有个策略思路 希望各位大神帮忙看看可行否

进场随意 可以不判断多空   假设进场0.01多单  进场的同时在相隔这个多单下方1美金处挂空单0.01   在相隔这个多单上方1美金处挂多单0.01  （当然数字数据都是可调哈）
价格在所有多单下开空单 价格在所有空单上面则开多单

当行情上涨：
触发上面的1美金进场后  这个时候第一个下的多单盈利1美金 （暂时不考虑点差手续费那些哈） 则在盈利的0.5美金处开启移动止损 （当然可能随时扫掉但是这个距离可以设置加大）  如果一直上涨  那么新增的多单都会触发类似的移动止损   如果行情下跌则相反

当行情回调震荡：
触发空单 跟上面多单形成对锁   窄幅震荡则不会开单 因为有触发开单的距离  比如一美金距离 （可调）   大一点的震荡则会把这对锁的距离推开   这个时候两边各一个空单和一个多单   假设价格在空单的位置开始往上走  走了1美金后开一个多单对锁这个空单  等待价格朝多单走  并且每隔1美金就下一单多单（如之前一样都有移动止损   但要注意的是 没有盈利的单子会触发天地锁）  直到盈利到天地锁中的亏损之后平仓   平仓天地锁和赚到天地锁钱的单子   平仓之后如果下跌则在下跌一美金处下空单     整体感觉就像一个皮筋一样 拉来拉去

不知道我有没有说清楚  不清楚的我再补充 感谢各位老司机

图示就比较完美了；

文字看起来不是很清楚

你这个是先开多空单后按间隔进行趋势加仓，对冲EA可以实现啊，但行情不会按理想的情况走，当趋势方向下几单后又震荡，有的单子止盈，剩下的是亏损单挂着，要多测试才知道效果

其实这类策略就等于：如果大家都追高，那么当行情走了10倍ATR的时候别人都赚到很多钱之后我才随后追高，如此我就以为能稳定赚钱。


另外你说“不考虑手续费和点差”这也是特别不现实的。对于短线交易策略来说，手续费和点差其实吃掉了交易盈利的一大部分，如果一个人的策略不能“确定地战胜它”那么你盈利的希望可能就是渺茫的。你一旦下单就已经亏钱，之后平仓时还会再一次亏另一半滑点费用，这就是平台（赌场）打败赌徒的核心。如果一个赌徒不考虑赌场的盈利模式，那么等于说他只考虑自己“凭运气大赚”的钱，那么这个人十有八九会“凭技术亏回去”。

所以你的策略一看就知道是稳定亏损的策略，或者至少说是“仅仅考虑凭非常低可能性的运气赚钱的策略”。你入场时相对于市场上绝大多数交易者（的交易认知），没有任何成本优势，反而可能因为你的“1美元”的所谓参数调来调去地，成本劣势进一步加大；你的策略没有把费用考虑在内，就足以证明你赌运气来“意淫结果”，而不会坚定地持有仓位。

你说” 整体感觉就像一个皮筋一样 拉来拉去“，我且问你，你的每一次下“橡皮筋单”不都是为了等待偶尔出现的盈利吗？每当这个橡皮筋拉扯一次你就扩大了不少幅度的双向单的“误判行情的反应间距、点差和费用”的亏损而还不赶紧减仓，这样”拉来拉去“频繁亏损的状态下，你是怎么就能保证2天之内会盈利呢。


我可以告诉你一个“秘密”，只要你以为“亏损之后平仓”就能随意加仓而保证不爆仓，那么市场就偏偏会让你深套之后“被迫大亏止损”，而且还不是一次两次而是多次巨亏止损。对于“对锁”也是如此。稳定赚钱的人（资金曲线是非常非常平滑地45度角上升），通过“如履薄冰”的过程而达到轻松惬意地交易结果，因为他发誓“不止损”所以市场也没有办法深套住他，套在市场上仅仅2、3天必定让市场把钱还给自己；稳定亏损的人（资金曲线偶尔向上突起，但基本都是一根水平线或者向下发展）总是寻找“过度复杂的技术”从而把自己套里边几个月甚至一两年都出不来，或者就是不断地通过止损而慢性亏光。

持仓太久了，收益率太低，需要资金不能太小，资金曲线是这样的，平级网格，0.01手，起始1000美金，经历近一年，可能还需要加上隔夜费，我没用ticks数据，普通回测的，一年收益不到1倍吧

哦对了，我是按净盈利10美金全部平仓来结算的

回复上面的回测图形：

回测与实盘的差别往往是巨大的。因为我们不是长线交易，我们是短线程序化交易，微小的差别就会被程序放大上百倍。

我的策略假设回测结果是“1年500倍收益”，那么我相信实盘时也就只能按1年20倍收益的方向去努力。也就是说要缩小几十倍预期。

那种按照目标“10年10倍收益”来回测的，通常实盘时结果就是稳定亏损的。因为“回测与实盘的差距”的问题，其实应该是我们的一个逻辑常识。

我其实只相信实盘验证，因为我看到的实盘时各种“借口”而爆仓的人，很多都是因为过度相信了所谓回测的价值而根本不注重风险控制。而一旦经历过大的风控事件对你的账户的冲击之后，那么你就发现实盘时你的回测数据完全没用了。风控似乎是一个“秘密”，在回测时对它根本就是回避态度，因此对回测结果不可全信。

实盘时关键是要“精细地控制”。我评判一个策略赚不赚钱，最基本地，首先要保证每周“净值”必须是盈利的！注意是净值。然后其次我要看每天的盈利率是否保持极其稳定，浮亏是否极小，偶尔遇到特大行情时的大一些的浮亏能不能在几小时或者1、2天内就消失。这些通过回测根本测不准。所以我不相信回测能证明什么东西。我只是通过回测数据，来发现那些实盘时极大概率“不成立、疑似自欺欺人”的东西！

因此“持仓太久，盈利不高”的策略毫无疑问在实盘时就是稳定亏损的！而且其实我也曾经“从具体技术操作上”分析过为什么这样判断。


（顺便说一下，实盘时“不同平台”会在很多交易时间段出现很大的滑点，大到什么程度？它远远离开K线上下影线，你从历史数据上根本想象不到那些滑点点位）