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[VIP会员] 在对冲马丁自定义参数面板中增加风控模块

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发表于 2022-11-23 19:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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很多朋友在测试模型的时候,经常会遇到在整个回测周期的99%的时间里余额和净值的曲线都非常贴合十分完美,但就是那么一两个时间段有一个非常突兀尖锐的向下深V的回撤曲线。导致对这套参数感到食之无味弃之可惜。

在实盘中,我一般会采取总体仓位到达某个手数&持续一段时间后,每天在每一单里强平固定比例或者固定手数的单,通过一定程度的认亏来降低总的敞口。但由于这种风控措施之前一直没法在回测中进行优化,很多时候也只能拍脑袋靠感觉来设定(当然根据历史数据来决定采用某个模型其实也是某种意义上的拍脑袋)。
经过和唐老师的沟通后,决定提出这个需求。
以下是写入后台面板中的参数。
名称
参数范围及意义
风控模板开关
0代表不开,1代表开启
计算双边订单
0代表多空分开统计&操作,1代表多空合并统计&操作
触发手数
当总手数大于输入框中的数字时触发统计开始计时(计时a),若低于该数字,则计时归零
触发浮亏当浮亏大于输入框中的数字时触发统计开始计时(计时a),若低于该数字,则计时归零
满足条件1代表手数和浮亏需同时满足才开始计时,0代表任一条件满足即开始计时
累计时间
当计时分钟数大于输入框中的数字时,执行一次抽单操作
循环周期
在上一次执行抽单操作后开始计时(计时b),若在该输入框中的分钟数后,当前总手数依然大于触发手数,则再次执行抽单操作,并将计时b清零重新开始计时。
抽单方式
0代表按比例,1代表固定手数
抽单比例
输入0~100,输入10,则代表每次抽10%,最小抽取手数为0.01
抽单手数
按固定手数抽取,若输入0.02,则每单抽0.02手,最小抽取手数为0.01


举例:设置触发手数为0.3,抽单方式为1固定手数,抽单手数为0.02。累计时间为4500min,循环抽起为1500min。

那么当满足4500min进行一次抽单后,手数降为0.24,则此时计时a清零重置,计时b开始计时。
1500min后,由于进行了逆势加仓,手数依然大于0.3,则虽然累计时间不满足抽单条件,但由于计时b满足,则依然进行抽单。

这个功能只要默认设为0,则对大多数用户都不会造成影响。
原则上,我认为这个功能可以用于优化全部的模型(但不能保证一定会有很好的效果),对于那些本身不带有强平止损的模型来说,不失为一个兜底的方案。
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发表于 2022-11-23 19:30:40 | 显示全部楼层
你的需求总是那么逻辑清晰明了
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此心光明,亦复何言!
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发表于 2022-11-23 21:25:18 | 显示全部楼层
这种需求才是最靠谱的,有些用户上来没头没脑就一句话的所谓的需求都不知道在说什么,建议唐老师找些写得比较清楚的需求贴做成模板置顶,让用户再提需求时按模板来写,这样提高效率
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