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标题: 关于HedgingMartin对冲马丁增加功能的建议 [打印本页]

作者: ddyyhh 时间: 2020-3-3 15:53
标题: 关于HedgingMartin对冲马丁增加功能的建议
这个对冲马丁策略很好，但是不能智能锁仓和解锁，我有个想法大家发表各自评论，或者有好想法融合里面让ea邦的老师们对此ea进行改进、新增功能。
根据现有版本情景再现。
1.自动面板设置多空无条件自动开仓手数0.01，对冲平仓金额 5 ，启动对冲单量需大于1，其他无设置，如下图，
1583216866(1).jpg

2.加仓面板设置，逆势，加仓间隔点数500，加仓倍数：选择末单累加0.02，多空打开，其他无设置。
3.平仓面板设置，总体止赢，设置为点数500。
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以上设置交待清楚我们进行下一步说，
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例如，
现在价格是1.12000（举例是五位报价平台忽略点差），目前价格，EA会开
空单一个 1.12000（这里标记为1号空单）
多单一个1.12000 （这里标记为1号多单）
当价格走到1.12500时候，
1号多单止赢出场，
空单现在满足逆势加仓条件，
ea开空单0.03，（这里标记为2号空单）
小计为
1号多单0.01手（止赢出场），
1号空单0.01手，持仓中，浮亏500点（开仓价1.12000）
2号空单0.03手，刚开仓，浮亏0点。（开仓价1.12500）
截止目前手里是2单空单，这个时候1号多单平仓ea会立马再开一单，目前ea会开0.01手
我要描述表达的意思是，这个时候多单再开就不要开0.01手了，
这个多单开仓前，先检测空单，如果空单总单量是1单，那么就开0.01手，
如果空单总单量大于1单，那么这个多单开仓量是空单手数的总和（等于锁仓），
按我刚才说的回到例子，这个时候2号多单要开仓，直接开0.04手多，（标记为2号多单）
截止目前，价格1.12500，手里持仓的单子是
1号空单0.01手，浮亏500点，（开仓价1.12000）
2号空单0.03手，浮亏0点（开仓价1.12500）
2号多单0.04手，浮亏0点（开仓价1.12500）
共计3单。
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再往下就是分两种情况了，情况一价格继续走高，情况二价格走低。
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先说情况一，价格继续走高，
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当价格走到从1.12500走到1.12850时，手里订单情况
1号空单0.01手，浮亏850点，浮亏8.5元（开仓价1.12000）
2号空单0.03手，浮亏350点，浮亏10.5元，（开仓价1.12500）
2号多单0.04手，浮赢350点，浮盈14元，（开仓价1.12500）

这个时候应该让ea双向订单对冲，也就是说，
2号多单和1号空单对冲，对冲后是赢利5.5元。
对冲后手里订单，只有2号的空单，
这个时候有空单在 ea不会开空单了，没有多单ea多单开仓前，先检测空单，如果空单总单量是1单，那么就开0.01手（默认自动开仓手数，标记为3号多单）。
开仓后手里订单
2号空单0.03手，浮亏350点，浮亏10.5元，（开仓价1.12500）
3号多单0.01手，刚开仓，（开仓价1.12850）
情况一还没说完，如果这个时候价格还是继续向上走，到1.13000
这时候，2号空单的逆势加仓满足了，需要开3号空单，手里订单情况
2号空单，0.03手，（开仓价1.12500）
3号空单，手数0.05，开仓价1.13000
3号多单0.01手，（开仓价1.12850）
如果这个时候价格还是继续向上走，到1.13150
这时候，3号多单的止赢满足了，止赢出场后4号多单，手里订单情况，
注意的是，目前空单数量是2，所以开多单的手数是空单之和，
2号空单，0.03手，（开仓价1.12500）
3号空单，手数0.05，开仓价1.13000
4号多单，手数0.08，开仓价1.13150
这样再继续之前的就行了价格上涨，4号多单对冲2号空单，手里只有一个空单3号，然后开多单0.01
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情况二，
2号多单开仓后，价格下跌，
当价格走到从1.12500跌到1.12250时，手里订单情况
1号空单0.01手，浮亏250点，浮亏2.5元（开仓价1.12000）
2号空单0.03手，浮赢250点，浮赢7.5元，（开仓价1.12500）
2号多单0.04手，浮亏250点，浮亏10元，（开仓价1.12500）

这个时候2号空单和1号空单就同向对冲了，赢利5元。手里只有一个2号多单0.04手的了，刚才空单对冲后，手里没空单了，ea会自动开空单，因为反向的多单只有一单，所以，这个空单就开默认手数0.01就行了，后续市场涨跌加仓和对冲，参考情况一和情况二就行了。
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写了这么多，也不知道我表达的清楚不清楚，反正就是能力有限大家凑活看吧，多费脑子。
这样的好处是，不会有套的很深的单子，也能自动解套，同一货币对顶多是多单2 空单2，共4个单子
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概述：
多单和空单自动开仓时检测反向订单的数量，多单大于1单时（或者可自定义数字），空单自动开仓手数是多单手数之和（利于双向对冲），反之亦然。
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建议：
自动面板增加双向对冲按钮和双向对冲订单数字输入框，根据自己情况选择是否启用。

作者: 唐老师 时间: 2020-3-6 06:41
粗看了一下，没看明白，我再认真研究一下。
有效就好。

作者: 黄金代言人 时间: 2020-3-6 08:50
他是按照1.1版本刚开单的时候多空对冲的思路考虑的，现在1.2版本是第一单和最后一单对冲的。

作者: 黄金代言人 时间: 2020-3-6 09:16
刚又研究了一遍这个属于1.1版本之后分裂出来的新EA和HedgingMartin对冲马丁的思路完全不一样。1.2HedgingMartin对冲马丁版本我感觉是智能开单和马丁抗单第一单和最后一单对冲。

作者: ddyyhh 时间: 2020-3-7 11:22

唐老师发表于 2020-3-6 06:41
粗看了一下，没看明白，我再认真研究一下。
有效就好。

老师，我的总体意思就是双向对冲，现在只是多单最末一单对冲多单套的最深的一单，空单赢利单不能对冲多单亏损单。比如说多单共5单，第一单套的最深，空单锁仓单的赢利可以对冲多单第一单。

作者: lingyun300 时间: 2020-3-17 09:06
严格按你说的实现不了永远最多只有2单空和2单多，因为你只算了0.01和0.04的多空之间在350点就能对冲盈利，在往上走到1.1325的时候要开0.08手多来锁仓，这时候手里有0.03手空（1.125）、0.05手空（1.13）、0.08手多（1.1325），如果再往上走到1.135的时候，0.03手空亏损30块，但0.08手多才赚250点20块，如果对冲还要亏10块，如果不对冲，空单又到了加仓的地方了。而且随着手数增加，这种对冲亏损的金额越大

作者: 唐老师 时间: 2020-3-21 15:52
我看明白了，我觉得可以尝试。
问题可能出在单子的仓位会越锁越重，不过不管怎么说，可以试试看。
相当于是大于1单后，就开始锁单，用这一笔锁单跟反向的最后那笔亏损单盈利对冲。

作者: cym888 时间: 2020-4-1 22:09
有道理呀

作者: cym888 时间: 2020-4-1 23:38
最好需要有大方向突破进单后一直动态紧跟反方向的突破单上下突破单24小时待命

作者: cym888 时间: 2020-4-1 23:44

唐老师发表于 2020-3-21 15:52
我看明白了，我觉得可以尝试。
问题可能出在单子的仓位会越锁越重，不过不管怎么说，可以试试看。
相当于是 ...

最好需要有大方向突破进单后一直动态紧跟反方向的突破单上下突破单24小时待命多空方向的单子都能互相对冲，不论盈亏可按多空仓位单量的比例对冲，也可以按多空盈利与亏损的比例对冲，最好不要锁定那一单必须对冲那一单

作者: dubolong 时间: 2020-4-20 11:55
本帖最后由 dubolong 于 2020-4-21 04:39 编辑

昨天我发的帖子判断失误，已经更正为这一贴了。

经过2天的逻辑计算，感觉这个策略很好，占用仓位不算大，平仓快，大行情一个不算太大的回测就有机会把单子全部除掉，从新开始下一循环。

唯一的问题是：情况1中的3号多单0.01手，应该是1.13350平仓吧，这样才是盈利5美金。

作者: 唐老师 时间: 2020-4-27 21:02
1.3版本增加的反向对冲功能，就是跟你这个需求差不多的。
https://www.eabang.com/bbs/forum ... amp;extra=#pid31714

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