关于使用EA的两种方式

要自由还是要稳定?关于使用EA的两种方式

    咱们先假设一个场景:    现在你面前有一片非常广袤的土地,这片土地是你的,这片土地很肥沃,是那种适合种庄家的良...

为什么敢承诺盈利效果的EA,往往是骗局?

为什么敢承诺盈利效果的EA,往往是骗局?

    Ea邦的用户很多,其中有相当一部分是被一些团队骗过的受害者,其实有些是非常明显的骗局,不知道为什么还有人信。    这可能是人性的弱...

外汇EA反向跟单还是没有做成功的原因

外汇EA反向跟单还是没有做成功的原因

        最近关注EA反向跟单的朋友越来越多,当然这个”多”相对于庞大的资金市场来说微乎其微,作为万千交易思路中的一种交易,去尝试的人本身就属于少数。对于...

金融界炸了,EA智能系统及量化交易发展超乎你想象!

金融界炸了,EA智能系统及量化交易发展超乎你想象!

             人类曾经来不及对人工智能交易系统及量化交易发出惊叹了。 由于摩尔定律,曾经让这一块块具有深度学...

一篇文章看懂外汇MT4的EA回测,避免掉抗

一篇文章看懂外汇MT4的EA回测,避免掉抗

这篇文章主要介绍Ea回测的一些技巧和注意事项(后面有干货),关于Ea如何回测,怎么设置,看另一篇文章《用历史数据回测EA超详细教程》EA回测的定义    我觉得...

外汇EA智能交易将步入繁荣阶段

外汇EA智能交易将步入繁荣阶段

            科技改变经济,经济带动金融,金融科技不是昙花一现,未来智能交易系统的发展使得金融机构更加人性化、信息化、电...

量化投资对资产管理起到了积极作用

量化投资对资产管理起到了积极作用

             近年来,量化投资对资产管理起到了积极作用,这表明国内量化投资的发展是极其有前景的。  &nbs...

根据外汇行情变化调整交易模型

根据外汇行情变化调整交易模型

    我早年研究过易经,易经中有一卦《丰卦》,这是易经六十四卦中的第五十五卦。      &nbs...