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[已解决(VIP)] 回测跟实盘不一致,让回测更接近实盘的解决方法

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绝胜Lv.3 显示全部楼层 发表于 2021-1-14 09:52:56 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我看了这个帖子中各位老大和唐老师的回复,我有了一点启发。
QQ图片20210114095018.png

因为我平时我是经常用回测来验证交易系统的,由于历史数据精度的原因,回测跟实盘有一定的出入,这只是限于某些策略,比如很频繁的交易的策略,这些策略,其实就算是买精度非常高的数据,一样不好使,这不是数据的问题,这是策略的问题,策略如果是用到了太精确的数据,回测就没有什么参考性了。

就比如说我测试过一个策略就是个会在1分钟之内经常改变止盈止损的策略,我还花钱买了tick数据,在tickstory网站花美金买的,测试是挺不错,但是实盘就不行,后来我想明白了,这不是数据的问题,也不能说这种策略就不行,是这种策略的随机性太强了。

所以我有这样一个想法来解决这个问题,老师能不能在Ea上加个开关,可以选择周期,比如我选择1分钟周期,那么整个EA的开平仓功能,就只在1分钟周期的开盘第一个报价,也就是开盘价的时候执行一次,比如9:33分0秒,执行一次EA,满足开仓条件或平仓条件或加仓、止盈止损等条件,不管满足什么就只在这一分钟之内执行一次,过了这一秒就不再执行,等到9:34分0秒这1分钟开盘第一个报价的时候再执行一次Ea程序。

这样做的好处是,在回测中不管是用控制点,即时价格,还是用开盘价,都是一样的,因为这几个精度,都包含开盘价这个数据,而且我的策略只用这一个数据。

可能用这种方式,我的交易策略会牺牲一定的灵活性,但是可以保证回测跟实盘效果基本上是一致的,因为我实盘的时候也做这个限制,也只在开盘的时候执行一次,也只会用到这一个价格。



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唐老师Lv.9 显示全部楼层 发表于 2021-1-14 11:56:38
你是个有想法的人,进步很快啊,一年多,已经从小白到高手了。
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要有能够持续稳定盈利的交易策略,再进行实盘交易,建议先用历史数据回测和模拟盘进行仔细验证。
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喜洋洋Lv.1 显示全部楼层 发表于 2021-1-17 09:30:55
能提出这想法的人,确实是高手,至少是回测经验丰富。
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唐老师Lv.9 显示全部楼层 发表于 2021-1-17 09:59:55
下载alltime v6.1版本,加上了这个功能。其实我们平时自己的ea都是加上这个条件的。
https://www.eabang.com/bbs/forum ... amp;extra=#pid38995
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要有能够持续稳定盈利的交易策略,再进行实盘交易,建议先用历史数据回测和模拟盘进行仔细验证。
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lg038211Lv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-1-17 14:13:30
本帖最后由 lg038211 于 2021-1-17 14:38 编辑

厉害厉害厉害,长期的测试困惑一朝解决
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liushenLv.3 显示全部楼层 发表于 2021-1-18 13:55:49
唐老师 发表于 2021-1-14 11:56
你是个有想法的人,进步很快啊,一年多,已经从小白到高手了。

要是可用的话也把这个功能放到马丁EA上啊
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18926752994Lv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-1-21 10:54:54
这思路不错,确实可以无限接近实盘 ,再把交易时间调成1点到23点,还可以避开点差扩大的时间段,更加完美
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liyiLv.3 显示全部楼层 发表于 2021-1-22 09:49:04

能提出这想法的人,确实是高手,厉害厉害厉害
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lg038211Lv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2021-1-22 11:40:11
本帖最后由 lg038211 于 2021-1-22 23:19 编辑

为什么打开了这个设置后就不开单了呢?
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唐老师Lv.9 显示全部楼层 发表于 2021-6-12 09:53:24
lg038211 发表于 2021-1-22 11:40
为什么打开了这个设置后就不开单了呢?

只在开盘价时运行一次,要注意周期,如果选日线,那每天就只执行一次。
还有,你的策略是否在开盘价时能满足开平仓条件。
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要有能够持续稳定盈利的交易策略,再进行实盘交易,建议先用历史数据回测和模拟盘进行仔细验证。
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