对冲马丁的对冲功能新思路

mchal 发表于 2021-10-18 19:07
以我对对冲马丁的一些回测经验，我感觉通过调大加仓间距，调低加仓倍数， 或者采用末单累加的方式也许对收 ...

正解！楼主那种翻倍加仓什么对冲也扛不住。

频繁对冲的思路跟马丁加仓本身就矛盾。又快速加仓，又快速对冲，自相抵消。要解决问题，最好先关闭其中之一。

对冲应该是用来解决顺势加仓但是行情是假突破的单子，而不要用来解锁逆势加仓。逆势加仓的结果是要准备爆仓。

假设加仓（和开仓）的手数是不固定的，那么随着逐渐有些订单被平掉，最“远”的订单通常是亏损最大的——因为最不容易产生利润平仓，多少反弹都无法盈利平仓；而最近的订单通常是亏损最少的，一个反弹就容易盈利平仓。

马丁要动态避免“账户濒临爆仓”，就要砍仓然后关闭马丁，砍仓时不能再自动开仓。

westwu 发表于 2021-10-19 10:32
对冲应该是用来解决顺势加仓但是行情是假突破的单子，而不要用来解锁逆势加仓。逆势加仓的结果是要准备爆仓 ...

谢谢大咖的提醒，你这个观点又给我提供了新的思路，多交流还是有好处的，总能碰出新的火花。

wjwj999 发表于 2021-10-19 11:38
谢谢大咖的提醒，你这个观点又给我提供了新的思路，多交流还是有好处的，总能碰出新的火花。
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你们这些大神都太牛，那一句话能想到什么思路？

最近趋势行情爆了不少马丁策略，跳出来想了一下，楼主的最近单对冲功能确实是防止爆仓的一个办法，不知道唐老师他们什么时候能把这个最近单对冲的功能写出来，我也想用一下这个功能

是的，大单边趋势行情时，不能只想着怎么把最远的单子对冲掉，对冲他们对降低爆仓的风险没有任何作用，爆仓的风险是最近的最大手数

有一个朋友会写简单的代码，把这个思路简单地写了一下，跑出来的效果不错，符合我的预期，对大单边行情有很好的解决效果，就等唐老师团队加在对冲马丁上了