Hedging EA3.8.8.7 能否增加净仓单数量管理功能

kkwang2005 发表于 2022-9-2 21:35
这个里面最重要的区别我觉得在于对冲ea的对冲机制了。我正好想问一下唐老师，如果锁住了300元的亏损，什 ...

这段话说的很好。

场景：行情下跌，开了很多多单亏损。这时开空单A类【用于平衡净单量】B类【正常策略开单，正常可用于反向对冲】

这个策略一个关键点：A类空单什么时候平仓？是和B类空单一起在反向对冲的时候平仓，还是多存在一段时间，用特殊条件平仓。

唐老师 发表于 2022-9-2 22:00
亏损理论上就不能减少，比如空单100盈利，多单400亏损，总亏损300，平仓空单，盈利100，平仓多单亏损的100 ...

谢谢唐老师，我和高老师交流了一下，他让我要修改的功能开一个新帖子单独说。这个还是保留。


现在这个净仓量功能我总结一下。核心是把信息》盈亏面板里的净仓单这个数值提取出来，变成可以监控，可以操作的一个选项。
这个功能适合任何对冲策略，因为净仓量在对冲交易里是一个非常基础非常重要的参数。现在对冲ea可以管理单边手数单数，双边手数单数，但是没有一个地方可以管理净仓量。有了净仓量，至少我可以直接知道我这个对冲ea现在在做多还是做空。有了这个净仓量这个参数可以让ea更灵活更机动地适应市场。上面唐老师认识的两个高级VIP汇友也都认同这个观点。增加净仓量参数可以大大完善现在的对冲马丁ea的功能。

然后说一下要做什么操作。这个净仓量参数出来以后，我估计汇友们会根据自己的策略提出各种各样的操作要求，但是我就先提一个最基础的，就是反向开单。净仓量是多单了多于一个数值了，反向开空，净仓量是空单了多于一个数值了，反向开多。具体的公式上面的帖子已经都写清楚了。有人可能又要立刻质疑什么未来函数的问题，我先说明一下这只是一种操作，我并没有说这样操作这个ea就是圣杯了。就像首单加倍，末单加倍这种操作，一直加倍哪个ea活的下去，但是这只是给ea提供了一种选择，一个工具而已，关键在于你怎么用。开发净仓量管理功能只是多提供了一个工具，怎么用看用户。

我想我的水平就只能写这么多了。如果还是不够清楚达不到开发的要求的话，我也没有办法了。其他汇友如果有同样的需求可以做补充。

kkwang2005 发表于 2022-9-3 00:25
谢谢唐老师，我和高老师交流了一下，他让我要修改的功能开一个新帖子单独说。这个还是保留。

我说下吧，不知对不对，以及能不能实现。网友肯定有更好的方法
大致策略：
假如是逆势马丁加仓策略，设置一个最大净仓手数参数，当多空单仓位相差大于等于这个参数时，仓位重的一边停止加仓，仓位轻的一边开启顺势和逆势加仓；
对冲，仓位重的一边对冲，仓位轻的一边不对冲
举例：
设置多空仓位相差不超过0.5手，最大单边1手
多单：0.51手
空单：0.01手
平仓：移动止盈300-100
对冲：这时多空相差0.5手，多单停止加仓，空单开启顺势+逆势加仓（或者无条件间隔200点加仓），空单（nv1，nvm,nvn,末单对冲）则不对冲，多单对冲。对冲到小于0.2手时，则恢复多单逆势加仓，关闭空单顺势加仓
如果对冲过程中空单比多单多了0.5手，则反向操作

喜欢这种纯技术讨论贴，我明白楼主的想法，有点意思，楼主的这个功能和现在的对冲马丁的反向对冲中达到浮亏金额后启动百分比锁仓的功能类似，但是目前对冲马丁的这个锁仓功能使用上有点逻辑问题，我跑一下回测，研究一下，有问题再来和各位大咖探讨

kkwang2005 发表于 2022-9-2 07:14
唐老师，发了这个贴和几个汇友交流了一下。有高人提出了一个更好的方案。

同样是为了实现仓位管理，多空 ...

似乎看明白了楼主说的，但是这个对冲后马上补仓的思路其实和现有的百分比浮亏锁仓是一个意思，随着逆势单继续逆势加仓，不管怎么补仓后对冲，再补仓再对冲，浮亏一样是越来越大的，因为势逆加仓都是根据前面的仓位，只要前面的逆势单不全清空那么后面的加仓就会越来越大，浮亏的本质就是按净仓位，这点楼主发现的是对的，所以如果能在净仓位这做点文章，没准真是一个好思路

onethinktop 发表于 2022-9-3 14:31
我说下吧，不知对不对，以及能不能实现。网友肯定有更好的方法
大致策略：
假如是逆势马丁加仓策略，设置 ...

谢谢补充。

要实现这样的功能估计得上不少配套的选项了。
唐老师，我觉得还是可以先把净仓量这个东西做出来，然后复杂的操作再慢慢加。

这个帖子是精品，等空了我要仔细从一楼开始学习。

onethinktop 发表于 2022-9-3 14:31
我说下吧，不知对不对，以及能不能实现。网友肯定有更好的方法
大致策略：
假如是逆势马丁加仓策略，设置 ...

大概意思明白了，我看看怎么实现，可能先一点一点做，一下做太多功能，大家都晕了。

这个功能可能有一定的实盘价值，因为还没有写出来所以只能是猜测，但是还是很佩服楼主能发现这个本质规律，期待能有更多实用的功能被挖掘出来，让对冲马丁越来越强大

唐老师 发表于 2022-9-5 01:12
大概意思明白了，我看看怎么实现，可能先一点一点做，一下做太多功能，大家都晕了。
...

对，唐老师就先做最简单的，能用就行，然后的确有用了，再慢慢加配套功能。

然后上面讲这个功能一直说的是对冲震荡策略，保持多空平衡。但是我同样用手动回测故意保持了多空不平衡做单边，单边下跌时，我一直保持净仓量小于-1，（也就是空单手数多）同样目测效果很好。
所以这个功能只要出来了，会有各种各样的用法，大大增加对冲ea的效用。