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标题: hedging自定义双边单数和手数定义不严谨 [打印本页]

作者: konglongqqq 时间: 3 小时前
标题: hedging自定义双边单数和手数定义不严谨
希望大家一起讨论一下这个问题：;举个例子很简单一个对冲策略，第一种情况多单首单，行情顺势就加仓变2单，既然顺势我保本盈利就行，无需转换策略。;第二种情况多单首单，行情逆势就空单加1单，这样多空也共2单，逆 ...

作者: mchal 时间: 3 小时前
这个需求最开始是我提的，我提的需求里对于双边的定义就是基于多+空的总单数/总手数。
单边就是任一一边的单数/总手数。
我认为你这个最多叫当前设置不能实现你的策略要求，不能称之为定义不严谨。
整个对冲马丁里对于双边的定义都是单+空的加总，而不是要求两边都有才叫双边

作者: 唐老师 时间: 3 小时前
这个其实很明确的，双边就是：多+空
单边就是：多或空
你现在要的是双边：多+空，并且多>0+空>0，搞复杂了，亲。

作者: konglongqqq 时间: 2 小时前
如果只有一边订单满足双边定义的单数，使用场景多吗，我感觉还是多空都有订单才能真正让这个双边起到它真正的作用。我认为很多人对冲的时候肯定多空订单都是存在的，才去转 ...

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