过年了,喜庆之余也有时间琢磨外汇交易了,浏览了论坛以往的帖子,看到有几篇三角套利,但却没有详细明了的方案,所以就研究了一下。
这个策略最吸引人的就无风险,当然也不是绝对的,只是相对风险小很多,因为它始终三个货币组成的闭环,就像小时候的走兽棋(大象吃老虎,老虎吃老鼠,老鼠又吃大象),始终是个平衡的。
再举个例子,当我们发现磅日、磅美、美日这三个闭环的货币对有偏差时去套利:
将202日元转化成1英镑
将1英镑转化成1.81美元
将1.81美元转化成213.38日元
我们获得了213.38 - 202 = 11.38日元的无风险收益。
之所以能这样套利是因为市场有时会处于短暂的失衡,使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时,我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润
直接讲方案:
可以称它为闭环三角套利,具体方案如下如下:
1. EurUsd,点差加手续费共10点是每次交易的成本
2.GbpUsd,点差加手续费共10点
3.EurGbp,点差加手续费共10点
如果写成ea,怎样开单呢,如下:
首先ea得对我们选中的这三个货币对实时监控,
当1÷2-3>(60+ N)点(总成本=10点×2次×3货币=60点,N是自己填的盈利点数,比如10),这时1和2开空单,3开多单,三个都是同时开单的,出现总盈利后再同时平掉。
反之,当1÷2-3<-(60+N),这时1和2开多单,3开空单,同时开,有总盈利后,同时平掉。
盈利的核心在于总成本,点差是随时变化的,我们只填个固定的60是不科学的,所以就要ea自动计算下单时三个货币的总成本,具体可以用这种方案:
上面说到:(总成本=10点×2次×3货币=60点,N是自己填的盈利点数,比如10)
总成本是根据实时的三个货币对的总点差加手续费×2,这个可以由ea自动计算,是个动态的。N的数值我们自己填,是固定的盈利。
这个策略的缺点就是一个字:慢!直盘与交叉盘失衡的次数不多,即使出现了,也不一定能失衡偏离的大于总成本,所以会很慢,而且要求平台点差和延时都得很低才行。也许两三天才开一次单。但是,28个货币对,能三三组合成闭环的有很多组,如果每组都挂上呢,庞大的数量守株待兔不愁没单吧。点差的问题可以选择用ic平台,好像成本最低,延时的问题可以请教下ea邦论坛的版主0577,他应该是专业做服务器的大佬。庞大的数量+低点差平台+低延时服务器,这个策略就可行。
大年初一,躺在床上手机写的,可能很多错别字,请包涵,大家能读懂意思就好,共同讨论研究。祝大家虎年虎虎生威
该贴唐老师已经回复,在第28楼。
|