本帖最后由 westwu 于 2023-1-14 12:57 编辑
仅凭对冲是不可能长期赚钱的！EA没有圣杯，这类的所有的“回测”都不可靠，只能说明你的测试反而与现实的“即时报价真实波动频率和幅度、平台点差、网络状况、实际保证金投入情况、真实的持仓轻重”等等条件差别太大，一点点差别就会得到天壤之别的假数据结果，例如实盘中瞬间可见“开仓价、平仓价跟实际（不同平台不同条件下的）成交价往往都是不一样的”，如果根据虚构的开仓价、平仓价来意淫实际的成交价就会产生误差。交易次数越多则误差越大。例如实盘中往往毫无征兆突发事件造成高杠杠账户几十分钟就爆仓，爆仓之前先骗人大量追加保证金，这种手段。回测仅能证伪而完全不能证实什么，大量回测仅可以为实际行动提供一点儿信心基础。但是交易的世界每隔一年甚至半年就“更新换代了”。
对冲是一种好的“助手、工具”，可以用来保命，避免人工操作的各种意外。对冲可以最大限度地维持“账面余额”不会亏损，尽管资金被套在平台里“取不出来了”，交易者还会误以为自己早晚有一天能把自己的资金取回来。聪明的交易者仅仅把资金套给平台几天就取回来，愚蠢的交易者资金被平台套了一年多却还执迷不悟，还在研究圣杯。对冲的回测从“余额”上看曲线自然比较平滑，甚至稳定向上，因为它靠扛单来画出这类曲线。由于有了对冲EA这类交易工具，让人有了“意淫”的基础，以为可以稳定地填平过去的趋势追踪的任意亏损阶段了。实际上花大量时间去对冲亏损的时候往往也丧失了盈利的机会，而这种机会很难回测出来，因为这类EA并不会模拟出来此时的人的突发奇想。
EA要赚钱说到底还是要靠人工决策、人工干预，根据情况（看起来不起眼儿地）将某阶段开仓胜率突然提到非常高的水平。也就是说在真正的资金盈利曲线上有许多个“突然向上拉升的斜线”。靠“抓住机会时间点冒险上单”而不是靠“对冲策略”来赚钱。对冲策略一样有可能“按照预定的机械性规则”在高位Buy在低位Sell，造成交易越来越拉跨，没有圣杯。实际上不论是对冲保命、还是快刀斩乱麻式地果断止损，只要保证净值不要快速减少，靠抓住少量（可能是交易中不足5%的机会）暴利而盈利。真正能做出准确的“围魏救赵”行为的是人而不是EA程序。因此永远不可能相信那些满脑子只有“固守待援”思维定式的人嘴炮说“是他们自己”打赢了一场战争，不可能相信使用“明显大家都知道的、机械式的或者已经失效的开仓方式”反而能得到较大盈利的回测，世界上的圣杯不可能是免费的和现学现卖的，那些“参数”等于是花费了大量时间而找到了一个“仅对过去某段粗糙的历史数据资料过拟合的”幸存者偏差。
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