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标题: 关于反向对冲的平仓的建议 [打印本页]

作者: wshdell 时间: 2022-11-17 09:59
标题: 关于反向对冲的平仓的建议
本帖最后由 wshdell 于 2022-11-17 10:15 编辑

唐老师，你好，这些天我很认真在测试Hedging对冲EA3.9版本。反向对冲是我认为的最有效的对冲方式，但是测试过程中发现，依然还是存在不能及时降低仓量导致爆仓，如图，的平仓顺序，无论是“多单自上而下，空单自下而上”，还是“多单自下而上，空单自上而下”，我都试过，测试的结果还是差强人意。

建议增加对冲顺序的选项，是这样的一个设想：用多单的盈利对冲空单最远的订单，或者空单的盈利对冲空单最远的多单，对冲的订单数可以自行选择。举个例子：
目前有多单10个，空单9个，此刻刚好有3个多单盈利，刚好可以对冲最远的2个空单，然后对冲了，整体订单马上减少了5个，而且你会发现，盈利的三个多单，这样对冲后，既减少了订单，也缩小了整体订单的总体距离，能实现快速降低风险的目的。

作者: 唐老师 时间: 2022-11-17 11:20
对冲的前提是，一边的盈利单，能够平仓另一边的亏损单，不是你想什么就来什么，盈利不够平，那ea也不会平仓。
默认设置是对冲一个反向订单，一个订单都不够平，还谈什么选择两个或多个订单。

作者: wshdell 时间: 2022-11-18 13:02
本帖最后由 wshdell 于 2022-11-18 14:41 编辑

唐老师发表于 2022-11-17 11:20
对冲的前提是，一边的盈利单，能够平仓另一边的亏损单，不是你想什么就来什么，盈利不够平，那ea也不会平仓 ...

唐老师，是这样的，反向对冲是通常是一边的总体盈利后对冲另一边的单子，这样经常出现一边的订单全部平仓了，另一边对冲后还有一大串订单，结果就是单边订单越积越多，最后爆仓。我的意思是，可以设置改变成：目前的多单+空单的盈利，能对冲最上端多单或者对冲最下端的空单(就是距离现价最远的订单)，这样能快速减少订单，减低风险，快速积累利润。

作者: 唐老师 时间: 2022-11-22 20:23

wshdell 发表于 2022-11-18 13:02
唐老师，是这样的，反向对冲是通常是一边的总体盈利后对冲另一边的单子，这样经常出现一边的订单全部平仓 ...

你的意思是只用一边的盈利订单对冲？能对冲多少就对冲多少？

作者: xieluju1108 时间: 2022-11-23 19:19

唐老师发表于 2022-11-22 20:23
你的意思是只用一边的盈利订单对冲？能对冲多少就对冲多少？

唐老师，我最近有个想法开启nm对冲和反向对冲的情况下。假如到某个阶段多空都是处于浮亏，这时候部分空单开始有足够盈利去对冲，就优先对冲仓位重方向的单子。比如此时空单可以自己nm对冲也可以反向对冲多单时候，情况1:此时多单仓位重，那就盈利空单反向对冲亏损多单；情况2:空单仓位重，就盈利空单nm对冲自己亏损的空单。这样就能避免反向对冲完两单单量差距很大的情况，避免行情继续逆势导致更大的亏损甚至爆仓

作者: wshdell 时间: 2022-11-26 14:48
本帖最后由 wshdell 于 2022-11-26 14:53 编辑

唐老师发表于 2022-11-22 20:23
你的意思是只用一边的盈利订单对冲？能对冲多少就对冲多少？

唐老师，我不是这个意思。举个例子吧，例如这个图：此刻的价格上方有4个空单盈利，下方有2个多单盈利，那么，假如这些多单和空单的盈利能对冲最下方距离现价最远的的一个0.05手空单（这里最好能自由设置对冲N个距离最远的订单），那么就对冲。然后你就会发现，单量会迅速减少，变成只有现价下方的三个0.05手的空单，达到迅速减低风险的目的。相比之前的只能用一边的总体盈利反向对冲另一边的亏损好很多，风险也减低，对冲的频率也高很多。

当然啦，如果是单边走势，只有一边的订单有盈利，另一边的订单全部是亏损的，那么就用盈利的单子对冲另一边距离现价最远的单子。这种情况也上面的逻辑关系其实是一样的。

作者: xieluju1108 时间: 2022-11-26 17:34

wshdell 发表于 2022-11-18 13:02
唐老师，是这样的，反向对冲是通常是一边的总体盈利后对冲另一边的单子，这样经常出现一边的订单全部平仓 ...

你说的很对

作者: wshdell 时间: 2022-11-29 12:38
不知我这样写，老师能明白不？

作者: wshdell 时间: 2022-11-29 12:39

唐老师发表于 2022-11-22 20:23
你的意思是只用一边的盈利订单对冲？能对冲多少就对冲多少？

我这样写，老师能明白吗

作者: EA邦高老师 时间: 2022-11-30 07:01
好的，知道了，会转给唐老师的

作者: 唐老师 时间: 2022-12-30 12:24
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