Carry双品种差价套利EA

博主：EA邦高老师EA邦高老师 2021-07-15 772 0条评论
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    这是一个基于两个交易品种的价格差的扩大和缩小来进行交易的EA。

    比如主流的两个原油品种，BRENT（英国北海布伦特原油）和WTI（美国西德克萨斯原油），BRENT原油的定价一直比WTI原油要高，两个品种的差价始终维持在一个比较固定的范围，当差价扩大到相比之前一个比较大的差价后，很快便又会回归到之前的范围，差价缩小也是一样。

    这种差价扩大或缩小，而后又回归正常值的行情，便产生了这种价差套利模式。

    如下图，是IC平台的BRENT和WTI的报价，平时差价都在3美元左右。

    QQ图片20210716100733.png

    如果差价大于3美元很多，比如3.2美元，这时应该做空BRENT，做多WTI，因为差值会很快又回到3美元附近，这中间的0.2美元的价差就是利润。

    QQ图片20210716100840.png

    反之，如果差价小于3美元很多，比如2.8美元，这时应该做多BRENT，多空WTI，当差价回归到3美元时，便盈利平仓。

    QQ图片20210716100927.png

    


文章最后编辑时间：2021-07-16 10:10:19

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