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[VIP会员] CarryPCT功能增加需求

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ymk0577Lv.8 显示全部楼层 发表于 2023-3-22 17:43:50 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

RT,
在一些特别的超短周期对冲策略中,我们可以采用反向加仓的策略,让不断扩大的差价成为我们获利的可能。
这里的反向加仓的意思是,当首单开仓后,如差价大于百分比80,主空从多,然后差价再次扩大,此时正常的加仓也是主空从多,但是我们可以反向来,此时直接 主多从空。
按照以上的反向策略,如果只加仓一次,那么就不能盈利了,不过此时我们可以安平仓条件平仓认亏就好。
但是如果价差继续扩大,那么在第二次加仓后,我们获利的可能性就大大增加了,通过金额止盈出场。
然后金额止盈出场后,由于价差还是很大,那么EA就会继续 主空从多,此时如果价差回归,那么继续盈利。

以上是个人小小的思路,不知道EA邦的老师们在CarryPCT这个EA上能不能增加一个方向加仓的选项?
谢谢。
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精彩评论8

唐老师Lv.9 显示全部楼层 发表于 2023-3-22 18:08:53
我还真没太看明白,能举个实际的例子吗?

+10
要有能够持续稳定盈利的交易策略,再进行实盘交易,建议先用历史数据回测和模拟盘进行仔细验证。
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ymk0577Lv.8 显示全部楼层 发表于 2023-3-22 18:44:51
本帖最后由 ymk0577 于 2023-3-22 12:08 编辑
唐老师 发表于 2023-3-22 11:08
我还真没太看明白,能举个实际的例子吗?

就是说要和前面的对冲首单反向加仓。

以金银为例子,价差80时 金空银多。
首单开仓后,仓位就是 一个金空单 和 一个银多单。
接下来达到设置的 价差百分比扩大10加仓,此时本身是 继续 金空 银多,但是我们反着来, 价差扩大10% 变成 金多 银空。

反之亦然,百分比20时,首单 金多银空,价差百分比缩小10后,本身的加仓应该是 金多银空,
这里也是和上面一样反着来,加仓变成 金空银多。

也就是说,加仓面板上需要增加一个开仓方向的选择功能,提供正向或反向的选择。

同时,如果反向加仓的话,一定要在整体订单亏损的状态下才能反向。
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唐老师Lv.9 显示全部楼层 发表于 2023-3-22 20:54:42
ymk0577 发表于 2023-3-22 18:44
就是说要和前面的对冲首单反向加仓。

以金银为例子,价差80时 金空银多。

明白了,你看下面我说的对不对:

1、在加仓面板的设置里,加一个反向开平仓。
2、加一个只在亏损时加仓的开关。(考虑到绝大多数情况下,加仓时都是亏损的,这个应该也可以不加吧)。
+10
要有能够持续稳定盈利的交易策略,再进行实盘交易,建议先用历史数据回测和模拟盘进行仔细验证。
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ymk0577Lv.8 显示全部楼层 发表于 2023-3-22 21:06:18
本帖最后由 ymk0577 于 2023-3-22 16:16 编辑
唐老师 发表于 2023-3-22 13:54
明白了,你看下面我说的对不对:

1、在加仓面板的设置里,加一个反向开平仓。

1. 对的,就是和正常的加仓 反着来。

2. 绝大数情况下的确是不需要的。
不过由于是超短周期对冲,有时候会出现百分比继续扩大,实际上是盈利的情况。
因为超短周期使用的K线不多,所以只要过一天K线高低点就完全不一样了,所以这个只在亏损时加仓的功能设置就避开了这种情况。



另外,反向加仓的话,会和EA本身的百分比平仓功能冲突。
本来是价差80%开仓的单子,反向加仓后,加仓的单子会符合另一个方向的平仓设置。这个才是EA上最麻烦的点,人工没有这样的顾虑。
您看下是否可以这样,增加一个判断条件,EA判断反向加仓开关是否开启:
1.如果反向开关没有开启,那么就是正常加仓,平仓按照平仓面板设置正常平仓。
2.如果反向开关开启中,那么百分比的平仓设置按照两个对冲品种的首单订单作为依据,满足百分比直接全平全部订单(首单对冲单+反向加仓)。

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唐老师Lv.9 显示全部楼层 发表于 2023-3-23 09:38:53
ymk0577 发表于 2023-3-22 21:06
1. 对的,就是和正常的加仓 反着来。

2. 绝大数情况下的确是不需要的。

按首单平仓是什么意思呢,详细说说。
+10
要有能够持续稳定盈利的交易策略,再进行实盘交易,建议先用历史数据回测和模拟盘进行仔细验证。
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ymk0577Lv.8 显示全部楼层 发表于 2023-3-23 17:49:49
本帖最后由 ymk0577 于 2023-3-23 10:55 编辑
唐老师 发表于 2023-3-23 02:38
按首单平仓是什么意思呢,详细说说。


首单开仓规则
百分比大于80%开仓 主空从多,百分比小于20%后平仓 。
百分比小于20%开仓 主多从空,百分比大于80%后平仓 。

行情符合的情况下,以AB为例子。

正常的加仓/平仓是以下这样的,反向加仓参数1为开,0为关。
80%首单
  A空
B多
反向加仓参数0,整体盈利平仓或小于20%平仓。
价差继续扩大正常同向加仓
+10%正常加仓
  A空
B多
反向加仓参数0,整体盈利平仓或小于20%平仓。
价差继续扩大正常同向加仓
+20%正常加仓
  A空
B多
反向加仓参数0,整体盈利平仓或小于20%平仓。
价差继续扩大正常同向加仓
+30%正常加仓
  A空
B多
反向加仓参数0,整体盈利平仓或小于20%平仓。
价差继续扩大正常同向加仓
+40%正常加仓
  A空
B多
反向加仓参数0,整体盈利平仓或小于20%平仓。
价差继续扩大正常同向加仓


反向加仓开启后的 加仓/平仓 是以下这样的,1为开,0为关。
80%首单
  A空
B多
反向加仓参数1,平仓按条件分开进行。
1.整体盈利平仓。
2.按时间判断最早订单的方向。
最早时间的订单是A空B多,符合小于20%平仓的平仓条件,平仓。
价差继续扩大时反向加仓。
+10%反向加仓,行情价差总体达到90%。
符合 主多从空 的平仓条件,即百分比大于80%后平仓,判断最早时间上存在的订单为A空从多,不执行平仓。
  A多
B空
反向加仓参数1,平仓按条件分开进行。
1.整体盈利平仓。
2.按时间判断最早订单的方向。
最早时间的订单是A空B多,符合小于20%平仓的平仓条件,平仓。
价差继续扩大时反向加仓。
+20%反向加仓,行情价差总体达到100%,符合 主多从空 的平仓条件,即百分比大于80%后平仓,判断最早时间上存在的订单为A空从多,不执行平仓。
  A多
B空
反向加仓参数1,平仓按条件分开进行。
1.整体盈利平仓。
2.按时间判断最早订单的方向。
最早时间的订单是A空B多,符合小于20%平仓的平仓条件,平仓。
价差继续扩大时反向加仓。
+30%反向加仓,行情价差总体达到110%,符合 主多从空 的平仓条件,即百分比大于80%后平仓,判断最早时间上存在的订单为A空从多,不执行平仓。
  A多
B空
反向加仓参数1,平仓按条件分开进行。
1.整体盈利平仓。
2.按时间判断最早订单的方向。
最早时间的订单是A空B多,符合小于20%平仓的平仓条件,平仓。
价差继续扩大时反向加仓。
+40%反向加仓,行情价差总体达到120%,符合 主多从空 的平仓条件,即百分比大于80%后平仓,判断最早时间上存在的订单为A空从多,不执行平仓。
  A多
B空
反向加仓参数1,平仓按条件分开进行。
1.整体盈利平仓。
2.按时间判断最早订单的方向。
最早时间的订单是A空B多,符合小于20%平仓的平仓条件,平仓。
价差继续扩大时反向加仓。
大致上就是这样了,就是要增加判断条件。
反向加仓参数0时,平仓按照 整体盈利平仓 或 达到百分比条件时平仓。
反向加仓参数1时,平仓按照 整体盈利平仓,或平仓以时间上的第一对订单方向为基准进行百分比平仓。

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ymk0577Lv.8 显示全部楼层 发表于 2023-3-24 16:52:32
唐老师 发表于 2023-3-23 02:38
按首单平仓是什么意思呢,详细说说。

类似思路如下,名称我自定义了。




当 PCAT(百分比) 大于等于 1 ,
A 下 空 单并注释为 HKJR_A K , B 下 多 单并注释为 HKJR_B D 。
当 PCAT(百分比) 值 大于等于 1 ,则 每增加 0.1 , A 下空单并注释为 HKJR_AK 1 , B 下多单并注释为 HKJR_BD 1 。
A 加仓的订单按照加仓次数,第一次加仓从 1 开始,使用 HKJR_AK 加数字的方式进行注释,如 HKJR_AK1 。
B 加仓的订单按照加仓次数,第一次加仓从 1 开始,使用 HKJR_BD 加数字的方式进行注释,如 HKJR_BD1 。
如果 FXJC(反向开仓) 为 0 ,则同向加仓。
即 A 与订单注释等于 HKJR_A K 的订单同向。
B 与订单注释等于 HKJR_ BD 的订单同向。
如果 FXJC(反向开仓) 为 1 , 则反向加仓。
即 A 与订单注释等于 HKJR_ AK 的订单反向。
B 与订单注释等于 HKJR_ BD 的订单反向。

A 的加仓, 按照 所有 注释包含 HKJR_AK 字符的总订单手数的 JCBS(自定义倍数) 倍数加仓 。
B 的加仓, 按照 所有 注释包含 HKJR_BD 字符的总订单手数的 JCBS(自定义倍数) 倍数加仓。

当 PCAT 小 于等于 0 ,
A 下 多 单并注释为 HKJR_A D , B 下 空 单并注释为 HKJR_B K 。
当 PCAT(百分比) 值 小于等于 0 ,则 每 减少 0.1 , A 下 多 单并注释为 HKJR_A D1 , B 下 空 单并注释为 HKJR_B K1 。
A 加仓的订单按照加仓次数,第一次加仓从 1 开始,使用 HKJR_A D 加数字的方式进行注释,如 HKJR_A D 1 。
B 加仓的订单按照加仓次数,第一次加仓从 1 开始,使用 HKJR_B K 加数字的方式进行注释,如 HKJR_B K 1 。
如果 FXJC(反向开仓) 为 0 ,则同向加仓,即 A 与订单注释等于 HKJR_A D 的订单同向。
B 与订单注释等于 HKJR_ BK 的订单同向。
如果 FXJC(反向开仓) 为 1 ,则反向加仓,即 A 与订单注释等于 HKJR_ AD 的订单反向。
B 与订单注释等于 HKJR_ BK 的订单反向。
A 的加仓, 按照 所有 注释包含 HKJR_A D 字符的总订单手数的 JCBS(自定义倍数) 倍数加仓 。
B 的加仓, 按照 所有 注释包含 HKJR_B K 字符的总订单手数的 JCBS(自定义倍数) 倍数加仓。



当 PCAT(百分比) 小于等于 0 ,全平所有注释包含 HKJR_AK 或 HKJR_BD 内容的订单。
当 PCAT (百分比)大于等于 1 ,全平所有注释包含 HKJR_AD 或 HKJR_BK 内容的订单。




差不多就是这样吧,也就是说 百分比的平仓 通过检测订单注释的方式,而不是订单方向。

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