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标题: 关于HedgingMartin对冲马丁增加对冲模式的建议 [打印本页]

作者: cccluxiang 时间: 2020-3-22 11:30
标题: 关于HedgingMartin对冲马丁增加对冲模式的建议
老师，您好：
   现在的对冲模式是一单首单（第1单）对冲掉一单末单（最后一单），好处是可以快速降低仓位并获得一定利润，但缺点是因为最有价位优势且手数最大的末单出局太早，导致整体出场速度减慢。
   我的想法是增加一种“移动对冲”模式，当末单开始盈利时，末单不平仓，只平掉第一单、第二单...直至整体达到预设盈利点数时一起平掉剩余仓位。当中如果行情反复，则按预设的移动对冲止盈的点数，单独把末单平掉。
   以做空为例，预设移动对冲启动点数200，止盈点数100，假设当逆势加仓到第7单时，价格开始回落，当第7单的浮盈减去第1单的浮亏达到200点时，此时只平掉第1单，保留第7单。如果价格继续回落，当第7单浮盈减去已平的第1单亏损加上第2单浮亏达到200点时，平掉第2单...以此类推，当剩余仓位的浮盈减去之前所有已平单的亏损达到200点时，一次性平掉所有单子。
当中出现行情反复时，比如平掉第2单后，价格开始上升，那么当第7单浮盈减去第1单加上第2单的亏损的盈利回落100点时，平掉第7单。然后重新开始新的移动对冲循环。一种常见的情况是，第6单甚至第5单也会同时出现浮盈，那么当行情反复时，优先平掉末单，也就是第7单。

作者: 唐老师 时间: 2020-4-18 22:20
这个编程难度有点大，而且用移动止损的方式，其实不会那么好用，因为行情不会总是那么配合，大多数时候会被扫损的。

作者: 唐老师 时间: 2020-4-18 22:21
暂时先不做，等空了再说。

作者: cccluxiang 时间: 2020-4-19 08:02
这种扫损其实是移动止损，落袋为安的思路，不过编程上可能会比较麻烦。

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