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关于黄金和白银对冲冲手数

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ranerLv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-6-9 03:09:18 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题


为了方便计算采用整数,假设黄金价格为2000,白银价格为30。已知,黄金一手100合约,白银一手5000合约。假设黄金比白银平均波动不变的情况下,那么对冲的时候,买入一手黄金,应该卖出多少手白银呢?
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精彩评论6

ranerLv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-6-9 03:22:19
假设黄金与白银同时跌10%,那么一手黄金亏损1*2000*10%*100=20000,那么卖出白银1.33手,盈利为30*10%*5000*1.33=19950。请问这样计算合理吗
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ranerLv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-6-9 03:26:15
在使用Carry双品种百分比套利EA的时候,一直很疑惑在采用黄金和白银对冲的时候,这两个品种的手数比例是咋计算
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ranerLv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-6-9 03:39:08
同理,其它品种的对冲手数比例应该怎么计算更合理,如果简单已点值计算的话,好像不是很合理,即时点值都为1,比如欧美1.2镑美1.4,如果采用相同手数,买入欧美买出镑美,那么在欧美和镑美都上涨时即时欧磅不变,那么还是会产生亏损
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顺风顺水Lv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-6-10 18:19:17
喔,真专业啊
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大丰收Lv.2 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-6-10 22:20:19
太复杂了
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EA邦高老师Lv.8 显示全部楼层 发表于 2021-6-11 11:19:50
你忽略了一个重要的问题,就是黄金和白银波动一个点的价值,在EA面板里面有这个功能,具体的你点开看看就明白了。 QQ图片20210611111857.png
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