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楼主: kkwang2005
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[已解决(VIP)] Hedgeing ea反向对冲后立刻补多空单差功能

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 楼主| 发表于 2022-9-5 18:57:50 | 显示全部楼层
mchal 发表于 2022-9-5 16:13
噢我又看了一遍,大概懂了。他的N&M指的是发生反向对冲的多空单手数,而不是对冲之后的剩下的多空单手数 ...

看我给唐老师的例子,这和锁仓完全不一样。
如果上线这个功能,再加上另外帖子的净仓管理功能,锁仓功能基本可以不需要了。

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发表于 2022-9-5 19:21:44 | 显示全部楼层
kkwang2005 发表于 2022-9-5 18:57
看我给唐老师的例子,这和锁仓完全不一样。
如果上线这个功能,再加上另外帖子的净仓管理功能,锁仓功能 ...

但需要改善现有的反向对冲方式,目前的反向对冲是用其中一个方向的全部单子去对冲另一方向的部分单子。换句话,如果多单成本价在1.03000,空单成本价在1.00000,只要现价在多空成本价之间来回震荡,是不会发生任何反向对冲的。

但如果改成用其中一个方向的全部盈利单子去对冲另一方向的部分单子,那估计情况就会好很多。
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发表于 2022-9-6 09:16:44 | 显示全部楼层
楼主你这个功能的效果和你上一个提的净仓量控制的功能是一样的,那个净仓量控制的功能就能实现这些补单的功能,只要把净仓量设置好,发生对冲后都会立即反向补齐的,那个功能是最核心的本质。
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发表于 2022-9-6 09:55:12 | 显示全部楼层
我的最新理解是:
反冲后补单这个功能如果单独使用,那么在大单边行情中,也依然会造成敞口逐步增大的。

因为这个功能相当于确保反向对冲前后,净敞口不变。而在单边行情不断逆势加仓敞口增大而反向对冲尚未满足条件触发的过程中,这个功能是不会介入的。

也就是可能第一次反向对冲前后,净敞口是0.5,到了第二次反向对冲的时候,可能由于单边过程中逆势加仓的原因,净敞口就变成了1了。

但如果两个功能配合使用的话,可能会引发如下问题:
假设在净仓位管理中,设定了敞口值是0.5,X是0.03,那么当敞口值大于0.5的时候(我们设当前敞口值为A-B),会立刻开反向单(A-B-0.5+0.03)。那么这时候敞口值会变成A-[B+(A-B-0.5+0.03)]=0.47。
我们用具体的数字来看,
当前多单1手,空单0.5手。净敞口0.5。发生了反向对冲:空0.5冲多0.2。冲完之后多单0.8,空单0,净敞口0.8。
那么对于净仓位管理,EA会判断需要补空单(0.8-0.5+0.03)=0.33手,于是EA发送了一个开空单0.33手的指令。
与此同时,反冲后补单这个功能,EA会判断需要补空单0.3,使得净敞口回到对冲之前0.5的状态。
而这两个指令是同时发出的,则此时会变成多单0.8,空单0.66(0.33+0.3)。

我无法确认这个仓位的变化是否满足用户的期待,如果要规避这种情况,可能编程的时候需要加一个判断先后顺序的前置条件。建议唐老师评估一下添加了这个之后会不会进一步引发别的问题。
但如果净仓位管理已经可以90%的实现反向对冲后补单的功能(无非是对净敞口在反向对冲前后的变化控制得不够精准),那似乎可以考虑把这两个功能合并成一个,没必要分开开发?
毕竟无论什么功能,最终的目的也都是让净敞口在震荡&单边行情中,都能维持在一个EA使用者可以接受的范围内而已。
(以上内容基于我对这两个功能&EA运作方式的理解,不能保证100%正确,若有偏差欢迎指出。)
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发表于 2022-9-6 10:22:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 chaore987 于 2022-9-6 10:25 编辑
mchal 发表于 2022-9-6 09:55
我的最新理解是:
反冲后补单这个功能如果单独使用,那么在大单边行情中,也依然会造成敞口逐步增大的。

大佬们说的都是对的,这个单独补单功能其实在楼主提的那个“净仓位控制”功能里就实现了,因为净仓位要想控制在设置范围内一定是在发生大的净仓位时自动补反向单拉回去的,这就是自动补单了,如果再加一个这个自动补单功能很可能把EA弄乱,把那个“净仓位控制”功能开发好就可以实现,可以根据功能的操作和自己的想法来设置你想要达到的效果。
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 楼主| 发表于 2022-9-6 18:38:55 | 显示全部楼层
mchal 发表于 2022-9-6 09:55
我的最新理解是:
反冲后补单这个功能如果单独使用,那么在大单边行情中,也依然会造成敞口逐步增大的。

这贴同样回choren汇友

这两个功能我在之前有个帖子说了一下不同。最主要的不同是补仓的时机。其次我要说一点的是一个功能往往需要组合其他功能使用,净仓管理和对冲后补单功能在某些策略下的确类似,但是在另外一些策略中当和其他功能的配合使用的话就会发挥出不同的作用。
这里我在总结一些不同的地方

净仓量管理: 事后管理,被动触发,总量控制,更偏重于风险控制功能,需要人为设置触发值(这个值设的好不好非常有讲究),同时还要人为设置回归值,同样这个值设置多少也会有很大的不同。然后看触发启动后的点位,如果下跌行情,这个净仓管理只要触发启动了,基本就是目前行情的最低点,开仓后这个仓位处在行情的最低点。

反向对冲后补单: 实时管理,主动触发,微观控制,更偏重于积极的仓位管理功能,不需要认为设置触发值,不需要设定回归值。然后和净仓管理功能开仓后的点位比较一下。还是假设下跌,发生10次对冲后净仓管理功能触发,相对于净仓管理会开仓一笔在最低点的仓位,反冲补单的单会分布在不同的10个点位,而且都在净仓管理开仓单的上方!更关键的是,有了这些反冲后的实时补单,会发生更多次的对冲,多单的平均总成本下降了!

再来看看假设两者配合使用(当然也可以不配合使用,取决于策略和用户)
正如Mchal说的,如果下跌过程中因为条件不满足没有发生对冲,因为逆势补单,这时候净敞口变大了,这时候就可以使用净仓管理功能开仓。
如果距离净仓管理触发值还很遥远,那对冲后,就用反向对冲补单功能补单。两者同时使用,会大大减小净仓管理被触发的次数和概率,同时会增加盈利。

优先顺序问题(这点Mchal考虑的很周到)
反向对冲发生,取决于这次对冲具体的手数差值,可能会同时触发净仓管理功能,这时可能需要一个按钮,可以选择是优先使用净仓管理功能补单还是是反冲补单功能(或者同时使用),如果没有同时触发净仓管理功能,那就使用反冲补单。


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发表于 2022-9-7 19:39:42 | 显示全部楼层
kkwang2005 发表于 2022-9-6 18:38
这贴同样回choren汇友

这两个功能我在之前有个帖子说了一下不同。最主要的不同是补仓的时机。其次我要说 ...

做了补单版本,这个功能我这测试不怎么样,不知道你是怎么设置的。

QQ图片20220907182225.png
QQ图片20220907182325.png
我按上面这样设置,没有平仓条件。
开仓量会越来越大,最后的结果是暴仓。
QQ图片20220907183105.png
刚开始是对的,像上图这样,后面就会失控。
QQ图片20220907183730.png
像上图这样,加仓上去后,可能是用一边的0.5手对冲另一边的0.01手,然后开0.49手,0.49手再加仓,仓位就越来越重,加两次就变成0.98手,用0.98手对冲反向0.01手,然后开仓0.97手,进入了恶性循环。
你这个策略我之前就想着觉得有点问题,现在看确实是有问题的,解决不了就不纠结了,不放到公共版本里。
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发表于 2022-9-7 21:45:24 | 显示全部楼层
唐老师 发表于 2022-9-7 19:39
做了补单版本,这个功能我这测试不怎么样,不知道你是怎么设置的。

无所不能的唐老师,佩服,那个净仓位控制的功能怎么样?
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发表于 2022-9-7 22:10:16 | 显示全部楼层
wjwj999 发表于 2022-9-7 21:45
无所不能的唐老师,佩服,那个净仓位控制的功能怎么样?

净仓位也会有同样的问题,不能根本解决,我还要再想办法。
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 楼主| 发表于 2022-9-7 22:23:13 | 显示全部楼层
唐老师 发表于 2022-9-7 19:39
做了补单版本,这个功能我这测试不怎么样,不知道你是怎么设置的。

加仓条件里面要设置同时加仓另一个方向订单。不然的话这个策略的单是不平衡。就会越开越失衡。
唐老师能不能把这个版本发给我,我来测一下。
谢谢
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