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标题: Carry百分比对冲问题探讨 [打印本页]

作者: lmx2000 时间: 2022-9-15 11:24
标题: Carry百分比对冲问题探讨

问题一，

比如5分钟的120个K线，就是计算最近10小时内的两个货币对的最大最小差价，从统计的角度是否这个数字设置的太小就是说取得统计K线样本数太少，我在您视频里面看到这是有网友建议的用小时间周期小K线数据成交频率高，小时间周期频率高问题不大。但是会出现下面的问题：

（1）在A时间点向前的10小时内可能最大是10，最小是1，中间数值是5.5，如果货币对差值是6，那就是50%以上，做空主做多副

（2）在B时间点向前的10小时内可能最大是12，最小是2，中间数值是7，如果货币对差值是6，那就是50%以下，做多主做空副

太小的K线数据会造成不同的时间点，计算出来的当前差值在百分比上截然不同，造成多空方向不同。

以下2张图就有代表性，是差距15个小时的2个截图，GBPUSD-EURUSD

注意他们的最大最小值都变化了，虽然不大，但是很可能对结果造成影响，我正在测试不同的计算K线的数值，尽量大，看各个不同的统计时间长度下的最大最小差值是多少。

问题二

统计面板上的“平均值”是最大和最小数值加起来除2么，好像有大有小，不知道具体算法是？

作者: zhuhongcheng 时间: 2022-9-20 19:23
我民工民工

作者: zhuhongcheng 时间: 2022-9-20 22:24
哦您家里

作者: 唐老师 时间: 2022-9-22 11:06
平均值不是最大最小的平均，而是之前每根K线最大最小平均累加再平均。

作者: 稳稳的暴富ing 时间: 2022-12-3 20:21

唐老师发表于 2022-9-22 11:06
平均值不是最大最小的平均，而是之前每根K线最大最小平均累加再平均。

唐老师，如果对冲的两个品种存在交易时间的差异呢？比如A品种，24小时都可以交易。B品种，0：00-1：00无法交易，在算他俩平均值的时候，0：00-1：00的差值会算在其中吗？

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