现有的从品种计算方式之前唐老师发的帖子里有，如下图：
至于为什么加入波动计算，唐老师也给了说法：
这么看来确实挺有道理的，但是实际在我使用这个EA的过程中，我发现这样来计算从品种仓位有很大问题。
以我自己交易的一对品种，英国富时指数和欧洲斯托克指数为例，英国指数的波动率要比欧洲指数要大，按这个比例计算下来，主从品种比例基本就是1比2。我主品种4手，从品种9手。乍一看没什么问题，但是我们来计算一个问题。
我现在截图中英国指数是36手，欧洲指数是77手，加起来113手，英国指数波动一个点价值是0.132美元，欧洲指数波动一个点价值是0.121美元。这样可以算出来，英国指数我现在36手，波动一个点价值4.788美元，而欧洲指数77手，波动一个点价值9.317美元。
明白了一点的价值，我们现在来看波动，我们开仓是按照两者差价的百分比来进行的，按理说，当我们在80%位置开仓，随着差价的扩大，两者差值变大，我们的亏损是逐步上涨的，但是事实是这样吗？
我们可以看出来，英国指数当前价格是6563，欧洲指数是3486，当两者同时上涨时，涨1%，英国指数上涨65个点，欧洲指数上涨34个点，此时，相对于上涨前，我们可以计算，-4.788*65+9.317*34=5.558，可以看到，虽然差价扩大了31个点，但实际上亏损并没有想象中那么大，甚至还有盈利。但是，当两者同时下跌，还是差价扩大31个点，这个时候可以假设英国指数下跌了34个点，欧洲指数下跌了65个点，这样子差价还是扩大了31个点（虽然是假设，但是我在持仓的时间里，确确实实经历过了）。此时再计算，4.788*34-9.317*65=-442.813，这个亏损就很夸张了。
也就是说，两者如果同时上涨，这个时候哪怕差价扩大，亏损也不明显，确实达到了老师所说的抵消盈亏的情况。但是当两个品种同时下跌的时候，两者差价不变，但盈亏就相差天地之别了。
最近因为这个问题，搞的我有些钻牛角尖了。最后，我终于想明白了，从品种仓位计算，不应该加入波动率，直接计算主从品种单点的价值，主从品种开仓后两者单点波动价值相同，才能真正做到对冲。至于波动率，正是因为两者波动率不同，所以才会有两者价差的变化，这个并不应该加入从品种的仓位计算公式。
我们做双品种百分比差价，说白了，应该是看两者的价差，当我们主空从多开单在价差3000点的时候，那价差回到2990的时候，抛开点差和手续费的影响，这个时候我们应该是盈利的，而不会因为主从品种处于上涨或下跌趋势，而导致差价缩小，反而不能盈利。
这个时候，可能还有一部分人觉得我说的不对，那我这边还有一个证据，如下图：
这是另一个平台的，主从品种是一样的，但是这边开仓主从比是1比3，两个平台为什么开仓不一样，那是因为这个平台交易时间比前面的平台交易时间长，所以，波动率自然也不一样，但在相同的交易时间，两者的报价是一致的。所以说，波动率加入从品种仓位计算，是有很大问题的的。
以上是我个人的一点拙见，有不同意见的欢迎大家交流，如果老师觉得我说的有道理，希望能尽快改进一下从品种仓位的计算公式。
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