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标题: 分享一套资管级的交易策略，完美通过2014-2022年的极端行情 [打印本页]

作者: xinmomo520@qq.c 时间: 2022-11-15 12:31
标题: 分享一套资管级的交易策略，完美通过2014-2022年的极端行情
个人认为这是一套资管级别的对冲马丁策略，完美通过2014年的单边行情、2015年的黑天鹅、2020.3月的单边行情，整体来说盈利不多，但是相对比较稳（相对马丁而言不爆，算是稳的了），现在没有什么好的优化思路了，分享出来看看大家有什么好的思路可以碰撞一下。

策略说明：
1、进场规则：只在行情振荡的时候进场，行情如果出现突破，停止开新单，原有的单子通过马丁对冲立刻出场，等行情进入振荡回调再开新单。
2、加仓规则：首单1.55倍，间隔200微点，固定手数。
3、对冲规则：第3单开始对冲（末单对冲），末单对冲盈利点数200微点。
4、止盈规则：整体盈利100微点出场。
5、EA运行周期：4H欧美，5分钟执行一次EA，每个即时价格，

回测报告：
最大回测18859.42；净盈利77886.60

回测报告1.png

参数设置：

作者: 逍遥子 时间: 2022-11-16 03:37
感谢分享了一个好思路，给我们设计对冲指引一个方向

作者: mchal 时间: 2022-11-16 10:52
请问你这个如果不用自定义指标，就用RSI和CCI，需要如何设置呢？

盈利七万多，回撤一万八我觉得算挺不错的参数了。按本金30万来算当然收益率不高，但如果本金换成10万；甚至本金换成一万，开仓手数换成0.01，那就是一个挺不错的模型了。

作者: xinmomo520@qq.c 时间: 2022-11-16 11:04

xieluju1108 发表于 2022-11-15 22:31
30万美金经历了8年多才赚8万美金也就是1年1万美金年化3% 有意思么

看最大回撤和净利润的比例，假设可以用10W刀来跑，最大回撤20%，重点是可以跑过极端行情。

这是马丁，没爆舱个人认为就算及格吧。

可以把这套系统当成一个模型，待该系统浮亏到10%后再跟单进场，那你的胜率又会提高很多，因为测出的最大边界是浮亏20%左右。

作者: xinmomo520@qq.c 时间: 2022-11-16 11:19

mchal 发表于 2022-11-16 10:52
请问你这个如果不用自定义指标，就用RSI和CCI，需要如何设置呢？

盈利七万多，回撤一万八我觉得算挺不错的 ...

我懒得换了，用原装RSI14 CCI48是一样效果，参数跟上面是一样的，这两个条件是过滤选出振荡行情，如果一旦行情选边突破了，那就不开新单了。这样能过滤掉大部分单边行情

作者: mchal 时间: 2022-11-16 12:02
这个存在一个问题，就是均线角度这个，根据唐老师的说明，可能屏幕宽度，放大缩小等等，都会影响计算出来的均线角度。可能当前行情在电脑A算出来是30度，在电脑B算出来是42度。

如果可以规避掉不同设备对角度的影响，那么我觉得这套参数会有一定的可推广和可复制性。

作者: xinmomo520@qq.c 时间: 2022-11-16 12:15

mchal 发表于 2022-11-16 12:02
这个存在一个问题，就是均线角度这个，根据唐老师的说明，可能屏幕宽度，放大缩小等等，都会影响计算出来的 ...

我试过，取消这个角度判断，差不了太多，因为有一个15M的布林已经过滤掉大部分突发行情了。

作者: mchal 时间: 2022-11-16 16:38

我删掉了均线角度，然后把rsi和cci用ea自带的放了进去，以及把开仓手数换成了0.01。效果的确还可以。以及我这个是每分钟执行一次，由于我买了tick数据，所以回测质量那里是99.9%
后续优化方向可以包括：
1、考虑增加加仓条件
2、随着单数（总手数）的增加，调大加仓间距。
3、下调加仓倍数（或者改用末单累加等方式）
等等

感谢楼主的分享。

作者: xinmomo520@qq.c 时间: 2022-11-16 20:30
本帖最后由 xinmomo520@qq.c 于 2022-11-16 20:33 编辑

mchal 发表于 2022-11-16 16:38
我删掉了均线角度，然后把rsi和cci用ea自带的放了进去，以及把开仓手数换成了0.01。效果的确还可以。以及 ...

末单对冲其实是没有收益的，只是降仓位，想要让盈利奔跑，还得想其他办法

。

作者: xinmomo520@qq.c 时间: 2022-11-16 22:40

mchal 发表于 2022-11-16 16:38
我删掉了均线角度，然后把rsi和cci用ea自带的放了进去，以及把开仓手数换成了0.01。效果的确还可以。以及 ...

大虾，你好，TICK的测试报告能否发我一份呀，我统计一下开单量，看看有没有可能去跟单。

作者: zhuhongcheng 时间: 2022-11-16 23:54
啦啦啦啦啦啦

作者: 唐老师 时间: 2022-11-17 14:58
还没有时间，等有时间认真看一下。

作者: kkwang2005 时间: 2022-11-18 09:21
本帖最后由 kkwang2005 于 2022-11-18 09:33 编辑

mchal 发表于 2022-11-16 16:38
我删掉了均线角度，然后把rsi和cci用ea自带的放了进去，以及把开仓手数换成了0.01。效果的确还可以。以及 ...

这个回测最大单笔手数3手，还要看一下最大总仓位是多少。

作者: kkwang2005 时间: 2022-11-18 09:42
盈利太小了。需要大幅度减小本金才有实际操作的可能。根据楼上的回测，如果本金改成1万，最大回测就是35%，但是回报还是太低了。

作者: mchal 时间: 2022-11-18 11:03

kkwang2005 发表于 2022-11-18 09:42
盈利太小了。需要大幅度减小本金才有实际操作的可能。根据楼上的回测，如果本金改成1万，最大回测就是35%， ...

你目前有找到2014年以来年化20%+（非复利）&最大回撤不超30%的模型参数么？
求分享==

作者: 1626799 时间: 2022-11-18 18:39
盈利小，可以调成多品种一起挂多参数就好了，这样机会多，每天都有单，扩大盈利

作者: xinmomo520@qq.c 时间: 2022-11-18 18:49

1626799 发表于 2022-11-18 18:39
盈利小，可以调成多品种一起挂多参数就好了，这样机会多，每天都有单，扩大盈利
...

不好，马丁只适合在欧美跑，至于为什么，这里省略很多血腥场面

作者: allbackup 时间: 2022-11-21 13:24
谢谢分享

作者: allbackup 时间: 2022-11-21 16:24
你好，可以截图原装rsi和cci的设置吗，要反向开平仓吗?

作者: cuiyouli 时间: 2023-1-27 22:15
学习学习学习

作者: YuanBizhu 时间: 2024-1-3 11:55
看看大神的思路

作者: wubaojie 时间: 2024-1-3 12:44
很给力

作者: alvinEA 时间: 2024-1-3 14:33
分享就是美德，來學習一下看看

作者: 25434489 时间: 2024-1-3 17:39
向大佬学习

作者: xiaoxiaoliu 时间: 2024-1-3 23:19
这个确实可以

作者: 10147117 时间: 2024-1-4 08:57
666666666666

作者: zhiji 时间: 2024-1-4 12:54
手数咋那么大呢

作者: 18778705387 时间: 2024-1-4 14:01
多看看学习

作者: ynkmwhb 时间: 2024-1-4 17:23
学习学习

作者: jiangziyang 时间: 2024-1-5 10:30
多看看学习

作者: liaojianxin123 时间: 2024-1-5 14:11
这里ea开放模式，自己相出个很好的参数就可以赚钱钱了

作者: max00tx 时间: 2024-1-5 16:04
学习下高手的策略

作者: richardtls 时间: 2024-1-5 19:05
学习学习

作者: liaojianxin123 时间: 2024-1-5 19:58
末单对冲其实是没有收益的，只是降仓位，想要让盈利奔跑，还得想其他办法

作者: EAxue 时间: 2024-1-5 21:15
学习一下，谢谢

作者: ltf666666 时间: 2024-1-5 23:34
66666666666666666

作者: ksir 时间: 2024-1-6 09:55
很好的知识

作者: tuuuu 时间: 2024-1-6 11:04
好好学习一下。

作者: lxcxxxxxx 时间: 2024-1-11 09:57
我要看看

作者: zixuanyu 时间: 2024-1-11 10:46
学习学习

作者: 葫芦娃 时间: 2024-1-11 16:07
学习一下

作者: hypook 时间: 2024-1-11 20:13
可以啊,看看

作者: lwq123456 时间: 2024-1-11 22:22
感谢分享。

作者: 874312873 时间: 2024-1-14 18:33
看下大佬的思路。

作者: 13138742970 时间: 2024-1-14 22:25
来学习学习

作者: 我是阿星 时间: 2024-1-15 17:26
学习学习共同成长

作者: hzlcw 时间: 2024-1-16 06:56
谢谢分享！学习学习

作者: 1062312168 时间: 2024-1-16 15:51
学习学习学习

作者: liaojianxin123 时间: 2024-1-17 00:05

认真学习大佬的经验分享！！
干货满满

作者: ginber 时间: 2024-1-17 19:21
感谢分享~

作者: ldodo 时间: 2024-1-18 16:01
学习看看大神策略。。。。

作者: junjiex 时间: 2024-1-30 05:31
感谢楼主的分享

作者: 1lizijian 时间: 2024-2-1 15:32
好的哈哈哈哈哈哈哈

作者: sample100 时间: 2024-2-4 10:26
感谢分享，好的资管就是一种好的风控

作者: bf123 时间: 2024-2-6 12:29

感谢分享了一个好思路，给我们设计对冲指引一个方向

作者: musa 时间: 2024-2-8 16:46
震荡如何识别

作者: lyt223315 时间: 2024-2-14 10:22
厉害........有

作者: whhgroupzn 时间: 2024-2-18 13:12
努力学习中

作者: yeapon 时间: 2024-2-19 13:28
谢谢分享感恩

作者: 361269800 时间: 2024-2-20 22:57
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享

作者: Shaoping 时间: 2024-2-27 08:46
感谢分享……

作者: feng13588268256 时间: 2024-2-27 12:11
风险是不高

作者: 黑加仑 时间: 2024-3-3 13:15
学习学习

作者: 15048036633 时间: 2024-3-3 14:05
很不错的

作者: ipkaho0214 时间: 2024-3-11 21:40
谢谢分享！

作者: wh123459876 时间: 2024-3-16 18:30
谢谢分享，学习一下啊

作者: 3648163 时间: 2024-3-18 15:03
向大佬学习！

作者: forex 时间: 2024-3-26 12:44
哇，学习看看。

作者: sam020 时间: 2024-3-26 22:55
学习一下

作者: stonylin 时间: 2024-3-27 01:17
谢谢分享

作者: phr8296 时间: 2024-4-1 23:43
8888888888

作者: kkk666888 时间: 2024-4-2 10:16

感谢分享了一个好思路，给我们设计对冲指引一个方向

作者: c55555 时间: 2024-5-15 09:46
看一看瞧一瞧

作者: system 时间: 2024-5-15 13:40
来看看大佬是如何通过这块的

作者: 609641894 时间: 2024-5-15 16:34
很不错，看看了

作者: neidiyeye 时间: 2024-5-20 16:41
学习学习

作者: redmusician 时间: 2024-5-21 11:12
8888888888888888888

作者: XT257431 时间: 2024-5-21 14:37
66666666666666666666

作者: hujinfu007 时间: 2024-5-21 17:07
非常棒，感谢分享，谢谢大神6666666666666666666666666666666666666666666666666666666

作者: 大河弯弯 时间: 2024-5-22 18:17
学习学习

作者: gufengjim 时间: 2024-5-23 11:31
不错啊，很有启发

作者: Arosy 时间: 2024-5-23 12:47
来学习一下大佬的策略

作者: wjwj999 时间: 2024-5-24 11:13
研究一下

作者: 福缘 时间: 2024-5-27 22:51
学习学习学习试试怎么样

作者: lucienfc 时间: 2024-5-31 01:39
谢谢大佬分享(#^.^#)🤝

作者: MRhufeng 时间: 2024-6-7 13:07
感谢分享

作者: mxwzsyz 时间: 2024-6-9 00:42
谢谢分享

作者: lsycf 时间: 2024-6-9 09:47
学习一下！

作者: lsycf 时间: 2024-6-9 09:53

xieluju1108 发表于 2022-11-15 22:31
30万美金经历了8年多才赚8万美金也就是1年1万美金年化3% 有意思么

你理解错误了，人家是测试资金啊！分享的是最大浮亏。

作者: fly0103 时间: 2024-6-11 14:36
谢谢分享

作者: JackieTrader 时间: 2024-6-14 00:14
看看高手学习一下

作者: 未知数 时间: 2024-6-28 22:04
向优秀者学习谢谢贡献

作者: 致蒙 时间: 2024-6-28 23:15
看看怎么样！

作者: 1013212 时间: 2024-7-14 18:31
6666666666666666666666666666

作者: ff619271367 时间: 2024-7-16 09:09
分享一套资管级的交易策略，完美通过2014-2022年的极端行情 [[url=]修改[/url]]

作者: ivytan 时间: 2024-7-16 11:45
学习学习

作者: kamoxiduo 时间: 2024-7-22 22:35

感谢分享了一个好思路，给我们设计对冲指引一个方向

作者: fdoctor 时间: 2024-8-24 03:12
非常值得学习

作者: gb898 时间: 2024-8-25 13:05
谢谢分享

作者: carlqiu 时间: 2024-8-31 13:46
感谢分享

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