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Carry百分比对冲问题探讨

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lmx2000Lv.2 显示全部楼层 发表于 2022-9-15 11:24:44 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
问题一,
比如5分钟的120K线,就是计算最近10小时内的两个货币对的最大最小差价,从统计的角度是否这个数字设置的太小就是说取得统计K线样本数太少,我在您视频里面看到这是有网友建议的用小时间周期小K线数据成交频率高,小时间周期频率高问题不大。但是会出现下面的问题:
1)在A时间点向前的10小时内可能最大是10,最小是1,中间数值是5.5,如果货币对差值是6,那就是50%以上,做空主做多副
2)在B时间点向前的10小时内可能最大是12,最小是2,中间数值是7,如果货币对差值是6,那就是50%,做多主做空副
太小的K线数据会造成不同的时间点,计算出来的当前差值在百分比上截然不同,造成多空方向不同。
以下2张图就有代表性,是差距15个小时的2个截图,GBPUSD-EURUSD
注意他们的最大最小值都变化了,虽然不大,但是很可能对结果造成影响,我正在测试不同的计算K线的数值,尽量大,看各个不同的统计时间长度下的最大最小差值是多少。
问题二
统计面板上的“平均值”是最大和最小数值加起来除2么,好像有大有小,不知道具体算法是?




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精彩评论4

zhuhongchengLv.2 显示全部楼层 发表于 2022-9-20 19:23:34
我民工民工
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zhuhongchengLv.2 显示全部楼层 发表于 2022-9-20 22:24:50
哦您家里
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唐老师Lv.9 显示全部楼层 发表于 2022-9-22 11:06:09
平均值不是最大最小的平均,而是之前每根K线最大最小平均累加再平均。
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要有能够持续稳定盈利的交易策略,再进行实盘交易,建议先用历史数据回测和模拟盘进行仔细验证。
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稳稳的暴富ingLv.3 来自手机 显示全部楼层 发表于 2022-12-3 20:21:50
唐老师 发表于 2022-9-22 11:06
平均值不是最大最小的平均,而是之前每根K线最大最小平均累加再平均。

唐老师,如果对冲的两个品种存在交易时间的差异呢?比如A品种,24小时都可以交易。B品种,0:00-1:00无法交易,在算他俩平均值的时候,0:00-1:00的差值会算在其中吗?
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