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此人很懒,什么也没有留下

[普通用户] 有个策略思路 希望各位大神帮忙看看可行否

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lidadadaLv.2 显示全部楼层 发表于 2023-2-22 21:47:37 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
进场随意 可以不判断多空   假设进场0.01多单  进场的同时在相隔这个多单下方1美金处挂空单0.01   在相隔这个多单上方1美金处挂多单0.01  (当然数字数据都是可调哈)
价格在所有多单下开空单 价格在所有空单上面则开多单

当行情上涨:
触发上面的1美金进场后  这个时候第一个下的多单盈利1美金 (暂时不考虑点差手续费那些哈) 则在盈利的0.5美金处开启移动止损 (当然可能随时扫掉但是这个距离可以设置加大)  如果一直上涨  那么新增的多单都会触发类似的移动止损   如果行情下跌则相反

当行情回调震荡:
触发空单 跟上面多单形成对锁   窄幅震荡则不会开单 因为有触发开单的距离  比如一美金距离 (可调)   大一点的震荡则会把这对锁的距离推开   这个时候两边各一个空单和一个多单   假设价格在空单的位置开始往上走  走了1美金后开一个多单对锁这个空单  等待价格朝多单走  并且每隔1美金就下一单多单(如之前一样都有移动止损   但要注意的是 没有盈利的单子会触发天地锁)  直到盈利到天地锁中的亏损之后平仓   平仓天地锁和赚到天地锁钱的单子   平仓之后如果下跌则在下跌一美金处下空单     整体感觉就像一个皮筋一样 拉来拉去

不知道我有没有说清楚  不清楚的我再补充 感谢各位老司机








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精彩评论6

credavisLv.3 显示全部楼层 发表于 2023-2-23 13:40:04
图示就比较完美了;

文字看起来不是很清楚
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mailqqLv.3 显示全部楼层 发表于 2023-2-24 12:02:02
你这个是先开多空单后按间隔进行趋势加仓,对冲EA可以实现啊,但行情不会按理想的情况走,当趋势方向下几单后又震荡,有的单子止盈,剩下的是亏损单挂着,要多测试才知道效果
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Lv. 显示全部楼层 发表于 2023-3-5 08:38:44
本帖最后由 westwu 于 2023-3-5 09:44 编辑

其实这类策略就等于:如果大家都追高,那么当行情走了10倍ATR的时候别人都赚到很多钱之后我才随后追高,如此我就以为能稳定赚钱。


另外你说“不考虑手续费和点差”这也是特别不现实的。对于短线交易策略来说,手续费和点差其实吃掉了交易盈利的一大部分,如果一个人的策略不能“确定地战胜它”那么你盈利的希望可能就是渺茫的。你一旦下单就已经亏钱,之后平仓时还会再一次亏另一半滑点费用,这就是平台(赌场)打败赌徒的核心。如果一个赌徒不考虑赌场的盈利模式,那么等于说他只考虑自己“凭运气大赚”的钱,那么这个人十有八九会“凭技术亏回去”。

所以你的策略一看就知道是稳定亏损的策略,或者至少说是“仅仅考虑凭非常低可能性的运气赚钱的策略”。你入场时相对于市场上绝大多数交易者(的交易认知),没有任何成本优势,反而可能因为你的“1美元”的所谓参数调来调去地,成本劣势进一步加大;你的策略没有把费用考虑在内,就足以证明你赌运气来“意淫结果”,而不会坚定地持有仓位。

你说” 整体感觉就像一个皮筋一样 拉来拉去“,我且问你,你的每一次下“橡皮筋单”不都是为了等待偶尔出现的盈利吗?每当这个橡皮筋拉扯一次你就扩大了不少幅度的双向单的“误判行情的反应间距、点差和费用”的亏损而还不赶紧减仓,这样”拉来拉去“频繁亏损的状态下,你是怎么就能保证2天之内会盈利呢。


我可以告诉你一个“秘密”,只要你以为“亏损之后平仓”就能随意加仓而保证不爆仓,那么市场就偏偏会让你深套之后“被迫大亏止损”,而且还不是一次两次而是多次巨亏止损。对于“对锁”也是如此。稳定赚钱的人(资金曲线是非常非常平滑地45度角上升),通过“如履薄冰”的过程而达到轻松惬意地交易结果,因为他发誓“不止损”所以市场也没有办法深套住他,套在市场上仅仅2、3天必定让市场把钱还给自己;稳定亏损的人(资金曲线偶尔向上突起,但基本都是一根水平线或者向下发展)总是寻找“过度复杂的技术”从而把自己套里边几个月甚至一两年都出不来,或者就是不断地通过止损而慢性亏光。
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k先生Lv.1 显示全部楼层 发表于 2023-3-8 17:36:39
持仓太久了,收益率太低,需要资金不能太小,资金曲线是这样的,平级网格,0.01手,起始1000美金,经历近一年,可能还需要加上隔夜费,我没用ticks数据,普通回测的,一年收益不到1倍吧
微信截图_20230308173457.png
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k先生Lv.1 显示全部楼层 发表于 2023-3-8 17:37:49
哦对了,我是按净盈利10美金全部平仓来结算的
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Lv. 显示全部楼层 发表于 2023-3-15 09:27:24
本帖最后由 westwu 于 2023-3-15 09:58 编辑

回复上面的回测图形:

回测与实盘的差别往往是巨大的。因为我们不是长线交易,我们是短线程序化交易,微小的差别就会被程序放大上百倍。

我的策略假设回测结果是“1年500倍收益”,那么我相信实盘时也就只能按1年20倍收益的方向去努力。也就是说要缩小几十倍预期。

那种按照目标“10年10倍收益”来回测的,通常实盘时结果就是稳定亏损的。因为“回测与实盘的差距”的问题,其实应该是我们的一个逻辑常识。

我其实只相信实盘验证,因为我看到的实盘时各种“借口”而爆仓的人,很多都是因为过度相信了所谓回测的价值而根本不注重风险控制。而一旦经历过大的风控事件对你的账户的冲击之后,那么你就发现实盘时你的回测数据完全没用了。风控似乎是一个“秘密”,在回测时对它根本就是回避态度,因此对回测结果不可全信。

实盘时关键是要“精细地控制”。我评判一个策略赚不赚钱,最基本地,首先要保证每周“净值”必须是盈利的!注意是净值。然后其次我要看每天的盈利率是否保持极其稳定,浮亏是否极小,偶尔遇到特大行情时的大一些的浮亏能不能在几小时或者1、2天内就消失。这些通过回测根本测不准。所以我不相信回测能证明什么东西。我只是通过回测数据,来发现那些实盘时极大概率“不成立、疑似自欺欺人”的东西!

因此“持仓太久,盈利不高”的策略毫无疑问在实盘时就是稳定亏损的!而且其实我也曾经“从具体技术操作上”分析过为什么这样判断。


(顺便说一下,实盘时“不同平台”会在很多交易时间段出现很大的滑点,大到什么程度?它远远离开K线上下影线,你从历史数据上根本想象不到那些滑点点位)




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