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想靠凯利公式战胜市场?你必须做对这一点

2021-01-27 热度:1264 ℃

    


    带你了解程序化交易,你好,我是小龙。



    今天我会通过唐老师的一段视频来给大家说一下凯利公式。



    凯利公式是什么呢,它主要是一个计算开仓量的公式,就是如下图所显示的公式。如果你的盈亏比和盈利都确定的情况下,那么计算一个开仓量,用这个开仓量,然后用这个开仓量来开仓,理论上从数学的期望来讲是最合理的,你的盈利会最多。

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    那么我用一个实际的例子来说一下这个凯利公式怎么算。比如说你的盈亏比是2,胜率有60%,比如说100次有64次是盈利的交易,盈利的情况下你投入一块钱你能赚2块钱,盈亏比是2,那么你每次每次的开仓量有多少是比较合理的呢。这个就是这样算的,用盈亏比2乘以胜率然后减去一个亏损概率,亏损概率是100减去胜率,就是亏损的40%,最后的结果就是2*60-40=80。80再除以一个盈亏比是2就是40,也就是说如果本金是1万元,那么每次拿出4000元,40%的本金来进行一个交易,这样你的数学期望最高的就是盈利的获利会最多,这是最好的。



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    但是实际上是不是这样呢?其实他的这个凯利公式忽略了两个问题,如果你真的按照这个凯利公式来的话不一定能赚钱,很可能会亏钱,特别是期货和外汇的保证金的交易情况下,当然,你赚钱的话可能会赚的很多,但很有可能会爆仓,因为凯利公式它只是一个计算开仓量的一个公式,这里面有关键的两点必须是确定的,第一点是盈亏比,你必须是一个确定的盈亏比,你不能去看看历史行情,然后看一下你的交易策略,你就预估了一个盈亏比,这两个可以通过历史的一个仿真交易来算出来一个比较精确的胜率和盈亏比,这里面他忽略一个问题,我觉得很重要的一个问题就是你的连亏次数,如果连续亏损的话,这个凯利公式就不是这么一回事了,用凯利公式来计算的话,这个开仓量就会太重。



    我们用一个程序来看一下,唐老师写了一个这么样的程序,如果盈亏比是2,胜率是60,计算凯利公式的开仓量,我们刚才已经算过了是40,那么如果有连亏会出现什么情况,唐老师写的程序中把连亏次数也带进去了,盈亏比和胜率还是假设2和60,假设连亏十次的,本金是一万会出现什么情况,按照40%的开仓量,最后运行程序下来本金就只剩下60了,你想再赚到一万这就非常困难了,除非是保证金交易,那么你可能连一手都开不了,所以说凯利公式不能这么用。那你可能会说,我的胜率是60%,不可能连亏10次啊,这个还真不一定,因为你的60%的胜率是你每一笔交易的胜率,你这次交易的胜率是60%,你下次交易的胜率不可能提高到70%80%,你下次还是60%,所以你不能说连亏的概率和这个是一回事,这是两码事,连亏就是连亏,它是两个不同的概念,必须要测试你的策略你的连亏的次数,才能确定一个开仓量。

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   所以在用凯利公式的时候一定要注意两点,一你要确定你的盈亏比和胜率,必须用大量的测试来出现的一个数值,这个才能是有可信度的;在一个就是要确定你的连亏次数,用这几个来一综合,然后再用凯利公式。这大概就是对于凯利公式的一个讲解。

    


    如果还有不懂得可以看一下唐老师的视频:头条:想靠凯利公式战胜市场?你必须做对这一点

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    祝大家交易顺利!


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