反向对冲的建议

现在的对冲马丁是个很好工具，只是在单边上还需改进，反向对冲可以这样改进：

1、NVM原理加到反向对冲里：NVM在现有的对冲面板里被当做单独的一个对冲方式种类，但其实它也适用于反向对冲和NVN对冲，它的原理是盈利的单子对冲亏损单的每单的一部分亏损，由其是反向对冲，用上NVM原理，抗单边的效果会更好。所以建议在反向对冲的开关面板上加一个开启NVM功能的按钮，如下图，如果选了“NVM开关”，“对冲手数”按钮就是灰色的，它们俩二选一，选了“NVM开关”后，会弹开一个子面板，继续看下面的文字，



2、增加NVM的百分比选项：现在的NVM是盈利单对冲亏损单每单固定手数，比如对冲亏损单每单的0.01，这样还不够科学，希望能有个百分比的选择，百分比能让反向对冲也变成动态的，也就是说既可以选对冲亏损单每单固定手数，也可以选择对冲亏损单每单百分比手数，如下图：反向对冲面板里，点开上图中的“NVM开关”后，就弹出子面板，可以选对冲亏损单每单固定手数，也可以选择对冲亏损单每单百分比手数，二选一，选了一个，另一个就是灰色



比如30%，就是盈利单对冲亏损单每单的30%的手数，最小的不得小于0.01，



3、盈利单按亏损单最大一单的手数开首单：现在EA里的反向对冲，盈利单对冲掉后，就又重新从0.01开始首单。建议改成按亏损单的最大手数单子开首单：比如：多单是顺势盈利，空单是逆势亏损，当它们对冲平掉后，空单所剩最大的单子是0.1手，那么多单再开首单时就也是0.1手，而不是从0.01开首单。举例：如下图，多空同时开单，间隔100，0.01手起步

多单盈利，空单亏损，经过反向对冲后，如下图，盈利的多单全部平仓，空单也对冲了一部分亏损单，

此时如果按现有的反向对冲，多单又会重新从0.01开首单，而现在是建议按空单最大的一单手数开首单，如下图，空单最大的一单手数是0.05，那么多单就按0.05开首单，


这样的优点是，不但对锁住了亏损单的最大单，而且能更快的继续反向对冲，也就是如果行情继续上行，多单能更快的盈利来反向对冲空单的亏损，
如果反之行情下行，则可以整体平仓。

4、单向和双向分别用不同的对冲：现有的对冲面板里的每个对冲类型都是对所有订单有效的，不能区分顺势单和逆势单，我曾经跟唐老师交流过，如果要对冲实现区分顺势单和逆势单，首先工作量大，其实会让其他一些功能失效。所以可以改成单向和双向时分别用不同对冲。
举例说明：把对冲面板的NVM对冲和反向对冲都打开，如下图：

4.1当现有的单子只有多单、或只有空单，也就说只有一个方向的单子而已（单向）时，对应的对冲才生效；

4.2当现有的单子既有多单也有空单（双向）时，对应的对冲才生效。如下图，比如我选了反向对冲，多单和空单都有，才允反向对冲生效，


这样对冲就更加精准。可以在每个对冲类型子面板里加个“仅单向”和“仅双向”的按钮，当按下“仅单向”则是4.1，当按下“仅双向”则是4.2，都不按下时则是目前现有EA现有的效果。如下图：以NVM对冲面板为例，当按下“仅单向”时，在空单和多单同时存在的情况下，NVM对冲就不生效了，



以上4个建议，是对现有对冲马丁EA进一步细化，如果能改进，盈利效果也许不会提升，但安全效果肯定比现在要好，会让风险降低，即使遇到大行情或大幅度跳仓，都有防御性。希望老师百忙之中能修改实现。

写完才发现发错地方了，麻烦网管把这帖子移到“需求和反馈”板块中，谢谢

冒似楼主提到第3项的功能和现在反向对冲的锁仓功能是相同的，锁仓的首仓是反方向的全部仓位，如果对冲起来会比楼主的最大仓平得还快一些

wjwj999 发表于 2021-4-2 15:09
冒似楼主提到第3项的功能和现在反向对冲的锁仓功能是相同的，锁仓的首仓是反方向的全部仓位，如果对冲起来 ...

你好，很高兴一起讨论，首先你说的没有错，相比较现有的全锁单功能，它对冲比较快，这是事实。但如果一直保持全锁单，最终解决不了问题，我们的最终目的是要所有单子全平或逐一清零，虽然它会反向对冲的快一点，但每次对冲完后，新的逆势空单又会被开出（而且是更大的手数），顺势多单开首单再全锁，总单量和总手数都没变少，行情向上或向下永远是全部对锁住，所以说是不能最终解决问题。

而只锁最后一单，如下图：

如果现价行情向上走，继续反向对冲，并结合本帖的第二个建议每层百分比比例对冲掉一部分单量，总手数会降低；
如果现价行情向下走，由于只对锁了最后一个大单，当现价走到黄线时，就整体盈利全平出局了，再开始新的一轮继续前进。



所以不全锁，是留出更多可操作的空间。

是的，我也是正在研究这个问题，全锁到后来不知道怎么处理了

我感觉可以考虑设置锁仓的比例，现在的反向对冲是100%锁，如果加一个百分比的输入框，譬如只锁50%。这样如果触发反向对冲开关的时候场上逆势单总共10手，就只开5手反向单。
毕竟既然使用了对冲马丁逆势一直加仓，就是因为内心还是默认他不会一直单边。

是的，反向对冲这个功能真得是一个不错的策略，但就是全部锁仓后如果不能对冲掉逆势仓而被反向套之后，所有双向仓加在一起相当于加倍了，逆势仓逐渐对冲掉后顺势仓又变成巨大的逆势仓，结果整体仓位不少反多，越加越多，不知道怎么处理这个问题

wjwj999 发表于 2021-4-4 01:24
是的，反向对冲这个功能真得是一个不错的策略，但就是全部锁仓后如果不能对冲掉逆势仓而被反向套之后，所有 ...

解决这个问题有办法的，只是不能只依靠一个功能，而是需要一个系统，也就是多个功能一起围绕这个目标运行，为什么本帖要一次性四个建议，是相辅相成的，缺一不可，
本帖的1和2是用来降低总手数和总单量的，
本帖的3是用来锁最大亏损单的。
本帖的1.2.3综合起来，按最小0.01手起步并顺逆势都加仓，并把2的百分比调大一点比如50％，即使现价逆势直线跳仓一万点，也只是亏损几百美金，
本帖的4是不让现有的各种对冲误伤顺势盈利单，保护优势。
4个综合起来就是一个体系。
如果这四个建议都能实现，复制这四个功能写个新ea，增加一个单品种多空同时同手数开单的功能，就是单品种多空对冲套利了，会彻底解决这一问题。

又把lg038211老师的思路重新研究了几遍，又学到了很多，lg038211老师所讲的很有道理，如果想通过锁仓功能时，不需要全部锁住，只需要锁最重手数的一单（或者也用mchal老师提出的逆势单的百分比的手数）就比全部锁仓有很多好处，具体说就是我上面所提到的情况，如果方向反转没有按新开锁仓的方向走的话那么新开的锁单就没有发挥盈利对冲逆势单的作用反而被被套，如果方向继续沿新开锁单的反方向走，原逆势仓有可能逐渐对冲掉后，新开的锁单的巨大手数反倒没法处理，等到原逆势仓被逐渐对冲平掉后这个新开的锁单又成了巨大的逆势单，手数只会越加越多，最后爆仓

对于lg03821老师提出的前三点建议我用我的方式可能会让新手小白听得更明白一点，当开启反向对冲时，如果此时逆势单已经逆势走出很远了，同时顺势单可能在连续止盈后再开的新单手数也是很小，不仅平不掉逆势最后的大手数单的亏损，连最小手数的单子也由于走了很久而产生了很大的亏损时也是平不掉的，那么这个对冲功能就形同虚设，如果行情继续沿顺势单方向走，不论顺势单赚多少，逆势单也是只会亏更多。这时如果能够用最大手数（或者mchal老师提出的逆势单手数百分比手数）锁仓时，如果方向按顺势单方向走，新开的仓位很大，一来能比用顺势首单的小手数锁住更多逆势单的亏损，二来由于大手数的盈利有可能会超过逆势的小手数的亏损，同时再具备第1条提到的反向对冲内部的的NVM功能，就会对冲掉很多每笔逆势单的部分手数；如果方向按逆势单方向反弹，那么由于不是按全部逆势单手数开的新仓，所以被套得手数也就不会那么重，等原逆势的单子逐渐解掉后，即使没有打开双向全平功能的话原顺势被套的单子也不会太多，只会越来越少。第4条我还在研究中，如果有心得会继续在这里和大家交流。