单品种多空套利升级策略（田忌赛马策略）

理论上是这样没错，实际交易中还需验证

因为价格跳过有可能会跳过挂单的位置，但即使跳过了也得开出来，这样和理想中的就有差距，

lg038211 发表于 2021-6-14 02:23
理论上是这样没错，实际交易中还需验证

是不是要搞个保证金回收机制，价格小于0.08的时候，保持0.08的持单。
平了0.09的多空对冲单，把保证金回收，重新挂0.09的单子。
这样一直跌回0.01，对锁的单子就都陆续回收了，如果震荡也不影响。
提高抗风险能力。

仿真交易举例说明，下图里黄圈就是一对一的对冲（已经盈利的顺势上一单对冲掉新开的逆势单），篮圈里就是净值全平（经过了行情上下波动找到了套利点后净值增加了就全平了）

lg038211 发表于 2021-6-14 13:50
仿真交易举例说明，下图里黄圈就是一对一的对冲（已经盈利的顺势上一单对冲掉新开的逆势单），篮圈里就是净 ...

思路很清楚了，现在就等EA邦的进度了

楼主，请教个问题。
价格下跌，空单比多单多的时候。如果继续下跌吧下面的坑位都重新开起来的话，到后期就多空比就是一比一了。这样不存在可以靠空单赚钱的情况。
和一楼说空单比多单多，等止盈就行，是冲突的。
如果等止盈，行情震荡就就耗着不会产出利润。如果对锁不靠空单只要，震荡就能出利润。
用哪个方案比较好呢，

iyth999 发表于 2021-6-14 14:27
楼主，请教个问题。
价格下跌，空单比多单多的时候。如果继续下跌吧下面的坑位都重新开起来的话，到后期就 ...

下面填起来也是多空对锁的填起来呀（只是增加了点差的成本而已），仍然是空单手数重一些，

因为这是策略的框架是顺势单边策略，如果中间不挂单，一旦行情震荡，就会上下两头亏，所以中间填挂单后虽然总体止盈变慢，但安全啊，不怕震荡（如果上下来回震荡回合多的话一对一的对冲累计的盈利还能使净值增加），而代价也无非是单边总体盈利缓慢一点而已，并不会带来太大的风险

iyth999 发表于 2021-6-14 14:27
楼主，请教个问题。
价格下跌，空单比多单多的时候。如果继续下跌吧下面的坑位都重新开起来的话，到后期就 ...

我明白你的意思了，你说的挂单填起来后又发生对冲后，多单手数就比空单重了，这到是个问题，可以这样，当顺势方向手数重的时候，虽然仍然还是在到达间隔就加仓，但是不发生对冲，这样就能解决这个问题了。
当顺势手数比逆势轻时，对冲再生效

现在就是坐等EA邦写出来开挂了

因为要考虑被对冲，所以手数一定要控制在最小，所以盈利应该是最少的，但是安全性又提高了，是一个刷单的绝好策略，追求稳定小盈利不爆仓的邦友们顶起来，想赚大钱的就不用考虑了，会急死的