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楼主: lg038211
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[已解决(VIP)] 无风险的闭环三角套利策略建议

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发表于 2022-2-6 10:34:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjwj999 于 2022-2-6 10:35 编辑

lg938211大神轻易不提出策略,提出的必是精品,等着唐老师他们开发吧,最好到时候把功能一次弄得全面点,可以四角套利、五角套利等等
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发表于 2022-2-10 19:49:03 | 显示全部楼层
这么好的策略,希望唐老师能优先一下,期待中
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 楼主| 发表于 2022-2-11 08:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-11 09:30 编辑

实践中发现问题,公式不对,用相减的方法判断多空方向不通用,而且很难开单,偏移的时候点差都会变大,减法几乎不可能开单,所以得换个公式,用除法,1÷2÷3>1.1和1÷2÷3<0.9,这样比较合理。比如:Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp>1.1或<0.9,当然,根据货币对的前后排列不同也可能是➗后又✖️,根据货币对的组成而定。1.1和0.9只是比方,不准确,也许是1.05或0.95,或者得根据不同币种的波动而不同的自定义,但可以肯定的是乘除法比加减法在动态时更通用更精准,就像Carry的百分比版本能自动计算动态一样。如果是四角、五角套利,也是一样的
另外这个公式要把手数带上,
比如:如果用人为创造偏移时,就是0.09Eurusd÷0.1Gbpusd÷0.1Eurgbp>1.2或<0.8
凡是有数字的参数,都是可自定义的,这样方便研究调整

如果是1比1比1这种纯闭环,可以考虑加仓,
比如:
Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp>1.1时开首组单,
当Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp>1.2时开加仓第二组单,
当Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp>1.3时开加仓第三组单,
……以此类推,
当然,纯闭环肯定不会偏移这么多的,这里只是打比方的方式说明加仓的方式,数值是可以自定义的。

还有细节暂时还没想到,望老师们能尽早开发出框架,实践后才能发现不足,就可集思广益把这个策略补充完善


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发表于 2022-2-11 16:33:10 | 显示全部楼层
我最近用那个carry ,就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好,做英油和美油的套利不错。
如果楼主的这个策略开发出来,那就更好了。
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发表于 2022-2-11 18:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
陪你看日出 发表于 2022-2-11 16:33
我最近用那个carry ,就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好,做英油和美油的套利不错。 ...

咋设置的
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发表于 2022-2-11 19:18:18 | 显示全部楼层
陪你看日出 发表于 2022-2-11 16:33
我最近用那个carry ,就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好,做英油和美油的套利不错。 ...

用的什么平台啊?IC吗?
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发表于 2022-2-12 15:45:05 | 显示全部楼层
这种策略理论上是可行的,在程序设计上可能要想到各种可能出现的情况。
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此心光明,亦复何言!
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发表于 2022-2-15 10:20:44 | 显示全部楼层
这个策略我做了个简易版本试了一下。
证实了我一直担心的问题,就是这种策略只存在于理论上,或模拟盘上,在实盘中赚不到钱。

首先要明白两点:
1、平台的每个品种的报价不是同步的,举例来说,欧美可能平台在1秒钟有3个报价过来,而欧镑只有1个报价。
2、价格的波动是很快的,成交价格跟平台的报价可能不一致。

品种以欧美、镑美、欧镑举例。
欧美1.13112、镑美1.35368、欧镑0.83434
用欧美除以镑美,得出的值0.83559跟欧镑的现价0.83434进行对比(上面的例子里有120点的差价)。

当计算值大于欧镑现价x点(假设120点),开仓欧美空单、镑美多单、欧镑多单。
当差价回归到一定点数时(假设40点),平仓订单。
理论上来说有120点的盈利,去掉交易成本也还有盈利空间。

但实际当中,模拟盘是可以盈利的,实盘不行。

原因是这样的:
这种有套利空间的情况,都是因为行情波动比较大,比如有数据发布,而导致有的品种价格跳动幅度很大,而有的品种的报价还没有跟上。
以上面的价格来说,当欧美和镑美的最新报价跳动到1.13112、1.35368的时候,欧镑的最新价格没有更新,这时理论上来说是有套利空间的。

模拟盘可以立即在当前有套利空间的价格成交,原因是模拟盘的订单是平台商服务器直接成交,不用对接到市场成交,所以模拟盘可以立即成交。


而实盘的情况就要复杂一些,要把订单抛向市场,成交价格就是更新后的欧镑价格(滑点),这导致了没有套利空间,那么这三笔交易就是亏损的。

EA给平台报送的开仓指令,其实可以不允许订单有滑点,但这就会导致这笔订单无法成交,这样就会出现只成交一单或两单的情况,出现这种情况也很麻烦,本来是三个品种相当于锁仓,结果只开仓了1个或2个品种,后续如何处理又是麻烦事。

这个EA开发出来肯定是要坑人的,因为大家一定会先用模拟账户试验,由于这个EA的特点,模拟用了之后效果不错,能盈利,特别是这种套利EA仓位可以开的很大,当实盘使用后,结果实盘亏损,这是我们不希望看到的。

我已经用实盘验证过了,该亏的钱都替大家先亏了,你们就不要用自已的钱试了。
今天是正月15,公司放假,都在家休息,没有截图。



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发表于 2022-2-15 10:27:15 | 显示全部楼层
唐老师 发表于 2022-2-15 10:20
这个策略我做了个简易版本试了一下。
证实了我一直担心的问题,就是这种策略只存在于理论上,或模拟盘上, ...

唐老师威武!
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 楼主| 发表于 2022-2-15 11:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
唐老师辛苦了,感谢指点和实盘验证,实在抱歉,验证给您带来损失了。实盘是最好的验证,确实行不通,感谢ea邦认真负责的严谨态度
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