单品种多空套利升级策略（田忌赛马策略）

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如果在空单0.02，空单0.01，多单0.02的时候行情整体向上，不就出现了逆势单比顺势单仓位重的情况了？

mchal 发表于 2021-6-13 17:00
如果在空单0.02，空单0.01，多单0.02的时候行情整体向上，不就出现了逆势单比顺势单仓位重的情况了？ ...

只多0.01呀

chenligui 发表于 2021-6-13 17:16
只多0.01呀

我意思是这种情况下和原来的方案相比，似乎区别不大。

mchal 发表于 2021-6-13 17:32
我意思是这种情况下和原来的方案相比，似乎区别不大。

多空相差手数变小了

mchal 发表于 2021-6-13 17:32
我意思是这种情况下和原来的方案相比，似乎区别不大。

大致区别是，原来是多对多打群架，现在是1对1单挑。

mchal 发表于 2021-6-13 17:00
如果在空单0.02，空单0.01，多单0.02的时候行情整体向上，不就出现了逆势单比顺势单仓位重的情况了？ ...

我明白你的这情况，行情下行时把挂单的空0.02开了后，马上又向上走了，这是多空比就是2比3，  此时行情向上走就不可能顺势多单因为仓位重而总体止盈了，  这就需要加仓0.03档位和0.04档位了，到0.04档位时，最终剩下单子是有三个：多单0.04、空单0.02、空单0.01，此时行情继续向上，则总体全平（单边），向下则挂单的多单0.04开单（震荡），

chenligui 发表于 2021-6-13 17:16
只多0.01呀

套利和盈利不一样，套利风险小利润低，盈利是风险大利润多，0.01也只是让多空持平对锁，即使2015年瑞郎黑天鹅发生一秒钟跳了20000点，0.01也仅仅亏200美金，套利注重的是风控

唐老师 发表于 2021-6-13 18:50
大致区别是，原来是多对多打群架，现在是1对1单挑。

对，是这个道理，  唐老师，我在一楼忘写了一点，就是净值增加全平功能也需要，如果遇到行情上下反复震荡，一对一的对冲频率就很大，会累积对冲的盈利，理论上净值是会增加的，所以加个净值全平效果会更好一些

lg038211 发表于 2021-6-13 19:23
对，是这个道理，  唐老师，我在一楼忘写了一点，就是净值增加全平功能也需要，如果遇到行情上下反复震荡 ...

噢那也就是增加一种反向1v1的对冲方式。