基于反向对冲的交易策略实测

        今天我们来讨论一个策略，一个基于反向对冲交易的策略，这是EA邦有位坛友的策略，是这样的：同时多空单；然后顺势加仓，逆势也加仓（多空单一起加）；然后通过一系列方法进行平仓。我觉得这个策略挺有意思的。

        我们在实际交易的过程中，使用的任何交易策略都会遇到不利于策略的行情，所以我们在使用时候，了解策略的不足和缺点是很有必要的，在不利的行情下，如果交易表现还不错，那么这个交易策略就是个不错的策略。用历史数据验证，然后模拟交易，这是每个理智的交易者首先需要具备的正确的交易态度。

        下面，我们还是用历史数据来分析一下这个方向对冲的交易策略。

        我们先看一下最后的绩效，EURUSD一个品种，从14年到21年平稳通过

         大家知道欧美在14——15年的时候经过了一次单边下跌的行情，如图：

        很多交易员都会拿欧美的这段行情来试，顺势交易就不说了，这段肯定盈利，如果一个震荡的交易方法，逆势的交易方法能通过这段行情，证明这是个好的策略了。

        我们在这里主要说一下这个反向对冲策略的骨架，就是策略的根本。

        开仓-无脑开仓（就是没有订单就开仓）

        加仓-固定点数加仓

        止盈-总体止盈，设置平均波动止盈（波动止盈也是点数止盈，EA邦坛友的文章写的很丰富，不明白的可以去看一下）

        对冲-反向对冲（此策略的核心根本）

        在我们选择的这段行情里，总体止盈是实现不了的，下面是剧烈的单边行情，反向对冲图。

        反向对冲就是用多单的盈利去平仓亏损的空单，或者用空单的盈利去平仓亏损的多单。

        在实际交易中，我们通过设置开仓，加仓，止盈，丰富这个反向对冲策略。通过回测，得到最优的参数设置。

        这里主要细说一下反向对冲。（开仓，加仓，盈利板块，在eabang以往的文章里都或多或少讲过）

        对冲订单

        如果同时有多单和空单，当价格下跌，空单盈利，空单的盈利对冲最远处的一个多单，对冲满足设置（盈利点数70），平仓对应的多空订单。反之，价格上涨，多单盈利对冲最远处的一个空单。

        NVM对冲方式%

        这里设置是15。当价格上涨，多单的盈利对冲最远空单手数的15%，对冲满足设置-盈利点数70，平仓对应手数订单。反之亦然。

        多单盈利平仓，反向对冲空单，多单盈利53.07，空单亏损29（多单平仓，空单一部分平仓）

        这里要注意的是，因为最小手数是0.01，当对冲的15%的订单手数小于0.01时，取0.01手。

        在实际交易中，”NVM对冲方式%“最后留下有一部分单边订单，我们可以通过设置其他止盈，来实现则这部分订单的盈利平仓。如图

        反向对冲，对冲留下的订单，通过设置里的”总体止盈“，实现了盈利平仓。

        这个基于反向对冲的交易策略，从14年到21年，效果很好，坛友在eabang论坛提供了详细的参数设置，https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1653&extra=page%3D1大家可以自己回测一番。

        不耐烦看文字，可以看视频讲解:基于反向对冲的交易策略实测

    祝大家交易顺利