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如何看待未来EA量化投资的价值

2017-12-25 热度:534 ℃

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随着我国资本市场的发展以及期货、期权等衍生投资工具不断完善,一直在外汇投资界披着神秘外衣的量化投资也逐渐揭开真面目。近年,量化投资的理念也逐渐被引入国内并随着市场的发展而不断兴起,自动交易、程序化交易背后的金融工程师——量化交易员越来越多进入公众视线。

那么,对与在国内目前还处于新型行业的市场,我们应该如何看待未来的量化投资和EA程序化交易软件呢?

很多人误以为大量的量化投资会阻碍市场正常波动和运行。然而在实际操作中,量化投资依然要以正确的交易理念和完善的交易策略为基础,然后才是人与机器的结合。与基本面的价值投资、技术分析一样,量化投资也是金融市场投资的一种方法论。到目前,量化投资的发展早已不限于拼速度、拼技术装备,量化交易员的核心作用更多是要利用自身的专业技术知识,构建能获得稳定超额收益的交易策略模型。

用量化交易软件自动跟单真的很轻松吗?一名量化交易员的日常,大多是在市场开盘前半小时即到岗,为当天的市场交易做预案,协调交易任务及对各类交易策略进行相关参数的预设,市场开盘后关注盘面市场的变化,直到下午3点收盘后,量化交易员还需要对交易结果进行确认,如果盘中交易出现一些意外,可能还不得不对量化策略和参数进行分析、调整,并准备第二天的市场交易。但实际上在开市后的交易时段,对量化交易员而言是最轻松的一段时间。在市场收盘后和开盘前是最为紧张、忙碌的时段,交易员需要结合自身实践经验和策略运行的结果进行总结提高。相关文章《量化投资改变低效的投资交易行为,通俗讲解程序化交易


将交易策略编写成程序化交易软件执行并没有投资者想当然的那么简单。首先对于量化交易有几个关键问题要进行反思:第一、最重要的历史数据是价格,但价格只是博弈结果,市场大量的信息是丢失的。第二、模型是对历史的解释或总结,多大程度上可以预测未来。第三、面对模型失效该如何解释,如果平衡被打破呢。第四、如何面对极值。

量化投资与市场的普遍认知不同,如果对主观交易和量化交易进行对比可以发现,各种优秀的、不同类型主观交易的表象下其实是量化思维,因为一套稳定的交易系统,不管是人工下单还是程序化执行,它们共同的特点是所有的执行环节要形成一个闭环。量化投资事实上并不追求对市场本身的价格产生影响,尤其是不会假设市场应该如何运行,而是在大量的历史数据中,利用先进的统计技术提炼出一种交易策略,并相信这一结果在未来的市场运行中会重现,量化交易仅是赚取市场在重现这一“大概率事件”过程中的收益。

 从市场发展趋势来看,量化投资是时下热门的大数据和人工智能在金融投资领域的综合应用。在业界人士看来,量化交易员赚取高额的收益,其背后也是知识、技能和经验的比拼。优秀的量化交易员除了具备金融专业知识,模型、策略的构建也要求其具备良好的数学和统计知识、计算机编程的能力以及丰富的实践经验,并将交易和学习中发现的投资“点子”程序化,开发出有价值的投资策略模型。

 对于量化投资而言在交易中等待风口很是关键,如果市场没有给予机会,再优秀的策略也难以有用武之地,量化交易员在执行之前要先把一些根本性的、核心问题想清楚,比如交易的本质、波动的本质、有效性的本质、市场的生态、社会运作的本质和人性的本质等;然后建立一整套理论体系;而后逻辑和技术融会贯通。理论指导实践,实践检验真理。如此形成一套可以不断学习,不断优化改进,不断自我迭代的循环反馈系统。

 对于量化投资而言,一套经得起检验的系统是必不可少的。任何交易程序经过长期的大量数据测试,以及实盘检验证明这套系统是有效的,才能够真正投入实战应用。如果检验中出现大的资金回撤,则说明这套系统是有问题、不可取的。

为什么量化投资是未来金融业大势所趋?量化交易程序比人工交易更具优势的地方并不是交易速度、智能,而是“执行力”,比如自动开平仓、自动止盈止损等,这些动作在机器执行起来非常的干脆、流畅,但若换成手工操作却总是面临着情绪上的纠结。而在交易过程中的操作有所纠结是对执行事先制定的交易策略的大忌。

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