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对冲马丁中加入“天地盈”的功能,能缓解逆势加仓的亏损

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lg038211Lv.3 显示全部楼层 发表于 2022-11-21 17:19:17 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题


老师好,汇友好,因为出差多的缘故,好久没浏览EA邦了。最近手动做双币对冲,偶尔有了个新思路,觉得可以用在对冲马丁上,用对冲马丁EA的朋友们在交易中可能遇到“天地锁”的情况时很头痛,多单在最上面,空单最下面,如果不是按指标加仓,而是按间距加仓,不管现价向上走还是向下走,不管加仓多少单,始终都是锁着的,很难解开,这个问题的根源就在于顺势单一直平仓、又一直开仓,把自己顶到了最危险的位置。

如果我们把思路反过来,天地锁的多单和空换个位置,是不是就锁住盈利了,所以我叫它是“天地盈”,那么问题来了:
一、这么美好结果怎么实现呢?(回答:只要是对冲马丁、就能实现)
二、即使实现了,但盈利是锁住、不增长的,又有什么意义呢?(回答:本帖的标题就是缓解加仓带来的亏损、而不是直接增加盈利,当然,减少了亏损早点平仓,也是在辅助盈利)
具体是怎么实现,请看下图,比如现价是一路向上的,多单加仓了b2、b3、b4、b5,空单加仓了s1、s2、s3、s4,如下图:
QQ图片20221121162027.png
此时,多单是盈利的,空单是亏损的,如果我们用对冲马丁EA设置的是5单以上才发生对冲,那么这时候所有盈利的多单会反向对冲掉一部分空单,然后再重新开多单。但是现在,我们把图中所有订单中位置最好的多单b1和s5留下不平仓,只让其它的单子参与对冲互相厮杀,如下图:
QQ图片20221121161827.png
只是黄圈里的单子相互对冲、平仓开仓,位置最好的B1和S5不参与、不平仓。如果遇到震荡行情,这个区间内的订单反复开仓平仓的话,是不是盈利就会增长呢,当然手数设置也很重要,这里不做讨论,依各自喜好设定。
如果遇到单边行情,以上图为例,现价继续向上,空单亏损加仓会出现S6,那么这时S5就不是最好位置了,S6留住、不平仓,S5加入对冲。反之多单也是如此。

以上举例就是“天地盈”的原理,简而言之,就是“不管怎么开单平单,始终保证最下面的多单和最上面的空单不平仓,当出现更高位时,就更换最高位的单子不平仓”

这样的优点:能缓解逆势加仓时的亏损,同时锁住盈利,可以“手中有粮、心中不怕”。这里分享给大家参考,如果老师觉得这个思路可以,不妨加入到现在的对冲马丁里。

可能有的朋友会认为这只是天马行空的想法,没有实践,不一定有效果,又会让EA邦老师白忙活。下面给大家看一下我的实盘账户,手动的,如下图
QQ图片20221121170137.jpg
红线的这组双币对冲缩小单是10月13日到现在最高位的缩小单,途中绿色的缩小单就是11月14日又开的一个参与对冲的单子,这个期间,缩小单和扩大单反复开仓平仓盈利了100美元,如下图,100不多,请勿喷,因为我只是喜欢研究外汇的业余爱好者,所以只是小试原理而已。
QQ图片20221121170730.jpg

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精彩评论11

唐老师Lv.9 显示全部楼层 发表于 2022-11-22 20:17:06
研究一下。
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要有能够持续稳定盈利的交易策略,再进行实盘交易,建议先用历史数据回测和模拟盘进行仔细验证。
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hslnihaoLv.3 显示全部楼层 发表于 2022-11-23 00:06:45
谢谢分享
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yaojngLv.2 显示全部楼层 发表于 2022-11-23 10:21:12
顺势加仓很难避免天地锁
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weihaoLv.2 显示全部楼层 发表于 2022-12-5 12:43:31
想到了这个方案可能存在的几个问题:

1、不减仓s5,那么当S6加仓的时候,手数会很大。
2、B1的手数较小,就算留着,盈利也很小。对冲风险的效果不大
3、假设b2-b5已经对冲平仓,此时空单加仓s6,多单也跟着加仓b6。如果此时行情掉头,还是天地单锁着。
看看上面3个问题如何解决
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lg038211Lv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2022-12-15 12:27:44
weihao 发表于 2022-12-5 12:43
想到了这个方案可能存在的几个问题:

1、不减仓s5,那么当S6加仓的时候,手数会很大。

你好,很高兴一起讨论,
你提的这三个问题,属于操作技巧上的问题,与这个思路是不矛盾的。我在原文中提到过:“手数也很重要,依据个人喜好”。这就是技巧了,这里可以做个简单的交流,我在实操中,每一层的手数是不会递增的,所有的订单都是恒定的,比如都是0.02,或者都是0.03,用nvm原理去让多单空单相互对冲、或单量大的一边自己对冲自己,间隔上用固定网格的方法,而且会补单才行,目前ea还不能实现,我都是手动操作,而且只是保住一边的优势单(因为计算不过来,所以只一边),久而久之,优势单就会被提高到很好的位置一直放在那里不动,当然,优势单不仅可以是一个,也可以是两个,比如图里的价格一直向上,那么b2也会是优势单。这都是一些技巧。现在有很多平台已经没有隔夜费了,那么这个思路就不会有什么成本了。虽然盈利慢,但总比爆仓要好。
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johnnyqinLv.3 显示全部楼层 发表于 2022-12-22 15:32:31
lg038211 发表于 2022-12-15 12:27
你好,很高兴一起讨论,
你提的这三个问题,属于操作技巧上的问题,与这个思路是不矛盾的。我在原文中提 ...

你这个思路就是脱变于最早你的那个贴中帖“多空套利对冲” 让我印象深刻  3.4版本是hedging对冲马丁发展历史中一个转折点  对比前后的修改意见,几乎没有可以超越你这个意见的,你这个帖子之后 家住南城曾经发过一个帖子阐述 但是应该没完全明白你那个贴中帖,只讲了70%的情况,漏掉了不上不下震荡时期的处理方式

你现在这个思路,其实就是你不再把解决逆势单作为你的考虑要务,而是着重点直接放在顺势方向上,居然想到保留浮盈单,又迈进了一步,可喜可贺啊,不过hedging马丁发展到今天已经成为庞然大物,早就可以拆分再拆分成若干个特定功能的组合,否则光学会使用hedging这个软件本身,就成为比小白学会mt4本身更难的存在了




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lidadadaLv.2 显示全部楼层 发表于 2023-2-23 19:55:00
这个ea写出来了吗
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lidadadaLv.2 显示全部楼层 发表于 2023-2-23 20:19:40
1677154707208.png
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lg038211Lv.3 显示全部楼层 发表于 2023-2-23 20:48:57

你好,很高兴一起讨论,

这个帖子的思路是:多单和空单都保留住各自优势最大的一单,说白了就是,多单保留最下面的一单不平仓,空单保留最上面的一单不平仓。
如果这优势最大的一单被新的取代了,那么它就不被保留了,可以参与到对冲平仓中去了,比如现价往下走时超过了最下面的多单B1开了新的多单B2,那么B2就是被保留优势最大的多单了,B1不再被保留,当它达到对冲条件时,可以参与对冲。不管是正向对冲还是反向对冲,都行。当震荡的时候,就是正向对冲,当单边的时候,就反向对冲。
1、顺势加仓不加条件,只开个单独保本止盈(3.4.2版本里有这个功能),逆势加仓加个条件,比如RSI,这样能缓解单边的损失。
2、对冲打开反向对冲和正向对冲,仓位重的那一边要先被对冲。
这样,抗单边的能力就会增强。

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