无风险的闭环三角套利策略建议

wjwj999

lg938211大神轻易不提出策略，提出的必是精品，等着唐老师他们开发吧，最好到时候把功能一次弄得全面点，可以四角套利、五角套利等等

wjwj999

这么好的策略，希望唐老师能优先一下，期待中

lg038211

实践中发现问题，公式不对，用相减的方法判断多空方向不通用，而且很难开单，偏移的时候点差都会变大，减法几乎不可能开单，所以得换个公式，用除法，1÷2÷3＞1.1和1÷2÷3＜0.9，这样比较合理。比如：Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp＞1.1或＜0.9，当然，根据货币对的前后排列不同也可能是➗后又✖️，根据货币对的组成而定。1.1和0.9只是比方，不准确，也许是1.05或0.95，或者得根据不同币种的波动而不同的自定义，但可以肯定的是乘除法比加减法在动态时更通用更精准，就像Carry的百分比版本能自动计算动态一样。如果是四角、五角套利，也是一样的
另外这个公式要把手数带上，
比如：如果用人为创造偏移时，就是0.09Eurusd÷0.1Gbpusd÷0.1Eurgbp＞1.2或＜0.8
凡是有数字的参数，都是可自定义的，这样方便研究调整

如果是1比1比1这种纯闭环，可以考虑加仓，
比如：
Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp＞1.1时开首组单，
当Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp＞1.2时开加仓第二组单，
当Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp＞1.3时开加仓第三组单，
……以此类推，
当然，纯闭环肯定不会偏移这么多的，这里只是打比方的方式说明加仓的方式，数值是可以自定义的。

还有细节暂时还没想到，望老师们能尽早开发出框架，实践后才能发现不足，就可集思广益把这个策略补充完善

陪你看日出

我最近用那个carry ，就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好，做英油和美油的套利不错。
如果楼主的这个策略开发出来，那就更好了。

chenligui

陪你看日出 发表于 2022-2-11 16:33
我最近用那个carry ，就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好，做英油和美油的套利不错。 ...

咋设置的

dubolong

陪你看日出 发表于 2022-2-11 16:33
我最近用那个carry ，就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好，做英油和美油的套利不错。 ...

用的什么平台啊？IC吗？

唐老师

这种策略理论上是可行的，在程序设计上可能要想到各种可能出现的情况。

唐老师

这个策略我做了个简易版本试了一下。
证实了我一直担心的问题，就是这种策略只存在于理论上，或模拟盘上，在实盘中赚不到钱。

首先要明白两点：
1、平台的每个品种的报价不是同步的，举例来说，欧美可能平台在1秒钟有3个报价过来，而欧镑只有1个报价。
2、价格的波动是很快的，成交价格跟平台的报价可能不一致。

品种以欧美、镑美、欧镑举例。欧美1.13112、镑美1.35368、欧镑0.83434
用欧美除以镑美，得出的值0.83559跟欧镑的现价0.83434进行对比（上面的例子里有120点的差价）。

当计算值大于欧镑现价x点（假设120点），开仓欧美空单、镑美多单、欧镑多单。
当差价回归到一定点数时（假设40点），平仓订单。
理论上来说有120点的盈利，去掉交易成本也还有盈利空间。

但实际当中，模拟盘是可以盈利的，实盘不行。

原因是这样的：
这种有套利空间的情况，都是因为行情波动比较大，比如有数据发布，而导致有的品种价格跳动幅度很大，而有的品种的报价还没有跟上。
以上面的价格来说，当欧美和镑美的最新报价跳动到1.13112、1.35368的时候，欧镑的最新价格没有更新，这时理论上来说是有套利空间的。

模拟盘可以立即在当前有套利空间的价格成交，原因是模拟盘的订单是平台商服务器直接成交，不用对接到市场成交，所以模拟盘可以立即成交。


而实盘的情况就要复杂一些，要把订单抛向市场，成交价格就是更新后的欧镑价格（滑点），这导致了没有套利空间，那么这三笔交易就是亏损的。

EA给平台报送的开仓指令，其实可以不允许订单有滑点，但这就会导致这笔订单无法成交，这样就会出现只成交一单或两单的情况，出现这种情况也很麻烦，本来是三个品种相当于锁仓，结果只开仓了1个或2个品种，后续如何处理又是麻烦事。

这个EA开发出来肯定是要坑人的，因为大家一定会先用模拟账户试验，由于这个EA的特点，模拟用了之后效果不错，能盈利，特别是这种套利EA仓位可以开的很大，当实盘使用后，结果实盘亏损，这是我们不希望看到的。

我已经用实盘验证过了，该亏的钱都替大家先亏了，你们就不要用自已的钱试了。
今天是正月15，公司放假，都在家休息，没有截图。

wjwj999

唐老师 发表于 2022-2-15 10:20
这个策略我做了个简易版本试了一下。
证实了我一直担心的问题，就是这种策略只存在于理论上，或模拟盘上， ...

唐老师威武！

lg038211

唐老师辛苦了，感谢指点和实盘验证，实在抱歉，验证给您带来损失了。实盘是最好的验证，确实行不通，感谢ea邦认真负责的严谨态度