Hedging EA3.8.8.7 能否增加净仓单数量管理功能

vinjht 发表于 2022-9-1 23:24
有些人说话阴阳怪气，根本就没用明白，如果这样说的话，不需要手动，像图片这样设置就能达到一样的效果 ...

固定一个手数最大值的管理方法，基本的结局是这个ea可能几个月开不了单。

你没有理解这个功能的意思。0.3和判断多空毫无关系。一把加0.3+x，回到0.2，一个多空平衡比较舒适的位置而已。涨是0.3，跌也是0.3，我不需要判断行情。

唐老师 发表于 2022-8-31 16:24
是的，知道了行情，那怎么做都行，能尽量解决反向对冲的问题，确实是件好事。
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唐老师，发了这个贴和几个汇友交流了一下。有高人提出了一个更好的方案。

同样是为了实现仓位管理，多空平衡，控制亏损，抵抗单边。目的不变。
在多空对冲策略，并且只开反向对冲的时候，多空仓位失衡的唯一来源是反向对冲时多空手数的不一样。在单边行情中，反向对冲发生后，亏损方向的单总手数（x）总是少一些，盈利方向的单总手数（y）总是多一些。

方法：
为了实现多空平衡，每次反向对冲发生后，立刻开（x-y)手，如果x-y是正数，开多单，如果x-y是负数，开空单。
这样实现实时的多空平衡，并且可以永远平衡下去。
在反向对冲面板中，只需要加一个“对冲结束后补单“开关。
举例，空单0.5手盈利，对冲掉多单0.3手亏损，对冲结束后，ea立刻补开0.3-0.5 = -0.2 手单，也就是空单0.2手。

这个方案更适合需要实时微观管理ea仓位的策略。而之前我提的方案更适合宏观总体管理仓位，两者可以适合不同策略，不同的交易。

如果老师还需要考虑是否值得开发净仓管理功能的话，那这个对冲结束后补单功能我吐血跪求老师开发。谢谢。

mchal 发表于 2022-9-1 21:53
楼主加油，你这个需求提得很好，我实盘一直都是这么操作的。有些奇怪的评论和回复可以不必理会。
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老哥你看一下我回唐老师最新回复。这个功能没法手动操作，但是细想我觉得非常强大。

kkwang2005 发表于 2022-9-2 07:17
老哥你看一下我回唐老师最新回复。这个功能没法手动操作，但是细想我觉得非常强大。
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我感觉你最开始提的那个方案，其实就是一个对当前反向对冲里锁仓方式的一个补充。和什么人为猜边毫无关系。

至于后提的那个，似乎和当前的锁仓比例100%唯一区别就是锁仓的时机？

mchal 发表于 2022-9-2 07:41
我感觉你最开始提的那个方案，其实就是一个对当前反向对冲里锁仓方式的一个补充。和什么人为猜边毫无关系 ...

我觉得是完全不一样的。

现在的锁仓是一种亏损放大后无奈的被动管理，能触发锁仓的时候，就是现在的ea策略扛不住了，才去锁。你的策略如果走的好，也就不需要锁仓。



对冲后补单，锁的是仓位平衡。触发锁仓是对冲盈利后，从第一单第一次对冲后就开始了，是本身ea策略的一部分。锁仓是一种用来盈利的策略的一部分。


你觉得这两种锁是不是完全不同？

kkwang2005 发表于 2022-9-2 08:13
我觉得是完全不一样的。

现在的锁仓是一种亏损放大后无奈的被动管理，能触发锁仓的时候，就是现在的ea ...

https://www.eabang.com/help/HedgingMartin/post/151.html
现有的锁仓可以选择浮亏大于XX时开启锁仓，只要把金额设得足够低（譬如0或者10 100）&开启单数足够低，我觉得在开启锁仓的准入条件上两者区别似乎不太大？

当然目前的锁仓是加仓之后或者对冲之后都会实时判断多/空单的比例是否满足设定的比例，若低于设定的比例则自动补至设定的比例。
而你后面提的这个方法似乎是只在反向对冲触发之后才会进行锁（我觉得这个可能是最大的区别）。
至于哪种方式更合适哪种交易策略，这个也只能等开发出来之后通过回测进行验证了。

mchal 发表于 2022-9-2 08:22
https://www.eabang.com/help/HedgingMartin/post/151.html
现有的锁仓可以选择浮亏大于XX时开启锁仓， ...

如果浮亏0以上开启锁仓，碰到单边行情，那这个亏损的雪球，会一点点地变大，越锁越大。

kkwang2005 发表于 2022-9-2 09:13
如果浮亏0以上开启锁仓，碰到单边行情，那这个亏损的雪球，会一点点地变大，越锁越大。

...

你捋一捋……都是单边行情，都是只有反向对冲，比例也都是100%；只是锁仓时机的不同，为什么你后面的这种方法浮亏就不会越滚越大……

我也一直有这个需求，就是保持多空仓位均衡，控制在一个合理范围内。
目前可以通过多个配置文件切换解决。
比如单边亏损大于2000美金，开启锁仓功能，并切换到专门对冲的配置文件，
等一直对冲到只有0.1手或者亏损小于1000美金的时候，切换到配置3策略，
或者切换到配置1策略，继续马丁加仓。
但是还是不够完美。比如设置亏损20%切换到配置2文件，如果之前账户有盈利就不能及时切换。

如果设置按照手数切换，亏损计算也不太准确。

mchal 发表于 2022-9-2 09:54
你捋一捋……都是单边行情，都是只有反向对冲，比例也都是100%；只是锁仓时机的不同，为什么你后面的这种 ...

这个里面最重要的区别我觉得在于对冲ea的对冲机制了。我正好想问一下唐老师，如果锁住了300元的亏损，什么时候这个300元是可以被冲掉的，如果我有10元的盈利，是否可以先冲掉10，锁变成290元。哪个设置可以起到这个作用。但是现在我回测很多次觉得好像是不能的。
然后要做到这一点，还得有一个前提，锁住之后开的多空单，相互之间如果有机会对冲掉，一定要保留不冲，要优先冲锁仓里面的单，这点好像也做不到。

我做过多次带锁仓的回测，都发现了盈利不冲锁仓单的问题。如果盈利可以优先对冲锁仓单，我同意你说的这两者是一样的。