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[已解决(VIP)] 单品种多空套利升级策略(田忌赛马策略)

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发表于 2021-6-13 11:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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从对冲马丁3.4.2版起,反向对冲让EA的抗单边能力增强了不少,但遇到不回头的超级单边时仍会爆仓,但如果在不追求高盈利的前提下,是可以做到通过任何行情的,可是这样让投资外汇交易的性价比又变低了,所以还是得找更好更合理的方法实现风控和盈利。目前的多空套利,是盈利方向的总体盈利去对冲掉亏损方向的每单的一部分手数,相当于一次性把积攒的盈利全部打光,然后在重新积累,但如果遇到大单边,积累盈利的速度,比不上亏损增加的速度,这才导致爆仓。


那么是否能把这种反向对冲细化到不让亏损增加呢,理论上是可以的,大家都知道田忌赛马的故事,战国时期,田忌与齐王赛马,田忌的一等马对战齐王的二等马,用二等马对战齐王的三等马,用三等马对战齐王的一等马,最终三局比赛以两胜一负的结果取得胜利。那么我们把多空单也想象成这样:价格向上走,多单空单同时且同手数开单,多单的盈利是不可能高于空单的亏损的,就像田忌的马一样,同等档次情况下,是比不过对方的,如下图
0d338744ebf81a4c8f5b29ad4a24815f252da67b.jpeg
但如果我们用已经盈利的第一个多单0.01与刚开出的空单0.02去相比较,在0.5倍间隔点数距离里我们是有优势的(这个距离也可以看成是在0.02挡位与0.03挡位之间的某个位置),价格线超过这个间隔,就不行了。所以可以在这个距离内,用多单0.01去对冲掉空单0.02,那么这样就阻止了空单0.02继续亏损,直接把它扼杀在摇篮里。这时出现两种情况:
一、如果价格线继续向上走(没有走到0.03档位的位置,所以0.03还没开单),那么剩下的多单0.02、空单0.01,这两单就会整体止盈。
二、如果价格线反转向下,原来得空单0.02位置做个挂单,仍然是空单0.02,价格线向下到达这个挂单的位置就开单,这样0.02档又是对锁了,这时剩下的三单:多单0.02、空单0.01、空单0.02。这时候不管价格再向下或像上时,或者(向上)是继续加仓多空对锁单子重复刚才的对冲原理,或者(向下)是整体止盈。


时间有点紧,先写这么多,在交易图表上的仿真示例我会在近期补上截图和说明,希望老师能理解这个原理,开发出更实用的新产品,经过笔算,这个思路策略在理论上是不怕单边和震荡的:
一、震荡时会反复一对一的对冲掉(对冲掉后如果仍然震荡的话就又挂单继续对冲),
二、单边时则整体止盈(不会完全对锁的,顺势方始终比逆势方多0.01单,单边一定距离时就整体止盈全平了)。
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 楼主| 发表于 2021-6-14 13:50:37 | 显示全部楼层
仿真交易举例说明,下图里黄圈就是一对一的对冲(已经盈利的顺势上一单对冲掉新开的逆势单),篮圈里就是净值全平(经过了行情上下波动找到了套利点后净值增加了就全平了)
QQ图片20210614133651.png




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发表于 2021-6-13 11:32:03 | 显示全部楼层
lg038211大神的策略也是很不错的,就等着EA邦做出来好实盘了
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发表于 2021-6-13 11:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
策略很不错                       
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发表于 2021-6-13 11:34:57 | 显示全部楼层
降低盈利降低风险,又能刷单,不错
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发表于 2021-6-13 12:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
价格上0.03的位置怎么办
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发表于 2021-6-13 12:28:21 | 显示全部楼层
chenligui 发表于 2021-6-13 12:04
价格上0.03的位置怎么办

他的图上画了多空三笔订单,在实际交易中,如果行情一直向上,在0.02和0.03之间,会平掉0.01多单和0.02空单。
继续向上,会总体止盈,因为多单比空单仓位重,行情向下,会把平掉的0.02空单补上,又变成空单仓位重,由空单总体止盈。
有点意思。
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此心光明,亦复何言!
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发表于 2021-6-13 12:43:17 | 显示全部楼层
唐老师 发表于 2021-6-13 12:28
他的图上画了多空三笔订单,在实际交易中,如果行情一直向上,在0.02和0.03之间,会平掉0.01多单和0.02空 ...

那意思0.03永远都不会开?
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 楼主| 发表于 2021-6-13 12:55:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-13 13:05 编辑
chenligui 发表于 2021-6-13 12:43
那意思0.03永远都不会开?

会开,行情不规则的震荡时就会开的,因为这种不规则的情况下就不一定能达到总体止盈了,那么这时就会多空同时同手数再加仓,让所有订单在对锁和对冲中自动找套利点,
另一个原因,当价格线锯齿状向上走时,盈利的多单要靠加仓来达到手数上比空单总体多0.01(可调)的目的,所以必须加仓,
这个思路有顺势马丁的成分、也有反向对冲的原理,更加倾向于风控,在资金安全的情况下,套取多空单交叉错位的差价
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发表于 2021-6-13 13:45:51 | 显示全部楼层
lg038211 发表于 2021-6-13 12:55
会开,行情不规则的震荡时就会开的,因为这种不规则的情况下就不一定能达到总体止盈了,那么这时就会多空 ...

感觉有点复杂
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发表于 2021-6-13 14:18:22 | 显示全部楼层
听起来很奇妙~
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