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标题: 回测方式的对比 [打印本页]
作者: mchal 时间: 2023-7-16 23:41
标题: 回测方式的对比
前言：本文主要为了筛选出回测性价比最高的方式，不包含对引用文章中参数的主观评价。
基本只要玩EA，都离不开回测两个字，主流观点基本上统一为回测不可尽信，也不可完全不信。一个策略回测牛逼，不代表后续实盘一定牛逼。但一个策略如果回测都很糟糕，那可能也没有实盘的必要了。
而在回测当中，数据精度和回测速度通常不可兼得，但有没有一个性价比较高的方案呢？这篇文章就是为了尝试探讨一下这种可能性。
一、初步筛选
有些经验的用户大概都听过tick数据这个名词，概括来说就是获得broker每一次的报价用于回测。在MT4中，是没有提供这一项服务的。MT5虽然有，但由于mt5一些莫名其妙的机制（不能在回测中随时调整参数等），我一直还是使用mt4进行回测。
我们第一步选用了tick数据/平台报价；m1/m15/h1三个周期；每个即时报价/控制点，2*3*2共12个组合进行比对。
平台选用的是ic market。
回测时间是2022年1月1日~2023年7月1日。
ea和参数来自近期论坛比较活跃的一位用户的文章：
给大家分享一套EURUSD的稳定盈利浮亏小的参数
https://www.eabang.com/bbs/forum ... d=3439&fromuid=5127
(出处: EA邦程序化交易论坛)
下面我贴上汇总整理的结果：
图表周期 | 使用tick数据 | 回测方式 | 盈利 | 回撤 | 单量 | 耗时 | 数据精度 |
h1 | 是 | 即时报价 | 4285 | 15869 | 1798 | 53分8秒 | 99.90% |
h1 | 是 | 控制点 | 3809 | 1266 | 1915 | 1分8秒 | n/a |
h1 | 否 | 即时报价 | 3659 | 2322 | 1772 | 33分53秒 | n/a |
h1 | 否 | 控制点 | 4564 | 1765 | 1963 | 0分33秒 | n/a |
m15 | 是 | 即时报价 | 4285 | 15869 | 1798 | 56分45秒 | 99.90% |
m15 | 是 | 控制点 | 4347 | 3046 | 1912 | 2分4秒 | n/a |
m15 | 否 | 即时报价 | 3659 | 2322 | 1772 | 33分41秒 | n/a |
m15 | 否 | 控制点 | 5206 | 8316 | 2020 | 2分4秒 | n/a |
m1 | 是 | 即时报价 | 4285 | 15869 | 1798 | 56分33秒 | 99.90% |
m1 | 是 | 控制点 | 4285 | 15869 | 1798 | 7分31秒 | n/a |
m1 | 否 | 即时报价 | 3659 | 2322 | 1772 | 34分07 | n/a |
m1 | 否 | 控制点 | 3659 | 2322 | 1772 | 6分59秒 | n/a |
分析：
1、单纯考虑是否使用tick数据，可以发现在这一个货币对&参数中区别较大。
2、在采用及时报价的前提下，同样的数据来源，选用的图表周期对回测结果无影响。
3、在图表周期为m1的前提下，同样的数据来源，采用即时报价或者控制点对回测结果无影响。但效率提高了5~8倍。
（若需要实现3，在回测时需要注意勾选ea仅在m1周期的第一个报价执行一次&在涉及到图表周期的地方，全部要选择具体的周期而不要选 当前）
二、用其他参数/货币对进行验证
分享一套跑一年后，月化600%的参数，起步20000美金/美分
https://www.eabang.com/bbs/forum ... d=3470&fromuid=5127
(出处: EA邦程序化交易论坛)
时间周期和平台同上：
图表周期 | 使用tick数据 | 回测方式 | 盈利 | 回撤 | 单量 | 耗时 | 数据精度 |
m1 | 是 | 即时报价 | 142784 | 341239 | 9641 | 1小时08分 | 99.90% |
m1 | 是 | 控制点 | 142927 | 341239 | 9622 | 8分36秒 | n/a |
m1 | 否 | 即时报价 | 72311 | 52017 | 9911 | 29分47秒 | n/a |
m1 | 否 | 控制点 | 73831 | 52017 | 9840 | 8分25秒 | n/a |
h1 | 否 | 控制点 | 73374 | 35466 | 10659 | 41秒 | n/a |
m15 | 否 | 控制点 | 73560 | 34303 | 9882 | 2分15秒 | n/a |
分析：
进一步确认了在m1周期下，只要采用相同数据来源，使用即时报价和控制点对结果并无影响。
NvM最牛逼打法
https://www.eabang.com/bbs/forum ... d=3487&fromuid=5127
(出处: EA邦程序化交易论坛)
时间周期和平台同上：
图表周期 | 使用tick数据 | 回测方式 | 盈利 | 回撤 | 单量 | 耗时 | 数据精度 |
m1 | 是 | 控制点 | 33575 | 284435 | 2388 | 8分03秒 | n/a |
m1 | 否 | 控制点 | 34219 | 285904 | 2458 | 8分03秒 | n/a |
h1 | 否 | 控制点 | 34402 | 196278 | 2561 | 35秒 | n/a |
m15 | 否 | 控制点 | 22440 | 124475 | 2549 | 2分18秒 | n/a |
AUDCAD的参数，稳定盈利，回撤小利润大
https://www.eabang.com/bbs/forum ... d=3441&fromuid=5127
(出处: EA邦程序化交易论坛)
时间周期和平台同上：
图表周期 | 使用tick数据 | 回测方式 | 盈利 | 回撤 | 单量 | 耗时 | 数据精度 |
m1 | 是 | 控制点 | 3139 | 2663 | 377 | 6分47秒 | n/a |
m1 | 否 | 控制点 | 3285 | 2855 | 370 | 6分38秒 | n/a |
h1 | 否 | 控制点 | 3491 | 2500 | 417 | 32秒 | n/a |
m15 | 否 | 控制点 | 3226 | 2033 | 375 | 1分57秒 | n/a |
通过这两组可以对比得出，h1和m15采取控制点回测，结果会和采用m1时有较大偏差。
三、最后的总结：
如果实在不放心，可以先用这个方式筛选出几个较为心仪的参数后，再用每一个即时报价回测一遍。
如果希望用tick数据验证，也可以把这个最终配置加载到mt5上，在mt5上进一步进行验证。这样也可以有效规避开mt5回测调整参数繁杂的步骤。
至于在mt4上如何寻找tick数据，网上有很多相关的教程，付费和免费的方法均有，本文不做讨论。
祝大家都能更快的筛选出自己满意的参数，交易顺利。
作者: mufeng 时间: 2023-7-17 00:49
感谢分析，祝eabang越来越好
作者: neil13 时间: 2023-7-17 02:10
我看看
作者: neil13 时间: 2023-7-17 02:17
想问问, 这个要怎么样加载到mt5上面去?
我把文件名改了也不行, 用的最新版本的Hedge5.5.1
谢谢
作者: 000111222 时间: 2023-7-17 02:56
确实回测会占用挺多时间
作者: a77887 时间: 2023-7-17 14:40
111111111111111111
作者: Forex76876 时间: 2023-7-17 19:43
太棒了，人多力量大
作者: wjwj999 时间: 2023-7-17 22:05
mchal大咖的贴子必须拜读
作者: goldjinhe 时间: 2023-7-18 12:38
学习一下
作者: 唐老师 时间: 2023-7-18 16:56
学习学习。
作者: ynkmwhb 时间: 2023-7-18 20:32
学习学习，，，
作者: 大河弯弯 时间: 2023-7-18 22:44
学习学习
作者: wuyoukun945 时间: 2023-7-19 01:23
6666666666我的回测观点简单的提示2点~~~~~尽量当天获利关闭开平仓 （理由是 每天都是新的开始，不然 可能因为开平仓的开始时间节点 导致后面的节奏都不一样 ，意思是，同一套参数同一个个品种同一个周期，但是可能因为回测开始时间相差三天，结果完全不一样）
然后 肯定要用即时价格，控制点的回测，我的策略无敌，即时价格就差的一塌糊涂
作者: mchal 时间: 2023-7-20 11:51
的确即时价格更为准确。
我说的用m1控制点也可以实现同样效果的那句话里，加了若干前提。
您可以试试在这些前提下使用控制点回测看看结果是否一样。
作者: 問號 时间: 2023-7-20 11:58
学习学习
作者: skyhbbs 时间: 2023-7-20 20:04
666666666
作者: hslnihao 时间: 2023-7-20 22:54
6666666666666
作者: fjhui1 时间: 2023-7-21 11:55
感谢分析
作者: mailqq 时间: 2023-7-21 13:48
大师级的专业分析分享给我们很多用益的知识，谢谢！
作者: nicliquan 时间: 2023-7-26 10:37
学习学习
作者: dance729 时间: 2023-7-26 22:29
666666666666666666666666666666666
作者: ksir 时间: 2023-7-28 10:03
感谢分析
作者: supper400 时间: 2023-7-28 17:46
学习一下
作者: try1115 时间: 2023-7-28 18:08
学习学习，现在一头雾水
作者: hyltxq 时间: 2023-7-29 00:21
学习一下，感谢分享。
作者: cuctas 时间: 2023-7-29 00:28
学习一下～
作者: 361269800 时间: 2023-7-29 11:43
谢谢分享。。。。。
作者: jiangziyang 时间: 2023-7-29 12:30
........................
作者: 乔佳斌 时间: 2023-7-29 15:44
牛逼牛逼牛逼
作者: nicliquan 时间: 2023-7-29 18:56
作者: nicliquan 时间: 2023-7-29 19:04
他这策略到底行不行
作者: mchal 时间: 2023-7-29 21:00
我这不是不好说得太直白，所以顺带写了篇文章嘛=-=
作者: 643732119 时间: 2023-7-30 17:03
就喜欢你的个人帖子
作者: alvinEA 时间: 2023-8-10 15:18
好久沒有新的分享可觀看，來拜讀
作者: 1062312168 时间: 2023-8-10 15:26
学习 学习 学习
作者: Zhan9818 时间: 2023-8-11 09:50
good
作者: 874312873 时间: 2023-8-17 10:13
回测方式的对比,谢谢大佬
作者: wangzhao 时间: 2023-8-17 11:05
谢谢楼主分享
作者: ymk0577 时间: 2023-8-17 16:04
基于论坛版主因素，我们不能直接说好，也不能直接说不好，很多东西只能自行体会，帖子内容细品即可得出答案。
作者: yiyu918 时间: 2023-8-17 16:29
好好学习天天向上
作者: haojang 时间: 2023-8-17 16:34
kankankna
作者: cjl518 时间: 2023-8-17 21:31
学习一下
作者: shizy5 时间: 2023-8-18 17:13
学习一下
作者: EAxue 时间: 2023-8-19 20:54
学习一下楼主的~~
作者: allbackup 时间: 2023-8-19 22:39
作者: 禧禧禧 时间: 2023-8-20 09:08
感谢分享!
作者: xiaoxiaoliu 时间: 2023-8-20 22:11
还是大神回测更科学，有些人发论坛上也不做验证，感觉就是广告一样
作者: bojack 时间: 2023-9-6 08:32
学习学习学习学习学习学习
作者: xinmomo520@qq.c 时间: 2023-9-8 10:03
感谢分享
作者: erfdasa 时间: 2023-9-27 15:49
学习一下
作者: lhz1119 时间: 2023-9-27 15:58
厉害了大佬
作者: movie 时间: 2023-9-27 16:12
回复看看，谢谢分享！
作者: caryfx 时间: 2023-9-27 22:15
6666666666
作者: 期待那未来 时间: 2023-9-28 20:28
感谢分享
作者: 呼呼大睡 时间: 2023-9-29 09:58
好贴，付出就有回报
作者: a971576553 时间: 2023-10-5 12:35
g看看666666666
作者: hkstd 时间: 2023-10-8 14:04
谢谢,学习一下
作者: yanfeng 时间: 2023-10-8 16:08
学习一下
作者: ThinkFX007 时间: 2023-10-8 23:46
作者: 人生如茶 时间: 2023-10-9 20:55
666666666
作者: whhgroupzn 时间: 2023-10-11 20:52
感谢楼主的分享
作者: lead10 时间: 2023-10-12 22:27
作者: bb69720680 时间: 2023-10-19 09:17
kankan学习学习
作者: 我是阿星 时间: 2023-10-19 11:00
学习一下，看看策略
作者: 稳稳的暴富ing 时间: 2023-10-31 08:59
向大佬学习
作者: wtjfree 时间: 2023-11-6 02:25
学习经验,少走弯路.
作者: zengqinghua 时间: 2023-11-6 10:22
学习学习
作者: yomi666101 时间: 2023-11-7 13:05
感谢分享
作者: 25434489 时间: 2023-11-16 22:19
学习，感谢大佬分享。
作者: zierby 时间: 2023-11-28 22:53
看一下
作者: richardtls 时间: 2024-1-22 00:33
感谢楼主的分享
作者: yeapon 时间: 2024-2-29 18:32
学习 测试 进步 超越
作者: ljyan168 时间: 2024-2-29 20:43
感谢分享
作者: 黑加仑 时间: 2024-3-3 11:41
学习学习
作者: ipkaho0214 时间: 2024-3-11 21:44
谢谢分享！
作者: nufa11 时间: 2024-4-2 13:38
感谢分享
作者: stonylin 时间: 2024-4-2 18:22
谢谢分享
作者: emart01 时间: 2024-4-3 20:21
感谢分享，祝EA邦越来越好
作者: bf123 时间: 2024-4-4 17:48
感谢分析，祝eabang越来越好
作者: zzw29 时间: 2024-4-18 10:59
感谢分享经验!
作者: zrplef 时间: 2024-4-20 11:44
谢谢分享
作者: yzjyyx123 时间: 2024-5-10 18:15
感谢分享❤❤❤
作者: ln39118585 时间: 2024-5-11 08:15
观摩学习 谢谢
作者: s035007 时间: 2024-5-11 17:08
向各位大神学习
作者: gufengjim 时间: 2024-5-23 09:08
学习学习，必有收获
作者: MRhufeng 时间: 2024-6-7 14:35
感谢分享
作者: lucienfc 时间: 2024-6-7 19:31
差距真得很大啊
作者: tsmm 时间: 2024-6-8 00:53
谢谢分享！
作者: wh123459876 时间: 2024-6-10 07:28
谢谢分享，学习一下啊
作者: fly0103 时间: 2024-6-11 14:17
学习学习
作者: 幕天 时间: 2024-6-15 22:44
很有帮助，感谢分享
作者: jsnak 时间: 2024-6-24 13:16
学习学习
作者: hujinfu007 时间: 2024-6-25 10:15
感谢分享6666666666666666666666
作者: ricoye 时间: 2024-7-4 21:36
太棒了，人多力量大
作者: a3320089 时间: 2024-8-16 14:51
学习学习
作者: 1013212 时间: 2024-8-22 03:02
66666666666
作者: dsa20150704 时间: 2024-9-7 01:48
先顶再看！看完再论
作者: pg12138 时间: 2024-9-22 02:24
学习一下
作者: anthonysue 时间: 2024-10-6 12:32
用MT5回测是不是好些？
作者: KXXurm 时间: 2024-10-6 14:44
筛选出自己满意的参数
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