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双向对冲策略如何避免天地锁

2021-10-21 热度:2803 ℃


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    上一篇我们说了《基于反向对冲的交易策略实测》,在使用过程中,发现了一个新的问题——在反向对冲中,有可能会形成天地锁。

    那么天地锁怎么来解决呢?大家提出了很多不同的建议,我选择了一个比较好的解决方案,把它写进了我们eabang程序化交易的EA里。

    在反向对冲里:无脑开仓,开一笔多单;下跌固定点数后多空单一起开;再下跌,继续加仓多空单;如果上涨,多单盈利对冲部分空单。

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    在交易过程中,有可能会出现特殊情况,经过对冲后,中间部分的订单对冲完成平仓,之后行情总是在上下订单之间徘徊,因为仓设置为:计算双向订单,这样就不会再有加仓,上方和下方订单会一直存在。

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    上图还不是最特殊的情况,最特殊的是:只剩最上面一笔多单和最下面各一笔空单,行情走不出这个区间,亏损就会一直保持在某个固定的值,就相当于天地锁的情况了。

    我们通过设置EA,模拟一个天地锁的情况。(这也是使用EA的好处之一,我们可以通过设置,模拟出任何可能的遇到的情况,然后测试我们的交易策略的可行性)如图:

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    那这种情况怎么办呢?eabang用户提出了很多解决方法,大家认为比较好的办法是这样:天地锁时,只计算单向订单。

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    我们打开“天地锁时只计算单向订单”按钮,EA就马上加仓了。这就打破了天地多锁的窘境,EA又会按照设置进行开平仓了。

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    如果还有不懂的,可以结合上一个视频看一下。https://www.eabang.com/post/245.html

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