EA资讯

EA资讯

首页 > 行业资讯 > EA资讯 > 什么是量化投资交易策略?

什么是量化投资交易策略?

2018-03-27 热度:1667 ℃

       外汇EA (2).jpg

        作为投资交易策略的一种,“量化投资策略”是利用所构建的投资模型指导投资的一种技术手段,特别是对于一种能全自动交易的EA软件,其策略以及资金管理很大一部分决定了改EA软件的质量!

  量化投资者对于投资模型的构建,一般情况下是在“现代金融学理论框架”下进行的,其主要包括:投资组合选择理论、有效市场理论、公司财务的MM理论、资本资期权定价理论、产定价理论、套利定价理论间。

      量化投资者,在参与金融市场进行投资决策时,面临根本问题是买什么?买多少?其实,这问题本身就是一个投资组合的选择问题。现代金融学研究的出发点和落脚点都是,去试图量化和描述金融资产,以及金融资产的收益与风险之间的关系,而“收益和风险”很大程度上都是受“组合选择理论”影响的。

所以从投资组合角度,理解现代金融学和量化投资的理论基础,是非常有必要的。

  均值-方差模型,是使用证券资产收益的均值和方差衡量证券的期望收益和风险,是前沿的、有效组合概念。

  一个“单因子投资组合选择”模型,在估计证券资产收益的协方差和均值上,使用了单因子,这在很大程度上减少了所需要估计的参数的数量。1970年,出现了使用下半方差去描述风险的方法。

  在数学上,均值是数据序列的一阶矩,方差便是二阶矩。按照这个思路想下去,使用“偏度”来描述,当“资产收益分布不对称情况”下的投资选择问题。采用与事先设定的目标收益的差距期望来度量风险,该这个方法,在动态投资组合管理中被经常使用。

  真实的情况是量化投资市场中,更多存在着模糊不确定性。模糊集理论、模糊决策理论、模糊规划理论、可能性理论,为我们提供了一种有效方法,

  可以用来研究模糊性问题。近年来,一些学者研究了模糊投资组合问题,例如半绝对偏差的模糊多目标投资组合模型,可以得到量化投资者在不同风险偏好下的投资组合。

  加权投资组合选择问题。使用模糊层次分析法引入投资组合问题,并将其应用到股票配资实际情况当中。通过使用不同的模糊数形式,使用一种新的模糊投资组合模型。介于模糊收益率的基础之上,引入三阶矩偏度去描述收益率的分布不对称性。

  基于“收益风险”框架,及该框架的一些模糊投资组合模型,并对它们进行了实证分析,采用模糊收益率的方法引入了量化投资者关于风险的主观态度,之所提出的模糊投资组合模型,其实是试图对量化投资者的行为进行分析。李婷等的研究了具有模糊收益,并也考虑了“交易成本”和“背景风险因素”的投资组合选择问题。

  综上,无论是随机性,抑或是模糊性假设下的,关于“投资组合”选择的研究,基本都是有着这样一个思路:无论是金融产品的收益还是风险,都需要采用一定的方法进行度量,然后建立解决问题的策略。在对于金融产品本身的问题上,的确是缺少模糊性认识市场整体的量化方法,所以,我们应该更关注量子金融,给大家带来的全新视角。

      对于外汇EA程序化交易的研究,每一种交易策略以及外汇指标都能够开发出一款比较好的外汇ea软件!


发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

相关文章

高杠杆是外汇交易的最大风险吗?

高杠杆是外汇交易的最大风险吗?

    记得之前写过一篇文章:《暴仓如何计算,杠杆跟暴仓的关系,杠杆是否越小越好》    首先大家一定要学会如何计算风险...

外汇交易如何才能实现稳定盈利

外汇交易如何才能实现稳定盈利

      其实对很多外汇交易者来说,每个汇友看重盈利的方式有大致几种,可能是靠技术面分析获利,有的可能是靠自己的交易系统稳定获利,相信这两种盈利模式...

EA参数应该一直不变,还是应该根据行情适当修改参数?

EA参数应该一直不变,还是应该根据行情适当修改参数?

    做交易首先要对市场有自己的理解,可以把对市场的理解分成两种人:    1、认为市场的走势是不确定的,不可预测。&...

外汇交易之EA量化投资未来核心优势

外汇交易之EA量化投资未来核心优势

         可能做过金融投资的朋友应该知道,我们大多数交易基本都是靠着自己盘感和心情做单,对于一些老手来说可能比较高级了,会总结自己交...

巧用EA工具,快速建立自己的交易系统

巧用EA工具,快速建立自己的交易系统

我在知乎上有账号,几乎每天都会收到问题的回答邀请,很多都是关于交易策略和提高交易技术的。像下面这些:外汇里面的技术指标初学者怎么提高自己的技术?如五线、MACD、布林等。还有没有比这三个更好用的技术?...

外汇EA如何实现可控性

外汇EA如何实现可控性

              对于外汇EA,可能对于大多数刚接触外汇的很多的朋友完全不知道用EA程序化交易软件做单是一种怎...

外汇EA模拟盘收益比实盘高?可以这样解决

外汇EA模拟盘收益比实盘高?可以这样解决

    有些朋友可能会遇到这样的问题,在模拟账户中盈利很好的EA,运行在实盘后,盈利能力明显下降。    造成这种情况的...

为什么很难找到10年以上程序化的成功交易者?

为什么很难找到10年以上程序化的成功交易者?

这是知乎上的一个问题,原文如下:为什么很难找到10年以上程序化的成功交易者?我很少发现有10年程序化交易的成功交易者,大多数是人工手动交易者,有很多的是程序化交易的广告商,我很想知道那些10年以上的程...