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基于反向对冲的交易策略实测

2021-10-13 热度:3389 ℃

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        今天我们来讨论一个策略,一个基于反向对冲交易的策略,这是EA邦有位坛友的策略,是这样的:同时多空单;然后顺势加仓,逆势也加仓(多空单一起加);然后通过一系列方法进行平仓。我觉得这个策略挺有意思的。

        我们在实际交易的过程中,使用的任何交易策略都会遇到不利于策略的行情,所以我们在使用时候,了解策略的不足和缺点是很有必要的,在不利的行情下,如果交易表现还不错,那么这个交易策略就是个不错的策略。用历史数据验证,然后模拟交易,这是每个理智的交易者首先需要具备的正确的交易态度。

        下面,我们还是用历史数据来分析一下这个方向对冲的交易策略。

        我们先看一下最后的绩效,EURUSD一个品种,从14年到21年平稳通过

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         大家知道欧美在14——15年的时候经过了一次单边下跌的行情,如图:

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        很多交易员都会拿欧美的这段行情来试,顺势交易就不说了,这段肯定盈利,如果一个震荡的交易方法,逆势的交易方法能通过这段行情,证明这是个好的策略了。

        我们在这里主要说一下这个反向对冲策略的骨架,就是策略的根本。

        

        开仓-无脑开仓(就是没有订单就开仓)

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        加仓-固定点数加仓

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        止盈-总体止盈,设置平均波动止盈(波动止盈也是点数止盈,EA邦坛友的文章写的很丰富,不明白的可以去看一下)

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        对冲-反向对冲(此策略的核心根本)

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        在我们选择的这段行情里,总体止盈是实现不了的,下面是剧烈的单边行情,反向对冲图。

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        反向对冲就是用多单的盈利去平仓亏损的空单,或者用空单的盈利去平仓亏损的多单。

     

        在实际交易中,我们通过设置开仓,加仓,止盈,丰富这个反向对冲策略。通过回测,得到最优的参数设置。

        这里主要细说一下反向对冲。(开仓,加仓,盈利板块,在eabang以往的文章里都或多或少讲过)

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        对冲订单

        如果同时有多单和空单,当价格下跌,空单盈利,空单的盈利对冲最远处的一个多单,对冲满足设置(盈利点数70),平仓对应的多空订单。反之,价格上涨,多单盈利对冲最远处的一个空单。

        NVM对冲方式%

        这里设置是15。当价格上涨,多单的盈利对冲最远空单手数的15%,对冲满足设置-盈利点数70,平仓对应手数订单。反之亦然。

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        多单盈利平仓,反向对冲空单,多单盈利53.07,空单亏损29(多单平仓,空单一部分平仓)

        这里要注意的是,因为最小手数是0.01,当对冲的15%的订单手数小于0.01时,取0.01手。


        在实际交易中,”NVM对冲方式%“最后留下有一部分单边订单,我们可以通过设置其他止盈,来实现则这部分订单的盈利平仓。如图

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        反向对冲,对冲留下的订单,通过设置里的”总体止盈“,实现了盈利平仓。

        这个基于反向对冲的交易策略,从14年到21年,效果很好,坛友在eabang论坛提供了详细的参数设置,https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1653&extra=page%3D1大家可以自己回测一番。

        不耐烦看文字,可以看视频讲解:基于反向对冲的交易策略实测

    祝大家交易顺利





  

        







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