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[普通用户] Carry双品种百分比套利EA建议增加两项设置

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发表于 2020-6-27 17:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Carry双品种百分比套利EA终于出来了,能在任何时间段任意一组对冲品种上使用,不用再输入价格差偏移数值,全由百分比判断行情开单和加仓,省时省力。

原理就是在最近的400根双品种价格差k线
(白色竖线)
,自动找出最高价差和最低价差,也就是自动找出了最近400K这段时间里两品种价格差的高低震荡区间(红线和绿线之间)的距离,然后选取这个距离的百分比开仓对冲,比如80%和20%,如下图
QQ图片20200627173203.png
价格差K线超过80%时(紫线)做双品种缩小单对冲,如果继续扩大了10%,则可以在80%+10%=90%时加仓,
价格差K线低于20%时(蓝线)做双品种扩大单对冲,如果继续缩小了10%,则可以在20%-10%=10%时加仓,
随着时间前行,价格差K线(白色竖线)也会前行更新,最高价会更新变低,最低价会更新变高,这时高低震荡区间(红线和绿线之间)就变小了,比如走到后面这个位置,下图红色区域:
%EN$$X9O}R6OQ1R75Y`LR82.png
那么这时的80%也就会变低,也就是图里紫线会下移,而我们如果在第一张图的80%的位置已经开的首单,而时间走到第二张图的时候,这个80%也会随之降低,在K线走到第二张图的90%时会自动加仓,但这个90%线可能会比第一张图的80%线还要低,那么加仓就反而变成了“顺势加仓”,这是这一个需要完善的问题。
我建议改进的方法是加仓要设置递增条件,加仓时的价格差大于前一单的价格差、形成逆势增加时才能再加仓,
比如我们在80%时价格差为5做了一组缩小单(主共从多),
当价格差变小小于5时就是顺势盈利,不能加仓;
当价格差变大大于5时就是逆势亏损,才能加仓。
也就是说加仓10%的话:不但要在超过80%+10%=90%的百分比,还要比上一单的价格差要大,加仓时候的90%不能低于上一单90%的位置,这两个条件都满足才能加仓,否则加仓只会增加风险,虽然是盈利方向顺势加仓了,但一旦行情反转,就增加了浮亏。
第二个建议,价格差震荡区间超高或超低时不自动开仓,你可能会有疑问,设置百分比80%或20%开仓不就是为了在任何情况下都能自动开仓吗?

给大家举个例子,原油英油
某段400根价格差K线里最高价格差9、最低价格差4,震荡区间就是9-4=5,80%时就是5*80%=4,再加上最低价格差4后等于8,就是在价格差达到8时开仓做缩小对冲;
另段400根价格差K线里最高价格差7、最低价格差2,震荡区间就是7-2=5,80%时就是5*80%=4,再加上最低价格差2后等于6,就是在价格差达到6时开仓做缩小对冲;
上面两个情况,价格差的高低震荡区间一样都是5,但一个是在价差到8开仓,一个是在价差到6开仓。如果我们不用百分比自开仓,就得自己计算出条件,又得再手动去填上8或6这样的固定值,等到高低又变了时,又再去计算再去填写,费时费力。这才是用百分比开仓的优点。8和6不同,但他们各自百分比和震荡区间都是相同的。
回到第二个建议上来,价格差震荡区间超高或超低时不自动开仓,刚才的例子就是正常的价格差震荡区间,如果超低,比如价格差震荡区间是0.05, 虽然80%和20%也能开出,各是0.04和0.01,但波动太小,而且加仓频繁,可能一直都不会盈利,长时间持仓,累计隔夜费也是亏损。
相反,如果震荡区间太大,就有可能是黑天鹅,不宜开单。
所以,建议增加一个价格差震荡区间在多少范围内才允许开仓的选项。

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