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标题: 反向对冲限制对冲方向 [打印本页]

作者: 1lizijian 时间: 2024-8-2 17:35
标题: 反向对冲限制对冲方向
反向对冲现有对冲方向：手动选择方向，如图1。
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新增：对冲仓位重方向的单子或者亏损大的方向，如同末单对冲的设置如图2。
截屏2024-08-02 17.26.12.png

这样的好处是：1、更加自动化。2、当出现逆势时，反向结合nvm对冲，能够更好平衡两边手数，避免双边手数或者亏损差距过大。
虽然新需求解决不了单边逆势痛点，但算是一个通用性较强的功能优化。

作者: 唐老师 时间: 2024-8-13 10:15
反向对冲跟末单对冲不一样，反向对冲里有nvm，nvn，对冲订单，对冲手数，这4种选择。
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实际上末单对冲只有对冲手数一种，因为是以末单的盈利（这个盈利是固定的，这是重点），计算能对冲多少手数就对冲多少，所以选择可以多样一些，可以对冲仓位最重订单，或是什么的。
这个反向对冲就不一样了，反向对冲是以一边所有订单的盈利（这个盈利不是固定的），满足想要对冲的条件才对冲。
所以这个反向对冲是不可能做到像末单对冲一样的。
QQ图片20240813101239.png

而且反向对冲有三个选择，因为我们的交易策略一般都是有逻辑的，顺势加仓或逆势加仓，最重的仓位一般在最上边或是最下边，所以通过这里的选择，是从上向下对冲，还是从下向上对冲，一般都可以实现从仓位最重的订单开始对冲订单的，亲。

作者: 唐老师 时间: 2024-8-13 10:19
补充一点，反向对冲是用一边订单对冲另一边订单，是不能选择对冲仓位重的方向的，因为那就变成了同向订单对冲了，那就不是反向对冲了。

作者: 1lizijian 时间: 2024-8-13 12:13

唐老师发表于 2024-8-13 10:19
补充一点，反向对冲是用一边订单对冲另一边订单，是不能选择对冲仓位重的方向的，因为那就变成了同向订单对 ...

唐老师，我描述需求可能不够清晰。反向对冲是多对空，或者空对多，为两种选择，这次需求是限制某个选择启动，而不是改为同向对冲。就是依据亏损情况，只允许多对空或者空对多的一种选择执行。
举个例子，

多空存在，当多单亏损（或手数）远远大于空时，反向对冲只会执行“空对多”，而不会执行“多对空”（满足条件也不执行）。相当于解释为选择“对冲亏损大或者手数大”。
目前版本：手动可选仅多对空、仅空对多。原理一致。

作者: 唐老师 时间: 2024-9-3 18:19

1lizijian 发表于 2024-8-13 12:13
唐老师，我描述需求可能不够清晰。反向对冲是多对空，或者空对多，为两种选择，这次需求是限制某个选择启 ...

你的意思是在这里，仅多对多，仅多对空，增加几个条件，在订单大于多少单，或当手数大于多少手的情况下，自动开启仅多对空，或是仅空对多。
QQ图片20240903181745.png

作者: 1lizijian 时间: 2024-9-4 17:52

唐老师发表于 2024-9-3 18:19
你的意思是在这里，仅多对多，仅多对空，增加几个条件，在订单大于多少单，或当手数大于多少手的情况下， ...

是的，就是这样的意思。

作者: 1lizijian 时间: 2024-9-4 18:00

1lizijian 发表于 2024-9-4 17:52
是的，就是这样的意思。

在某个方向亏损大的情况下，例如多亏空盈，多的亏损更大。或当某个方向手数大，多的手数更多，自动执行仅空对多。反之就执行仅多对空。
依据市场多空单实时的大小盈亏比较而执行不同选择。

作者: xieluju1108 时间: 2024-10-13 15:59

1lizijian 发表于 2024-9-4 18:00
在某个方向亏损大的情况下，例如多亏空盈，多的亏损更大。或当某个方向手数大，多的手数更多，自动执行仅 ...

是的，你的思路很正确。否则多单浮亏很大空单盈利情况下，一个反弹，会导致多单末位几单盈利去对冲空单末尾的几单浮亏，这是不对的。应该就是，顺势的盈利去对冲逆势浮亏的单子。也就是只对浮亏大的方向去对冲。虽然手动可以做到对冲方向，但毕竟是ea，既然ea不可能总是守在电脑旁去手动判断切换，何况还有晚上睡觉时间做不到手动去切换

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