量化标杆文艺复兴公司正在抛弃这种交易策略
在量化交易领域,估计没人不知道文艺复兴公司,这家1982年成立于纽约的公司,创始人是大名鼎鼎的数学家西蒙斯,旗下的量化基金产品,大奖章基金,年盈利36%以上,超过了巴菲特和索罗斯,可以说是全世界盈利最高的大型基金。这也让西蒙斯成为华尔街最会赚钱的基金经理之一。
文艺复兴公司有150个雇员,交易60种金融产品。在150名雇员中有三分之一是拥有自然科学博士学位的顶尖科学家, 涵盖数学、理论物理学、量子物理学和统计学等领域。交易策略涵盖了多种类型,从超短线剥头皮策略到长线的趋势追踪策略。
据英国《金融时报》周一援引知情人士称,从去年底开始,文艺复兴公司在其主要基金产品中,已大幅减少使用趋势追踪策略,幅度多达三分之二。这一决定是基于对该策略的未来表现预测而作出的。
趋势追踪策略可以说是交易者最常用的交易策略之一,像均线、macd、海龟策略都是关似于追踪趋势的策略,每种策略都有很多追随者。
用过均线指标的交易者都知道,这种策略是先假设行情会往某个方向一直移动,所以这种策略在某些行情上表现会非常好,比如大行情的时候。
上图是典型的双均线趋势追踪交易策略。
这种策略在2014年欧元危机和2008年的金融危机期间表现非常亮眼,之后使用这种策略的人越来越多,大家知道,当一个交易策略使用的人变多了之后,这个策略就将无限接近失效,现在已经到了这个时候。
“当下的对冲基金想要赚钱非常困难。越来越多资金挤入这个狭窄的空间,许多策略都已经接近饱和,并且风险回报率正在下降。”对冲基金先驱者大卫哈丁(David Harding)近期在接受彭博电视采访时这样说。
大卫在上世纪80年代就开始使用这种策略,并将这种策略运行在他管理的基金中,可是如今的交易环境已经发生变化,特别是短期的大幅震荡变的越来越频繁,要知道,趋势追踪策略最怕的市场环境就是震荡。
对于Ea交易者来说,我觉得可以根据市场行情的变化适当调整交易模型,或者用不同策略的EA,这样各种行情总有Ea在盈利。

相关文章
外汇实用交易技巧之加仓
对大多数交易者来说,可能难的不是入场点位好不好,而是资金管理做得好不好,在我看来能跟盈利直接挂钩的可能就是资金利用率问题,因此只有当...
外汇交易不断爆仓的原因
作为一个金融市场的投机小个体,每个人在市场中的目的和初衷都是相同的,那就是为了盈利而冒险进...
人民币汇率贬值,对普通人生活会有哪些影响?
很多人觉得外汇汇率跟我没关系,对于人民币波动也不关心,毕竟普通老百姓赚美元的不多,平时大家赚的都是人民币,人民币并不是国际货币,不能自由兑换,基本上只在...
外汇交易三板斧:技术、原则、人性
做过交易的朋友可能会知道,对于手动交易来...
写给一个女交易员的信!(连载二)
你说你最近心态有所改变,好像平静了很多。这当然是件好事情,但是我还是想给你泼一盆冷水。我想给你讲个故事。 苏东坡曾经在...
写给一个女交易员的信!(连载一)
兼山,2006年进入金融市场拜杭州某著名股民为师,先后交易股票及期货,2009年开始交易黄金外汇。201...
外汇交易盈利需要解决这些问题
在外汇知识学习和【外汇操盘】操作过程中,每一个人都一定会遇到各种各样的问题, EA邦整理出来了一些最常被问到的问题,虽然不能就每一个问题给出一个全面权威的解决...
这些交易心态越早知道越好
有EA邦的日常客服工作中,经常有用户会跟我聊到交易心态的问题,下面这些是我根据用户的聊天进行的整理,分享给大家,共勉。  ...