raner 发表于 2021-6-9 03:09:18

关于黄金和白银对冲冲手数

本帖最后由 raner 于 2021-6-9 03:11 编辑

为了方便计算采用整数，假设黄金价格为2000，白银价格为30。已知，黄金一手100合约，白银一手5000合约。假设黄金比白银平均波动不变的情况下，那么对冲的时候，买入一手黄金，应该卖出多少手白银呢？

raner 发表于 2021-6-9 03:22:19

假设黄金与白银同时跌10%，那么一手黄金亏损1*2000*10%*100=20000，那么卖出白银1.33手，盈利为30*10%*5000*1.33=19950。请问这样计算合理吗

raner 发表于 2021-6-9 03:26:15

在使用Carry双品种百分比套利EA的时候，一直很疑惑在采用黄金和白银对冲的时候，这两个品种的手数比例是咋计算

raner 发表于 2021-6-9 03:39:08

同理，其它品种的对冲手数比例应该怎么计算更合理，如果简单已点值计算的话，好像不是很合理，即时点值都为1，比如欧美1.2镑美1.4，如果采用相同手数，买入欧美买出镑美，那么在欧美和镑美都上涨时即时欧磅不变，那么还是会产生亏损

顺风顺水 发表于 2021-6-10 18:19:17

喔，真专业啊

大丰收 发表于 2021-6-10 22:20:19

太复杂了

EA邦高老师 发表于 2021-6-11 11:19:50

你忽略了一个重要的问题，就是黄金和白银波动一个点的价值，在EA面板里面有这个功能，具体的你点开看看就明白了。
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