单品种多空套利升级策略（田忌赛马策略）

wjwj999 发表于 2021-6-15 21:30
因为要考虑被对冲，所以手数一定要控制在最小，所以盈利应该是最少的，但是安全性又提高了，是一个刷单的绝 ...

还有待完善，一对一的对冲止盈上的设置有点问题，正在计算和想解决办法

lg楼主的思路很有价值，EA邦的作品在这些高手的探讨下会越来越强大。

这么好的刷单策略真想马上就开搞，楼主现在什么进度了？急死人了

wjwj999 发表于 2021-6-17 08:44
这么好的刷单策略真想马上就开搞，楼主现在什么进度了？急死人了

还在完善，有热心网友给写了这个策略的框架，目前我还在测试框架想查找缺陷进一步完善这个策略，这个截图是这个策略在2014到2016三年的极端行情的表现，很轻松过了，而且回撤小、应该2000美金测就行了，没必要10000美金，但还不是最好，我还在做进一步精算，看怎样做到完美，需要一些时间

lg038211 发表于 2021-6-17 10:26
还在完善，有热心网友给写了这个策略的框架，目前我还在测试框架想查找缺陷进一步完善这个策略，这个截图 ...

一款优秀的刷单策略就这么诞生了，现在就是坐等EA邦出品了，这个心急啊，每隔一小时刷一次论坛，就为了等这个EA，哈哈

lg038211 发表于 2021-6-17 10:26
还在完善，有热心网友给写了这个策略的框架，目前我还在测试框架想查找缺陷进一步完善这个策略，这个截图 ...

居然有人比EA邦的速度还快，看来是有同行要来抢生意了，EA邦的老师要加油啊，都等着这个EA呢

lg038211 发表于 2021-6-17 10:26
还在完善，有热心网友给写了这个策略的框架，目前我还在测试框架想查找缺陷进一步完善这个策略，这个截图 ...

厉害。
这个策略的死穴是行情锯齿状走单边。比如刚消完多单就上涨，重复这个锯齿，那么下面的空单就都裸露出来了。
这个有好的思路可以化解吗

iyth999 发表于 2021-6-17 17:01
厉害。
这个策略的死穴是行情锯齿状走单边。比如刚消完多单就上涨，重复这个锯齿，那么下面的空单就都裸 ...

不是的，价格反弹回对冲前的仓位位置时自动把原多单就补上了啊

wjwj999 发表于 2021-6-17 17:40
不是的，价格反弹回对冲前的仓位位置时自动把原多单就补上了啊

价格上涨到2和3之间，多0.01和空0.02对消。然后价格涨上去不回头了，那个红色的0.01空就长期被套了。
同理，价格从2-3之间跌回2，那么就会把空0.02补上，然后价格继续涨到3-44之间，多0.02和空0.03就会对消。导致空0.02还在。
这样锯齿状上涨小回调再上涨，空单就会累积很多被套的单子。

iyth999 发表于 2021-6-17 20:18
价格上涨到2和3之间，多0.01和空0.02对消。然后价格涨上去不回头了，那个红色的0.01空就长期被套了。
同 ...

是的，这个策略在对冲上是害怕锯齿状单边的，也就是一边小幅度的震荡一边大单边的方向走   这属于时时在回头的大单边，逆向单在这种行情确实是会累加的，也会爆仓，和这个策略相克。但不是不能解决的，只要把两个方向尽量平衡，一点小改动，就能很大的降低锯齿状单边带来的浮亏，除非行情它每个回头的锯齿都是很规则的大锯齿，但这么规律的行情应该不会经常出现的，这个问题解决后，剩下的就加仓手数看怎么更合理科学的布置了