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Carry百分比对冲问题探讨

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发表于 2022-9-15 11:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题一,
比如5分钟的120K线,就是计算最近10小时内的两个货币对的最大最小差价,从统计的角度是否这个数字设置的太小就是说取得统计K线样本数太少,我在您视频里面看到这是有网友建议的用小时间周期小K线数据成交频率高,小时间周期频率高问题不大。但是会出现下面的问题:
1)在A时间点向前的10小时内可能最大是10,最小是1,中间数值是5.5,如果货币对差值是6,那就是50%以上,做空主做多副
2)在B时间点向前的10小时内可能最大是12,最小是2,中间数值是7,如果货币对差值是6,那就是50%,做多主做空副
太小的K线数据会造成不同的时间点,计算出来的当前差值在百分比上截然不同,造成多空方向不同。
以下2张图就有代表性,是差距15个小时的2个截图,GBPUSD-EURUSD
注意他们的最大最小值都变化了,虽然不大,但是很可能对结果造成影响,我正在测试不同的计算K线的数值,尽量大,看各个不同的统计时间长度下的最大最小差值是多少。
问题二
统计面板上的“平均值”是最大和最小数值加起来除2么,好像有大有小,不知道具体算法是?




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发表于 2022-9-20 19:23:34 | 显示全部楼层
我民工民工
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发表于 2022-9-20 22:24:50 | 显示全部楼层
哦您家里
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最佳新人活跃会员热心会员推广达人宣传达人灌水之王突出贡献优秀版主EA邦VIP论坛元老

发表于 2022-9-22 11:06:09 | 显示全部楼层
平均值不是最大最小的平均,而是之前每根K线最大最小平均累加再平均。
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此心光明,亦复何言!
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