关于Carry pctEA改进从品种计算方式再探讨

昨天看到一个帖子说这个EA要用品种本身的点价值来开仓。我昨天也觉得是那样。那样的话亏盈的确可以和点数波动一一对应起来。我也把从品种计算关了自己按点价值设置。确实能一一对应。但这样就失去了此EA的初衷。此EA是对冲两走势相似EA，当他们不相似时开仓，再回归到相似时平仓。如果将从品种按点价值设置，则失去了意义。比如两相似走势，一个10000，一个1000，他们都涨1％，按理他们的走势很重合，如果按点价值计算从品种，则他们的差值变大了，如果同时上涨，他们的差值会越来越大。这跟做单品种的马丁基本没有差异。
现在EA里有关掉从品种计算开关，如果不需要可以手动关闭。
综合，我觉得从品种计算还是应该算上波动值。欢迎探讨。

同理，我们现在百分比是按照开仓价格来算的差距，能否把波动考虑进去呢。那这样当两者走势相同时基本就是50％附近，走势不同时就形成了差价。

Ea是两者差价扩大开仓，缩小平仓，或者缩小开仓，扩大平仓，不是波动不同开仓，波动相同平仓啊。加入波动率以后，你看上面的百分比和你实际持仓就不对应了，80%开仓，到100%有可能盈利，到50%也有可能还是亏损的，你持仓多遇到几次这种情况就明白了

楼主说的是很有道理，但是到具体操作的时候如何来实现呢？因为这个EA的开平仓就是按照点价差的百分比来开平仓的，计算波动率的只不过是仓位大小而已。

13831749091 发表于 2020-12-16 22:11
楼主说的是很有道理，但是到具体操作的时候如何来实现呢？因为这个EA的开平仓就是按照点价差的百分比来开平 ...

在现有的差价计价方式上按主从比的比例计算