单品种多空套利升级策略（田忌赛马策略）

lg038211

从对冲马丁3.4.2版起，反向对冲让EA的抗单边能力增强了不少，但遇到不回头的超级单边时仍会爆仓，但如果在不追求高盈利的前提下，是可以做到通过任何行情的，可是这样让投资外汇交易的性价比又变低了，所以还是得找更好更合理的方法实现风控和盈利。目前的多空套利，是盈利方向的总体盈利去对冲掉亏损方向的每单的一部分手数，相当于一次性把积攒的盈利全部打光，然后在重新积累，但如果遇到大单边，积累盈利的速度，比不上亏损增加的速度，这才导致爆仓。


那么是否能把这种反向对冲细化到不让亏损增加呢，理论上是可以的，大家都知道田忌赛马的故事，战国时期，田忌与齐王赛马，田忌的一等马对战齐王的二等马，用二等马对战齐王的三等马，用三等马对战齐王的一等马，最终三局比赛以两胜一负的结果取得胜利。那么我们把多空单也想象成这样：价格向上走，多单空单同时且同手数开单，多单的盈利是不可能高于空单的亏损的，就像田忌的马一样，同等档次情况下，是比不过对方的，如下图

但如果我们用已经盈利的第一个多单0.01与刚开出的空单0.02去相比较，在0.5倍间隔点数距离里我们是有优势的（这个距离也可以看成是在0.02挡位与0.03挡位之间的某个位置），价格线超过这个间隔，就不行了。所以可以在这个距离内，用多单0.01去对冲掉空单0.02，那么这样就阻止了空单0.02继续亏损，直接把它扼杀在摇篮里。这时出现两种情况：
一、如果价格线继续向上走（没有走到0.03档位的位置，所以0.03还没开单），那么剩下的多单0.02、空单0.01，这两单就会整体止盈。
二、如果价格线反转向下，原来得空单0.02位置做个挂单，仍然是空单0.02，价格线向下到达这个挂单的位置就开单，这样0.02档又是对锁了，这时剩下的三单：多单0.02、空单0.01、空单0.02。这时候不管价格再向下或像上时，或者（向上）是继续加仓多空对锁单子重复刚才的对冲原理，或者（向下）是整体止盈。


时间有点紧，先写这么多，在交易图表上的仿真示例我会在近期补上截图和说明，希望老师能理解这个原理，开发出更实用的新产品，经过笔算，这个思路策略在理论上是不怕单边和震荡的：
一、震荡时会反复一对一的对冲掉（对冲掉后如果仍然震荡的话就又挂单继续对冲），
二、单边时则整体止盈（不会完全对锁的，顺势方始终比逆势方多0.01单，单边一定距离时就整体止盈全平了）。

lg038211

仿真交易举例说明，下图里黄圈就是一对一的对冲（已经盈利的顺势上一单对冲掉新开的逆势单），篮圈里就是净值全平（经过了行情上下波动找到了套利点后净值增加了就全平了）

wjwj999

lg038211大神的策略也是很不错的，就等着EA邦做出来好实盘了

chenligui

策略很不错                       

wjwj999

降低盈利降低风险，又能刷单，不错

chenligui

价格上0.03的位置怎么办

唐老师

chenligui 发表于 2021-6-13 12:04
价格上0.03的位置怎么办

他的图上画了多空三笔订单，在实际交易中，如果行情一直向上，在0.02和0.03之间，会平掉0.01多单和0.02空单。
继续向上，会总体止盈，因为多单比空单仓位重，行情向下，会把平掉的0.02空单补上，又变成空单仓位重，由空单总体止盈。
有点意思。

chenligui

唐老师 发表于 2021-6-13 12:28
他的图上画了多空三笔订单，在实际交易中，如果行情一直向上，在0.02和0.03之间，会平掉0.01多单和0.02空 ...

那意思0.03永远都不会开？

lg038211

chenligui 发表于 2021-6-13 12:43
那意思0.03永远都不会开？

会开，行情不规则的震荡时就会开的，因为这种不规则的情况下就不一定能达到总体止盈了，那么这时就会多空同时同手数再加仓，让所有订单在对锁和对冲中自动找套利点，
另一个原因，当价格线锯齿状向上走时，盈利的多单要靠加仓来达到手数上比空单总体多0.01（可调）的目的，所以必须加仓，
这个思路有顺势马丁的成分、也有反向对冲的原理，更加倾向于风控，在资金安全的情况下，套取多空单交叉错位的差价

chenligui

lg038211 发表于 2021-6-13 12:55
会开，行情不规则的震荡时就会开的，因为这种不规则的情况下就不一定能达到总体止盈了，那么这时就会多空 ...

感觉有点复杂

nicix

听起来很奇妙~