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量化标杆文艺复兴公司正在抛弃这种交易策略

2019-08-24 热度:297 ℃

    在量化交易领域,估计没人不知道文艺复兴公司,这家1982年成立于纽约的公司,创始人是大名鼎鼎的数学家西蒙斯,旗下的量化基金产品,大奖章基金,年盈利36%以上,超过了巴菲特和索罗斯,可以说是全世界盈利最高的大型基金。这也让西蒙斯成为华尔街最会赚钱的基金经理之一。

    西蒙斯

    文艺复兴公司有150个雇员,交易60种金融产品。在150名雇员中有三分之一是拥有自然科学博士学位的顶尖科学家, 涵盖数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域。交易策略涵盖了多种类型,从超短线剥头皮策略到长线的趋势追踪策略。

    据英国《金融时报》周一援引知情人士称,从去年底开始,文艺复兴公司在其主要基金产品中,已大幅减少使用趋势追踪策略,幅度多达三分之二。这一决定是基于对该策略的未来表现预测而作出的。

    趋势追踪策略可以说是交易者最常用的交易策略之一,像均线、macd、海龟策略都是关似于追踪趋势的策略,每种策略都有很多追随者。

    用过均线指标的交易者都知道,这种策略是先假设行情会往某个方向一直移动,所以这种策略在某些行情上表现会非常好,比如大行情的时候。

    双均线交易

        上图是典型的双均线趋势追踪交易策略。

         这种策略在2014年欧元危机和2008年的金融危机期间表现非常亮眼,之后使用这种策略的人越来越多,大家知道,当一个交易策略使用的人变多了之后,这个策略就将无限接近失效,现在已经到了这个时候。

    “当下的对冲基金想要赚钱非常困难。越来越多资金挤入这个狭窄的空间,许多策略都已经接近饱和,并且风险回报率正在下降。”对冲基金先驱者大卫哈丁(David Harding)近期在接受彭博电视采访时这样说。

    大卫在上世纪80年代就开始使用这种策略,并将这种策略运行在他管理的基金中,可是如今的交易环境已经发生变化,特别是短期的大幅震荡变的越来越频繁,要知道,趋势追踪策略最怕的市场环境就是震荡。

   对于Ea交易者来说,我觉得可以根据市场行情的变化适当调整交易模型,或者用不同策略的EA,这样各种行情总有Ea在盈利。

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