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看起来不错的交易策略,阶梯交易法

2022-08-27 热度:10684 ℃

这是我们早几年就开发过的一个Ea程序化交易软件,用的人不多,开发后,我们也没怎么管,最近又有人在研究这个策略,我们ea邦的编程老师打算把这个EA重写。

直接说干货,阶梯交易法如下图所示。

看上图用大脑做模拟交易,从左往右,从第一个圆圈开始是第一笔交易,然后价格上涨是第二笔,从左往右。

第一笔多空各开仓0.01,上涨平掉盈利的多0.01,亏损的空0.01,再开仓多单0.01,空单0.02,以此不断往复,具体看上图。

看起来好像是能盈利的。
下面我把每一次平仓时的盈亏累加,假设0.01起开仓,间隔100点,也就是说多单0.01涨100点,盈利1,下面每个括号里是按上图每一次平仓的盈亏(先忽略点差),前面是多单后面是空单。
(+1-1)+(+1-2)+(+1-4)+(-1+8)
上面4次平仓是到上图的这里(看下图的那个大红色箭头)。

(+1-1)+(+1-2)+(+1-4)+(-1+8)

这4个括号分别代表4次平仓的盈亏。

(+1-1)+(+1-2)+(+1-4)+(-1+8)=3,交易手数一共是0.19手。

假设交易成本是10个小点(不算很高的成本),总交易成本是:0.19*10=1.9

盈利是3,交易成本是1.9,3-1.9=1.1,盈利1.1,现在看起来好像是盈利的。

不过唐老师想到了一个问题,正是这个忽略掉的因素,导致了这个看起来不错的策略,实际上是亏损的。

我们忽略掉了一个因素,就是交易成本是开仓的时候一次,平仓的时候还有一次,实际上应该算上2次,1.9*2=3.8,交易成本是3.8。

上面的盈利是3,3-3.8=-0.8,交易成本已经大于盈利了。

这是这个策略被大多数人忽略的硬伤,所以我们停止了重写这个ea的代码。

虽然这是策略提供者的问题,但是我们审核的时候也不严格,也有责任。

TAGS: 交易策略
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