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[已解决(VIP)] 无风险的闭环三角套利策略建议

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lg038211Lv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2022-2-1 13:53:34 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
过年了,喜庆之余也有时间琢磨外汇交易了,浏览了论坛以往的帖子,看到有几篇三角套利,但却没有详细明了的方案,所以就研究了一下。
这个策略最吸引人的就无风险,当然也不是绝对的,只是相对风险小很多,因为它始终三个货币组成的闭环,就像小时候的走兽棋(大象吃老虎,老虎吃老鼠,老鼠又吃大象),始终是个平衡的。

再举个例子,当我们发现磅日、磅美、美日这三个闭环的货币对有偏差时去套利:
将202日元转化成1英镑
将1英镑转化成1.81美元
将1.81美元转化成213.38日元
我们获得了213.38 - 202 = 11.38日元的无风险收益。
之所以能这样套利是因为市场有时会处于短暂的失衡,使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时,我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润

直接讲方案:

可以称它为闭环三角套利,具体方案如下如下:

1. EurUsd,点差加手续费共10点是每次交易的成本
2.GbpUsd,点差加手续费共10点
3.EurGbp,点差加手续费共10点

如果写成ea,怎样开单呢,如下:

首先ea得对我们选中的这三个货币对实时监控,
当1÷2-3>(60+ N)点(总成本=10点×2次×3货币=60点,N是自己填的盈利点数,比如10),这时1和2开空单,3开多单,三个都是同时开单的,出现总盈利后再同时平掉。
反之,当1÷2-3<-(60+N),这时1和2开多单,3开空单,同时开,有总盈利后,同时平掉。

盈利的核心在于总成本,点差是随时变化的,我们只填个固定的60是不科学的,所以就要ea自动计算下单时三个货币的总成本,具体可以用这种方案:
上面说到:(总成本=10点×2次×3货币=60点,N是自己填的盈利点数,比如10)
总成本是根据实时的三个货币对的总点差加手续费×2,这个可以由ea自动计算,是个动态的。N的数值我们自己填,是固定的盈利。

这个策略的缺点就是一个字:慢!直盘与交叉盘失衡的次数不多,即使出现了,也不一定能失衡偏离的大于总成本,所以会很慢,而且要求平台点差和延时都得很低才行。也许两三天才开一次单。但是,28个货币对,能三三组合成闭环的有很多组,如果每组都挂上呢,庞大的数量守株待兔不愁没单吧。点差的问题可以选择用ic平台,好像成本最低,延时的问题可以请教下ea邦论坛的版主0577,他应该是专业做服务器的大佬。庞大的数量+低点差平台+低延时服务器,这个策略就可行。

大年初一,躺在床上手机写的,可能很多错别字,请包涵,大家能读懂意思就好,共同讨论研究。祝大家虎年虎虎生威




该贴唐老师已经回复,在第28楼。

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精彩评论38

mchalLv.7 显示全部楼层 发表于 2022-2-1 18:50:44
这个策略对点差,延迟和平台的良心程度的要求都太高了。平台一旦人为加暗点或者甩锅行情波动剧烈导致滑点,这一次的套利操作就废了。
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ymk0577Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-2-1 20:14:35
大佬新年好,农历新年大吉。
祝新年发大财,买股必涨,买币币翻倍。

如您所述,三角套利中,对于平台要求比较严格。

个人之前有做过一点点的研究,主要是滑点必须要足够的少且低。

服务器环境的确也十分重要,延时要低,但是很多人只看到了延时,却不知道服务器性能也很重要。
比如说,一个10ms延时的服务器,性能太垃圾的话也是不行的。
我自己服务器实测中,同平台同机房,延时15ms,不同硬件配置的情况下,出现过A服务器跑不过服务器的情况。

点差其实只要不是太夸张,这个一般都是没有什么问题的。
因为一个平台,在常规品种上,一般不会出现一个品种点差特别低,另一个特别高的问题。
如您之前说的列子,EURUSD GBPUSD 和 EURGBP,平均点差比较稳定的情况下,我们可以发现时时刻刻的都是存在一定的价格差异浮动变化的。
且由于点差都是时刻变动的,所以有时候赚个点差也是可以的。

三角套利实现的话是个比较稳的盈利模式,但是EA开发难度比较高,市面上很多人都做过开发尝试,但是最终失败的十分多。
具体程序上的研究,个人能力有限,没有进一步尝试。
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credavisLv.3 显示全部楼层 发表于 2022-2-1 21:53:59

几位老师所说的受益匪浅,个人感觉有些平台的延迟确实特别重要,因为tick过来之后, 得到了三个货币的点差,在判断之后,进入下单模式,但是平台撮合之后真实下单的点差还是有变化了,套利空间可能不是特别常见。对平台要求比较高;另外不知 比如像 ECN账户 0 点差 是否具备此类条件。

祝楼上几位老师新年好,虎年大吉!
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ymk0577Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-2-1 22:44:40
credavis 发表于 2022-2-1 21:53
几位老师所说的受益匪浅,个人感觉有些平台的延迟确实特别重要,因为tick过来之后, 得到了三个货币的点差 ...

所谓0点差,我们也要考虑手续费库存费等因素.
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lg038211Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-2-2 01:04:57
mchal 发表于 2022-2-1 18:50
这个策略对点差,延迟和平台的良心程度的要求都太高了。平台一旦人为加暗点或者甩锅行情波动剧烈导致滑点, ...

是的,真遇到这种情况是能是损失,手数要设置小些
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lg038211Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-2-2 01:09:18
ymk0577 发表于 2022-2-1 20:14
大佬新年好,农历新年大吉。
祝新年发大财,买股必涨,买币币翻倍。

新年好。理论上可以实现,实际操作还没试过,也试验不了,因为手工模拟跟不上,手工没法同时下单,机会就是很短的时间内,所以得做成EA才能试验出来啊

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lg038211Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-2-2 01:17:13
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-2 01:19 编辑
credavis 发表于 2022-2-1 21:53
几位老师所说的受益匪浅,个人感觉有些平台的延迟确实特别重要,因为tick过来之后, 得到了三个货币的点差 ...

IC平台的欧美是0点差,手续费是7个点,也可以看成欧美是7个点得点差,其他货币点差1至3不等,比如:英镑大概是2+7=9个点点差
香港得Tilk mill平台的欧美也是0点差,手续费都是6个点,其他货币点差也是1至3不等
理论上算是很低的了
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lg038211Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-2-2 01:23:57
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-2 02:59 编辑
ymk0577 发表于 2022-2-1 22:44
所谓0点差,我们也要考虑手续费库存费等因素.

只要真能开到单,库存费应该问题不大,三个闭环货币发生失衡偏移后,会很快回归正轨,回到正轨后就相当于盈利了,就可以平仓了。保险起见k可以设置个交易时间段,只在2点到22点之间EA交易,到点了就关闭

这个策略的好处是
一、只要监控捕捉到机会并且成功挂上了(所谓成功就是成本的60+N挂的足够了),就会盈利。
二、即使没有机会挂不上也不会亏。
三、挂上了但不成功(遇到下单时正好偏移回归了正轨,成本的60+N没挂足够),但三个单子开了也是平衡着锁住了,亏也亏不了多少,并且亏损不会无限扩大,不用担心会大亏,任何时候都可以一键全平止损。

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wjwj999Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-2-2 19:47:11
lg038211大神的思路都是极品,只要唐老师能写出来必须又是外汇市场上的一波大流行啊,期待中
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