回测方式的对比

前言：本文主要为了筛选出回测性价比最高的方式，不包含对引用文章中参数的主观评价。


基本只要玩EA，都离不开回测两个字，主流观点基本上统一为回测不可尽信，也不可完全不信。一个策略回测牛逼，不代表后续实盘一定牛逼。但一个策略如果回测都很糟糕，那可能也没有实盘的必要了。
而在回测当中，数据精度和回测速度通常不可兼得，但有没有一个性价比较高的方案呢？这篇文章就是为了尝试探讨一下这种可能性。

一、初步筛选
有些经验的用户大概都听过tick数据这个名词，概括来说就是获得broker每一次的报价用于回测。在MT4中，是没有提供这一项服务的。MT5虽然有，但由于mt5一些莫名其妙的机制（不能在回测中随时调整参数等），我一直还是使用mt4进行回测。
我们第一步选用了tick数据/平台报价；m1/m15/h1三个周期；每个即时报价/控制点，2*3*2共12个组合进行比对。
平台选用的是ic market。
回测时间是2022年1月1日~2023年7月1日。
ea和参数来自近期论坛比较活跃的一位用户的文章：

给大家分享一套EURUSD的稳定盈利浮亏小的参数
https://www.eabang.com/bbs/forum ... d=3439&fromuid=5127
(出处: EA邦程序化交易论坛)


下面我贴上汇总整理的结果：

图表周期	使用tick数据	回测方式	盈利	回撤	单量	耗时	数据精度
h1	是	即时报价	4285	15869	1798	53分8秒	99.90%
h1	是	控制点	3809	1266	1915	1分8秒	n/a
h1	否	即时报价	3659	2322	1772	33分53秒	n/a
h1	否	控制点	4564	1765	1963	0分33秒	n/a
m15	是	即时报价	4285	15869	1798	56分45秒	99.90%
m15	是	控制点	4347	3046	1912	2分4秒	n/a
m15	否	即时报价	3659	2322	1772	33分41秒	n/a
m15	否	控制点	5206	8316	2020	2分4秒	n/a
m1	是	即时报价	4285	15869	1798	56分33秒	99.90%
m1	是	控制点	4285	15869	1798	7分31秒	n/a
m1	否	即时报价	3659	2322	1772	34分07	n/a
m1	否	控制点	3659	2322	1772	6分59秒	n/a

分析：

1、单纯考虑是否使用tick数据，可以发现在这一个货币对&参数中区别较大。
2、在采用及时报价的前提下，同样的数据来源，选用的图表周期对回测结果无影响。
3、在图表周期为m1的前提下，同样的数据来源，采用即时报价或者控制点对回测结果无影响。但效率提高了5~8倍。
（若需要实现3，在回测时需要注意勾选ea仅在m1周期的第一个报价执行一次&在涉及到图表周期的地方，全部要选择具体的周期而不要选 当前）

二、用其他参数/货币对进行验证

分享一套跑一年后，月化600%的参数，起步20000美金/美分
https://www.eabang.com/bbs/forum ... d=3470&fromuid=5127
(出处: EA邦程序化交易论坛)

时间周期和平台同上：

图表周期	使用tick数据	回测方式	盈利	回撤	单量	耗时	数据精度
m1	是	即时报价	142784	341239	9641	1小时08分	99.90%
m1	是	控制点	142927	341239	9622	8分36秒	n/a
m1	否	即时报价	72311	52017	9911	29分47秒	n/a
m1	否	控制点	73831	52017	9840	8分25秒	n/a
h1	否	控制点	73374	35466	10659	41秒	n/a
m15	否	控制点	73560	34303	9882	2分15秒	n/a

分析：

进一步确认了在m1周期下，只要采用相同数据来源，使用即时报价和控制点对结果并无影响。

NvM最牛逼打法
https://www.eabang.com/bbs/forum ... d=3487&fromuid=5127
(出处: EA邦程序化交易论坛)

时间周期和平台同上：

图表周期	使用tick数据	回测方式	盈利	回撤	单量	耗时	数据精度
m1	是	控制点	33575	284435	2388	8分03秒	n/a
m1	否	控制点	34219	285904	2458	8分03秒	n/a
h1	否	控制点	34402	196278	2561	35秒	n/a
m15	否	控制点	22440	124475	2549	2分18秒	n/a

AUDCAD的参数，稳定盈利，回撤小利润大
https://www.eabang.com/bbs/forum ... d=3441&fromuid=5127
(出处: EA邦程序化交易论坛)

时间周期和平台同上：

图表周期	使用tick数据	回测方式	盈利	回撤	单量	耗时	数据精度
m1	是	控制点	3139	2663	377	6分47秒	n/a
m1	否	控制点	3285	2855	370	6分38秒	n/a
h1	否	控制点	3491	2500	417	32秒	n/a
m15	否	控制点	3226	2033	375	1分57秒	n/a

通过这两组可以对比得出，h1和m15采取控制点回测，结果会和采用m1时有较大偏差。

三、最后的总结：

经过以上的对比和验证，我们可以大胆的在使用对冲马丁这款ea回测时，
在勾选了在仅在m1开盘价执行一次（教程：https://www.eabang.com/help/HedgingMartin/post/37.html）以及各种跟数据周期有关的选项中选择具体的图表周期而不是选 当前 的情况下，回测时周期选择m1，回测方式选择控制点。

如果实在不放心，可以先用这个方式筛选出几个较为心仪的参数后，再用每一个即时报价回测一遍。
如果希望用tick数据验证，也可以把这个最终配置加载到mt5上，在mt5上进一步进行验证。这样也可以有效规避开mt5回测调整参数繁杂的步骤。
至于在mt4上如何寻找tick数据，网上有很多相关的教程，付费和免费的方法均有，本文不做讨论。

祝大家都能更快的筛选出自己满意的参数，交易顺利。

感谢分析，祝eabang越来越好

我看看

想问问, 这个要怎么样加载到mt5上面去?


我把文件名改了也不行, 用的最新版本的Hedge5.5.1

谢谢

确实回测会占用挺多时间

111111111111111111

太棒了，人多力量大

mchal大咖的贴子必须拜读

学习一下

学习学习。