EA邦程序化交易论坛

标题: 一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型 [打印本页]

作者: klxzxy 时间: 2018-11-2 18:38
标题: 一个稳定盈利不爆仓的网格交易外汇EA模型
网格交易，近年来大家研究较多。网格交易法的好处是可以不管价格的涨跌，以不变应万变的方式来交易。在现在程序化交易规模化的时代，趋势交易法越来越难以赚钱。试看锯齿波密闭的K线图，谁敢说清晰的趋势在哪里。对于外汇市场，80%以上的时间都是震荡，趋势交易法会频繁出现小的止损，止损多了也会造成大亏，偶然盈利的一次，还很容易被震出来，只能赚些小利，即便采用移动止损（止盈）也同样，一个锯齿就止盈出局了。网格交易法在这样的背景下，更显示出其优势。虽然大家把“截断亏损，让利润奔跑”奉为圣经，可实际又有多少人能做到？可能在中国尚不发达的期货商品市场上，趋势交易法的机会还更多一些吧。外汇？还是认识其本质吧。
下面就介绍我的实用的稳定型网格交易法则。

1. 首先选择合适的交易品种。一般来说，网格交易法适合震荡性较强的货币对，比方欧美，欧镑，澳新，美加，欧瑞，或者回调性比较强的，比方美日。
2. 一般在一小时图上交易。
3. 以SMA800为中心线。在其上下方各200点的地方设置为边界线，称为区域。作为正常交易流程，只当ASK在区域内时允许正常交易，超出区域后，停止交易。
4. 双向对冲方式同时建仓。
例如，同时建立BUY和SELL，均为0.1手。
如果价格上涨一个网格，例如网格设计为30点，则此时建立新的BUY，0.1手
  当价格上涨超过一个网格，并且RSI出现上部拐点，此时建立新的SELL。逆势单子需要加仓，设立一个加仓系数，例如1.4.  此时SELL手数为0.14手。
  当价格继续上涨，每上涨一个网格，就建立一个新的BUY-0.1手。一般，顺势方向新的仓位与第一仓相同。
  当价格继续上涨，每当比上一次建逆势仓的价格超过一个网格时，并且RSI出现向下拐点，则建立新的SELL，手数再次加大1.4倍。
以此类推。
5. 平仓原则：
   1）若干个顺势单子出现较大盈利，就是说，每个单子盈利点数都超过X点，全体BUY平仓（本例），称为“大赚”，
   2）当全体BUY单子中部分为盈利，部分为亏损，则在全体BUY的平均价格值之上Y点处全体止盈平仓，成为“小赚”
3）逆势仓位，价格回调后，当出现在平均价为基础上又盈利方向移动了Z点后，全体止盈平仓，称为“逆袭”。
4）永远不止损。
以上是常态的主流程。
（请忽略图中出现的交易单线段，截图时没注意留下的，与本文无关。）

实际运行的效果大致是这样：

6. 当ASK超出区域时，例如超出下限。（下图）
在价格超出下限后，立即平仓所有SELL（此时所有SELL均为止盈）。保留所有的BUY（此时所有BUY应该都是亏损的）。把所有BUY的手数加起来，按照这个数值建立锁单SELL。例如此时买单总手数为2.5手，则锁单SELL手数为2.5手。
当价格ASK回到区域内时，立即把锁单SELL平仓，多数情况下，锁单会有一些小利润。
一旦回到区域内后，恢复以上的正常交易流程。
处于锁单状态（超区域状态）时，不允许交易。此时账户净值会被锁定，净值不变，不管此时的单边有多大。

7. 合理选择货币对，选择MA周期，选择合适的边界线数值，选择合适的加仓系数，以及起始手数，可以获得很好的收益，而且只要控制得当，这个网格就是不会爆仓，不管个别时候出现的净值回撤有多大，甚至多大80%以上，一旦价格回到区域内，将很快在1-2个交易日内恢复到正常的净值范围内。根据笔者的经验，每年可以稳定地获得翻倍的利润。
8. 该模型的难点主要集中在如何加锁和解锁，需要不少小技巧。欢迎读者发表想法来优化。
============================================================
关于网格交易法，除了交易模式外，更为重要的是资金管理，我提出下面几个原则，务必要严格遵守，才能获得良好的使用效果。
1. 网格交易法因为能实现快速盈利，当账户资金翻番后，第一件要做的事情就是要去除本金。
2. 当资金再次翻番后，例如，1万的户头成为2万后，一定要把账户劈开，成为2个账户。以后可能会出现N个账户。每个账户选择不同的交易品种，设定不同的风险系数。
3. 每个月账户净值增加的百分之多少，一定要给自己分红。

一些必要的预置变量：
1. 第一次开仓手数
2. 增仓系数——就是逆势加仓时，每一次增仓手数比上一次仓位加大多少倍。一般1.1-1.5之间。
3. MA周期，实测发现在H1图上，800-1300之间比较好用。选择平滑MA为宜。
4. 区域点数范围——在MA上下200点不错。
5. 顺势多少单子后允许止盈——1-3之间，1比较保守，但是曲线更平滑，3有点激进，风险偏大
6. 逆势多少单子后允许止盈——2-4之间为宜。
7. 顺势时多少点止盈平仓——所有顺势仓位，每个仓位，最少要盈利**点才允许平仓
8. 逆势仓多少点止盈平仓——所有的逆势仓位，按照平均价格，出现**点盈利后就可以止盈平仓
9. 全体平仓的条件——当净值比上次空仓的净值增大百分之多少后，关闭所有仓位。设置在2-3%之间为宜。
10. MA至少变化多少点后允许锁单解锁——一般3-6点为宜。这个控制参数能够有效地避免出现刚锁单就解锁的问题，频繁加锁解锁会造成不少亏损，因为锁单的手数往往不小。

作者: 胡老师 时间: 2018-12-6 19:29
如果锁仓之后，价格马上回头，这笔锁仓怎么办？

作者: 胡老师 时间: 2018-12-6 22:53
网格本身很简单，但是锁仓非常的麻烦，比如这种情况要怎么处理呢。
按他的策略，在下破均线+点数线后，就要把仓位锁住，然后回到均线+点数线后，把锁仓平仓，继续做网格。
像下图的情况，就要不断的开平仓，如果不开平仓，那就又可能出现错过锁仓的情况。
TIM图片20181206225253.png

作者: hu2301 时间: 2018-12-9 19:49
谢谢分享！EA在哪里啊？

作者: ferrari0078 时间: 2018-12-10 20:40
难得一见的好帖

作者: 超哥666 时间: 2018-12-10 23:16
对于网格交易，可以作为参考！！

作者: q871117148 时间: 2018-12-18 21:28
价格运行到二层网格后出现RSI向下拐点，买空，然后不开空单，运行到第三层网格后出现拐点再开空，然后继续不开空单，如果价格一直平缓向上，均线也平缓上涨，空单怎么办，一直累积？

作者: q871117148 时间: 2018-12-18 21:57

胡老师发表于 2018-12-6 22:53
网格本身很简单，但是锁仓非常的麻烦，比如这种情况要怎么处理呢。
按他的策略，在下破均线+点数线后，就要 ...

				多0.1	第五网格
			多0.1RSI信号0.196		第四网格
		多0.1RSI信号0.14			第三网格
	多0.1				第二网格
多空0.1					第一网格

胡老师，请问一下假设价格和均线呈30°∠上涨或者下跌，使得EA不触发锁仓机制的话，加上RSI之类的震荡指标作为反向马丁加仓的信号，会不会导致爆仓？

记录第二次多单位置，计算向上一个网格单位后的点位，然后得到第二网格的边界，再判断价格在边界内为真的话，继续判断RSI向下掉头为真，开马丁空单。

那么假设行情一直延伸个六七个网格，我这样的算法凭空增加了很多计算量，显然是不可取的。
如果我想实现这样的效果，我该怎样设计这个逻辑？

作者: yunshuai 时间: 2018-12-23 10:34
坛子里的都是高手，不明觉厉

作者: 唐老师 时间: 2018-12-23 17:37

q871117148 发表于 2018-12-18 21:57
胡老师，请问一下假设价格和均线呈30°∠上涨或者下跌，使得EA不触发锁仓机制的话，加上RSI之类的震荡指 ...

是有点难。

作者: jmzn 时间: 2018-12-28 18:02
这个EA编出来了吗

作者: 小飞 时间: 2018-12-29 15:10
可行吗？等新EA出了试试

作者: andrew 时间: 2019-1-1 23:46

胡老师发表于 2018-12-6 22:53
网格本身很简单，但是锁仓非常的麻烦，比如这种情况要怎么处理呢。
按他的策略，在下破均线+点数线后，就要 ...

这种情况，一方面限制每根K线只允许一个交易动作，另外就是线上线下以K线走完的收盘价为基准，可以减少这种情况的来回打脸

作者: 胡老师 时间: 2019-1-4 10:05

andrew 发表于 2019-1-1 23:46
这种情况，一方面限制每根K线只允许一个交易动作，另外就是线上线下以K线走完的收盘价为基准，可以减少这 ...

一根K线一次也行，要是价格反向了怎么办呢。

作者: 吴继春Sammy 时间: 2019-1-6 23:17
请问楼主，如何保证解锁时候不赔钱呢？

作者: 落尘乌鸦 时间: 2019-1-7 09:24
来学习学习

作者: shjz333 时间: 2019-1-7 14:49
看不懂

作者: liyi 时间: 2019-1-12 18:17
很受益，希望能多点这样的指导文章

作者: 唐老师 时间: 2019-3-5 10:40
感觉还是无法解决锁仓解锁的问题，先放一下。

作者: andrew 时间: 2019-3-23 23:37

唐老师发表于 2019-3-5 10:40
感觉还是无法解决锁仓解锁的问题，先放一下。

其实锁仓是个伪命题，对信号的定义必须明确，出现明确的信号了就应该平掉反向的单子，而不是用同向的单子锁仓，锁仓实际上就是不认亏、扛到爆仓的代名词

作者: andrew 时间: 2019-3-23 23:41

唐老师发表于 2019-3-5 10:40
感觉还是无法解决锁仓解锁的问题，先放一下。

我之前也一直想用锁仓来扛，但后面发现解锁的逻辑是个死胡同，指望行情突然再合适的幅度上下大幅震荡一下，让多空但都能够止盈，想得很美，但最后的结果是搞乱了自己的交易逻辑

欢迎光临 EA邦程序化交易论坛 (https://www.eabang.com/bbs/)