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标题: Hedging EA3.8.8.7 能否增加净仓单数量管理功能 [打印本页]

作者: kkwang2005 时间: 2022-8-30 01:06
标题: Hedging EA3.8.8.7 能否增加净仓单数量管理功能
首先非常感谢eabang的高老师，在qq中回答了我的大量的问题，让我受益匪浅。在这里再次感谢。

开发需求：净仓单数量管理功能
目前在Hedging EA3.8.8.7中可以从信息，盈亏面板出看到实时的净仓数据，如下图。

在单边行情中，马丁对冲策略（无脑开仓，多空对冲）是否能控制好风险很大程度上取决于这个净仓量的大小。在单边的行情中，通常盈利的方向的单会用多个单数（n单）加总的盈利对冲到少量的几个亏损单（m单），就是说这个数量上N>M，经过多次对冲后，就会形成亏损的单单数越积累越多，盈利始终只有1-2单的局面。如下图中多单已经22笔，空单只有2笔，多单净仓为0.78手。

为了说明问题，我再贴一下行情继续单边后的仓位图。更好的说明问题。

继续单边后多单变成1.13手，空单只有0.01手，净仓单继续扩大到1.12手。
这个时候如果继续单边下去，这个ea可能就爆仓了。因为空单永远无法及时对冲掉越来越大的多单。

反过来，只要马丁对冲策略能够盈利的时候，这个净仓会非常的小，因为马丁适合震荡行情，只要不断震荡，这个净仓量就会保持在一个很小的幅度里来回震荡。而一旦净仓量突破一个数值了，那就说明单边行情来了。

我经过大量的回测，马丁策略的理论研究，和参考了其他一些马丁策略的做法，我个人认为如果可以实时的管理这个净仓量，可以很好的加强这个ea的抗风险的能力。主要有两种管理的办法。
1. 消极管理。设置一个最大净仓值，一旦到达这个值，停止净仓方向的加仓，等待行情转向后，净仓量回归到最大值内，自动恢复加仓功能。
2. 积极管理，设置一个最大净仓值，一旦到达这个值，反向加仓，保值净仓值始终在最大值内。然后该加仓的继续加仓，该对冲的继续对冲。只要净仓量超过最大值了，就反向开仓，如果单边行情继续，这个过程会一直持续下去，这样做一方面可以大大减轻账户的压力，另一方面对冲掉的反向单会不断地对冲掉一些亏损单。一直到净仓值减小到最大值以下。

有人可能第一反应是，这个是不是就是反向对冲面板里的锁仓功能？但是经过多次回测，发现锁仓功能并不起到这个作用。因为单边行情中，亏损越来越多，锁仓的量也越锁越大，最后造成一个巨大的浮亏直到爆仓。即使使用了锁仓后关闭加仓功能，那这个锁住的亏损就一直存在下去了，不是一个解决的好办法。同样的现在的加仓和开仓面板中的最大手数控制功能只能计算单边，或者双边数量，并不计算净仓量，无法起到这个目的。

使用了净仓量管理的办法，ea不需要停，可以继续对冲，同时锁定了亏损的单数，虽然行情继续单边，亏损还会加大，但是会得到很好的控制，而且反向单会不断地通过对冲贡献一些盈利。如果可以同时控制反向单的数量（比如设置一个倍数x），慢慢会直接冲掉所有亏损。

举一个积极管理的具体例子，再说明一下需求。

净仓管理开关设置
最大净仓值，（ 0.5 ）手
反向单数量倍数（2 ）倍

当净仓值变成0.53时，净仓管理功能启动，ea开反向单0.03*2=0.06手，这时净仓变成0.47，净仓管理功能关闭，ea其它功能继续，行情继续单边，ea逆势加仓，净仓再次变成0.54手，净仓管理功能再次启动，反向开仓0.08手。行情反转，多空对冲，净仓变成0.47手，净仓管理功能关闭。

这是功能可以放在对冲版面中。

希望我表达的清楚了，欢迎讨论和问题。谢谢。

作者: kkwang2005 时间: 2022-8-30 01:12
第一次发帖，这个图片黏贴再帖子里的不见了。第一张图没有保存，但是看第二张图就可以了。

作者: mchal 时间: 2022-8-30 19:30
这个需求应该在实盘中有很大帮助，希望唐老师可以考虑加急开发，我愿意参与均摊加急费用。

作者: kkwang2005 时间: 2022-8-30 22:43
谢谢楼上汇友。

补充一点情况。我按照这个思路用手动对一个欧美去年一年的行情做了回测。
我打开信息盈亏面板，只要看到净仓多单大于0.5手了，就手动开0.3空单。欧美去年的单边，一路上全是多单一大堆，空单1-2个的情况，手动开了n多次空。没有手动，这个ea最后是50%以上的浮亏，加了这个粗糙的手动操作，浮亏3%，证明这个思路是对的。
然后我又做了一次，这次每次开空不是0.3，而是0.8手,这个ea最后大幅盈利。这说明这个功能不仅可以减少亏损，其实也可以用来做单边行情。

补充开发需求，

补反向单的数量处，除了可以选择倍数，再加一个加减（x）手数选项。倍数不容易精确控制，加减法容易控制。

谢谢老师。

作者: 唐老师 时间: 2022-8-31 11:27
是在反向对冲中，与锁仓功能类似，加入一个净仓位的控制功能是吗？

是不是这样的交易逻辑。
以多单来说，净仓位设置的是0.5手，净仓位多开0.02手。
行情下行，多单现在加仓有总0.5手，空单0手。
多单再次加仓0.08手，现在0.58手多单，净仓位0.58。
这时空单开仓0.08+0.02=0.1手，净仓位0.48。
行情下跌，多单又加仓0.15手，现在0.73多单，0.1空单，净仓位多单0.63。
空单保持净仓位，又下单0.13+0.02=0.15手，这时空单总0.25手，净仓位0.48手。
如果行情继续下跌，多单一直加仓，就按上面的方法，一直开仓空单，保持净仓位。
假设现在行情上涨，多单平仓，空单有0.25手，没有达到0.5手的净仓位，ea就不会自动开仓多单。

你这个净仓位的思路，我觉得也是有点问题，就是空单为了保持净仓位，一直在开仓，结果空单大于了0.5手，这时行情上涨，多单止盈全平了，现在空单的仓位是大于0.5手的，这时空单加仓，就又要补多单，是这样吗？

作者: 唐老师 时间: 2022-8-31 11:28

mchal 发表于 2022-8-30 19:30
这个需求应该在实盘中有很大帮助，希望唐老师可以考虑加急开发，我愿意参与均摊加急费用。 ...

你也在关注啊，这个想法，我觉得值得研究。

作者: mchal 时间: 2022-8-31 12:46

唐老师发表于 2022-8-31 11:28
你也在关注啊，这个想法，我觉得值得研究。

我认为这个需要配合对冲方式来进行，譬如在某些条件下，不进行正冲（多冲多or空冲空）。

同时nv1 末单对冲增加反冲模式。当前的反冲是用一个方向的全部单去冲另一方向的单子。改成或者增加一个用一个方向的盈利单子去对冲另一方向的单子的方式会更好一些。
我自己目前对于套得比较深的单子采取的方式是计算多空单距离现价的平均点数，优先对冲离现价距离较远&仓位较重的那个方向的单子。这样虽然解套时间变长，但浮亏增加的速度得到了明显的控制。

作者: เงิน 时间: 2022-8-31 13:17

mchal 发表于 2022-8-31 12:46
我认为这个需要配合对冲方式来进行，譬如在某些条件下，不进行正冲（多冲多or空冲空）。

同时nv1 末单 ...

大哥，你们的讨论我完全看不懂，感觉像一门新的语言一样。太厉害了。

作者: 唐老师 时间: 2022-8-31 14:34

เงิน 发表于 2022-8-31 13:17
大哥，你们的讨论我完全看不懂，感觉像一门新的语言一样。太厉害了。

我们做了篇小白入门文章，相信可以带你进入程序化交易的大门：

https://www.eabang.com/help/HedgingMartin/post/254.html

作者: vinjht 时间: 2022-8-31 15:13
净仓管理开关设置
最大净仓值，（ 0.5 ）手
反向单数量倍数（2 ）倍

↑你是怎么知道2倍可以满足你想要对冲掉的量的？

你可以想象一下下面这个场景

打个比方，正好来了一波非常急的拉升，实际需要5倍手数才能满足你要对冲的量，但是你只设了2倍，怎么办？
5倍手数的话可以让净仓位恢复到0.5手以下，但是你只开了2倍，等待对冲的过程中又来了一波拉升，之前的开的2倍反向单对冲完发现无法对冲掉想要的量，净仓位变成0.52手了，继续2倍，又来了一波拉升，相对拉升量来说，2倍依然不够，对冲完净仓位变成0.54手了，继续2倍，但是相对拉升量2倍依然不够，亏损单照样会越积越多。
那你会说加大倍数，倍数加大，行情翻转之后，这些加倍的单会反过来勒住脖子。

其实做回测有一个逻辑硬伤，只要看过一次走势，你这个人本身就变成未来函数了。
不知道你能不能理解未来函数的意思，就好比坐着时间机器回到过去解决问题，某个问题可以解决的非常好，但是这个解决的方法一定是没有普遍性的，因为如果有普遍性的话就不存在你要坐着时间机器回去解决问题这件事了，这就是一个悖论了。

作者: 唐老师 时间: 2022-8-31 16:24

vinjht 发表于 2022-8-31 15:13
净仓管理开关设置
最大净仓值，（ 0.5 ）手
反向单数量倍数（2 ）倍

是的，知道了行情，那怎么做都行，能尽量解决反向对冲的问题，确实是件好事。

作者: supper400 时间: 2022-8-31 17:00

vinjht 发表于 2022-8-31 15:13
净仓管理开关设置
最大净仓值，（ 0.5 ）手
反向单数量倍数（2 ）倍

對呀,其實要開兩個EA來解決問題,逆勢到某一個倉位就打開順勢的EA,兩個EA同時打開,順勢的EA再慢慢的加倉上去,當反轉的時候順勢EA就保本出掉,繼續順勢的時候順勢的EA就會令到倉位不大,一直鎖住,直到反超.但行情不會一直上或一直下的,所以順勢的EA我最後一單就會用硬止損解決,不知道大家能理解嗎,暫時只能手動鮮決大單邊

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-1 18:26

唐老师发表于 2022-8-31 11:27
是在反向对冲中，与锁仓功能类似，加入一个净仓位的控制功能是吗？

唐老师谢谢回复，您举得例子很好。但是这个具体的多空单的数量是动态的，因为有个反向对冲在里面。除非V字反转，大多数开进去的空单会很快对冲掉上方的多单。你说的最后空单留下0.25手的这种情况，发生的可能性非常小。空单如果补了很多，净仓位变成空单方向大于0.5后，开多单，0.5是正反双向都要操作的。这个思路的核心是利用反向对冲，实现仓位管理。

这个操作可能存在的坑是这样的。一般行情会有一下几种情况。

1. 没有继续下跌，直接横盘。这种情况下对空单基本可以对冲完。直到净仓小于0.5.
2. 下跌之后立刻V字反转。这种情况反转前开的空单基本对冲完，最后一两单空可能会套，但是上方的多单还是很多，这个空单比较容易对冲掉，问题也不大。
3. 直接反转，这个情况和2差不多。没有问题。即使空单有少量被套，问题也不大。
1 继续下跌后趋稳。这时空单基本是对冲完的，多单留下少于0.5手的仓位但是上方的单套的很深。这时多空单的距离非常的远，无法对冲。
这是最坏的情况，但是如果这样的行情，不做这个净仓管理的操作，套得更加多，多单被套的单量会非常的多。但是这样管理一下，多单被套的量最多只有0.5手，虽然比较深，但是得到了很好的控制。

然后净仓量这个开关最好可以设置成这样。

本EA单边最大总手数（需要有正负值，这样可以判断是多单，还是空单）

本EA双边总手数

本EA多空净手数（需要有正负值，这样可以判断是多单，还是空单）

3个可以切换，但是最好可以同时选，这样可以极大的提高控制仓位的能力。

现在这个对冲ea有很多地方可以控制手数，单数，但是还没有一个地方可以很好地很直观的控制净仓位。而对冲交易的核心是仓位（净仓位）控制。

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-1 18:35

vinjht 发表于 2022-8-31 15:13
净仓管理开关设置
最大净仓值，（ 0.5 ）手
反向单数量倍数（2 ）倍

这个问题后来我在补充需求里说了。不用倍数开单，用加减法开单。

如果净仓位变成0.52手，0.02是x
反向单单量设置为 x+0.3 （0.3自己设置，可以设置自己想要的数值）开单
倍数的确不好，加法开单更好一些。

然后你说的突然V反转的问题。比如现在0.32手空开单了，没有对冲就反转了。但是这时候上方有0.52手多，空0.32手，这样的仓位比例不会对账户造成很大的伤害的。

作者: vinjht 时间: 2022-9-1 19:57

kkwang2005 发表于 2022-9-1 18:35
这个问题后来我在补充需求里说了。不用倍数开单，用加减法开单。

前提是行情配合的话，看过走势之后想出来的办法一定有效

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-1 21:50

vinjht 发表于 2022-9-1 19:57
前提是行情配合的话，看过走势之后想出来的办法一定有效

仓位管理，不需要行情配合。多空平衡，限制亏损。仅此而已。楼上几位都理解错了这个功能。

这个功能不是为了增加盈利而需要的，只是为了控制仓位。和行情怎么走毫无关系。

作者: mchal 时间: 2022-9-1 21:53

kkwang2005 发表于 2022-9-1 21:50
仓位管理，不需要行情配合。多空平衡，限制亏损。仅此而已。楼上几位都理解错了这个功能。

这个功能不是 ...

楼主加油，你这个需求提得很好，我实盘一直都是这么操作的。有些奇怪的评论和回复可以不必理会。

作者: vinjht 时间: 2022-9-1 23:24

kkwang2005 发表于 2022-9-1 18:35
这个问题后来我在补充需求里说了。不用倍数开单，用加减法开单。

有些人说话阴阳怪气，根本就没用明白，如果这样说的话，不需要手动，像图片这样设置就能达到一样的效果。

1。顺势单，逆势单里单边最多总手数要设置一下，像图片这样都设1的话，净手数最多不会超过1。

2。平仓面板功能全都关掉，对冲面板里总体设置那个单边总盈利大于0时不对冲一定要点亮，这样单边的盈利可以100%用在反向对冲上。

3。加仓方式用网格就可以，网格的意思你应该知道，整个图标所显示得区域按多少格来划分加仓。

盈利的话，反向对冲以外的对冲方式提供一定的盈利。

对冲马丁本来就是为了排除人为因素干扰发明出来的不猜边的策略，你说要加仓加0.3＋0.02之类的，在没有看过之后行情的前提下这个0.3你是根据什么定下来的？实盘的时候你怎么判断加多少？
只要你做判断了就是人为在猜边了，即使你的初衷是仓位管理。

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-2 06:48

vinjht 发表于 2022-9-1 23:24
有些人说话阴阳怪气，根本就没用明白，如果这样说的话，不需要手动，像图片这样设置就能达到一样的效果 ...

固定一个手数最大值的管理方法，基本的结局是这个ea可能几个月开不了单。

你没有理解这个功能的意思。0.3和判断多空毫无关系。一把加0.3+x，回到0.2，一个多空平衡比较舒适的位置而已。涨是0.3，跌也是0.3，我不需要判断行情。

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-2 07:14

唐老师发表于 2022-8-31 16:24
是的，知道了行情，那怎么做都行，能尽量解决反向对冲的问题，确实是件好事。
...

唐老师，发了这个贴和几个汇友交流了一下。有高人提出了一个更好的方案。

同样是为了实现仓位管理，多空平衡，控制亏损，抵抗单边。目的不变。
在多空对冲策略，并且只开反向对冲的时候，多空仓位失衡的唯一来源是反向对冲时多空手数的不一样。在单边行情中，反向对冲发生后，亏损方向的单总手数（x）总是少一些，盈利方向的单总手数（y）总是多一些。

方法：
为了实现多空平衡，每次反向对冲发生后，立刻开（x-y)手，如果x-y是正数，开多单，如果x-y是负数，开空单。
这样实现实时的多空平衡，并且可以永远平衡下去。
在反向对冲面板中，只需要加一个“对冲结束后补单“开关。
举例，空单0.5手盈利，对冲掉多单0.3手亏损，对冲结束后，ea立刻补开0.3-0.5 = -0.2 手单，也就是空单0.2手。

这个方案更适合需要实时微观管理ea仓位的策略。而之前我提的方案更适合宏观总体管理仓位，两者可以适合不同策略，不同的交易。

如果老师还需要考虑是否值得开发净仓管理功能的话，那这个对冲结束后补单功能我吐血跪求老师开发。谢谢。

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-2 07:17

mchal 发表于 2022-9-1 21:53
楼主加油，你这个需求提得很好，我实盘一直都是这么操作的。有些奇怪的评论和回复可以不必理会。
...

老哥你看一下我回唐老师最新回复。这个功能没法手动操作，但是细想我觉得非常强大。

作者: mchal 时间: 2022-9-2 07:41

kkwang2005 发表于 2022-9-2 07:17
老哥你看一下我回唐老师最新回复。这个功能没法手动操作，但是细想我觉得非常强大。
...

我感觉你最开始提的那个方案，其实就是一个对当前反向对冲里锁仓方式的一个补充。和什么人为猜边毫无关系。

至于后提的那个，似乎和当前的锁仓比例100%唯一区别就是锁仓的时机？

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-2 08:13

mchal 发表于 2022-9-2 07:41
我感觉你最开始提的那个方案，其实就是一个对当前反向对冲里锁仓方式的一个补充。和什么人为猜边毫无关系 ...

我觉得是完全不一样的。

现在的锁仓是一种亏损放大后无奈的被动管理，能触发锁仓的时候，就是现在的ea策略扛不住了，才去锁。你的策略如果走的好，也就不需要锁仓。

对冲后补单，锁的是仓位平衡。触发锁仓是对冲盈利后，从第一单第一次对冲后就开始了，是本身ea策略的一部分。锁仓是一种用来盈利的策略的一部分。

你觉得这两种锁是不是完全不同？

作者: mchal 时间: 2022-9-2 08:22

kkwang2005 发表于 2022-9-2 08:13
我觉得是完全不一样的。

现在的锁仓是一种亏损放大后无奈的被动管理，能触发锁仓的时候，就是现在的ea ...

https://www.eabang.com/help/HedgingMartin/post/151.html
现有的锁仓可以选择浮亏大于XX时开启锁仓，只要把金额设得足够低（譬如0或者10 100）&开启单数足够低，我觉得在开启锁仓的准入条件上两者区别似乎不太大？

当然目前的锁仓是加仓之后或者对冲之后都会实时判断多/空单的比例是否满足设定的比例，若低于设定的比例则自动补至设定的比例。
而你后面提的这个方法似乎是只在反向对冲触发之后才会进行锁（我觉得这个可能是最大的区别）。
至于哪种方式更合适哪种交易策略，这个也只能等开发出来之后通过回测进行验证了。

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-2 09:13

mchal 发表于 2022-9-2 08:22
https://www.eabang.com/help/HedgingMartin/post/151.html
现有的锁仓可以选择浮亏大于XX时开启锁仓， ...

如果浮亏0以上开启锁仓，碰到单边行情，那这个亏损的雪球，会一点点地变大，越锁越大。

作者: mchal 时间: 2022-9-2 09:54

kkwang2005 发表于 2022-9-2 09:13
如果浮亏0以上开启锁仓，碰到单边行情，那这个亏损的雪球，会一点点地变大，越锁越大。

...

你捋一捋……都是单边行情，都是只有反向对冲，比例也都是100%；只是锁仓时机的不同，为什么你后面的这种方法浮亏就不会越滚越大……

作者: onethinktop 时间: 2022-9-2 13:55
我也一直有这个需求，就是保持多空仓位均衡，控制在一个合理范围内。
目前可以通过多个配置文件切换解决。
比如单边亏损大于2000美金，开启锁仓功能，并切换到专门对冲的配置文件，
等一直对冲到只有0.1手或者亏损小于1000美金的时候，切换到配置3策略，
或者切换到配置1策略，继续马丁加仓。
但是还是不够完美。比如设置亏损20%切换到配置2文件，如果之前账户有盈利就不能及时切换。

如果设置按照手数切换，亏损计算也不太准确。

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-2 21:35

mchal 发表于 2022-9-2 09:54
你捋一捋……都是单边行情，都是只有反向对冲，比例也都是100%；只是锁仓时机的不同，为什么你后面的这种 ...

这个里面最重要的区别我觉得在于对冲ea的对冲机制了。我正好想问一下唐老师，如果锁住了300元的亏损，什么时候这个300元是可以被冲掉的，如果我有10元的盈利，是否可以先冲掉10，锁变成290元。哪个设置可以起到这个作用。但是现在我回测很多次觉得好像是不能的。
然后要做到这一点，还得有一个前提，锁住之后开的多空单，相互之间如果有机会对冲掉，一定要保留不冲，要优先冲锁仓里面的单，这点好像也做不到。

我做过多次带锁仓的回测，都发现了盈利不冲锁仓单的问题。如果盈利可以优先对冲锁仓单，我同意你说的这两者是一样的。

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-2 21:45

onethinktop 发表于 2022-9-2 13:55
我也一直有这个需求，就是保持多空仓位均衡，控制在一个合理范围内。
目前可以通过多个配置文件切换解决。
...

你好，我们真是xx所见略同啊

。我现在就是用和你一样的切换配置的方法来实现这个功能。

但是这个方法有个滞后性，通常满足条件切换了，就已经晚了。如果条件设置的过于苛刻，切换过于频繁，也不好。

作者: 唐老师 时间: 2022-9-2 22:00

kkwang2005 发表于 2022-9-2 21:35
这个里面最重要的区别我觉得在于对冲ea的对冲机制了。我正好想问一下唐老师，如果锁住了300元的亏损，什 ...

亏损理论上就不能减少，比如空单100盈利，多单400亏损，总亏损300，平仓空单，盈利100，平仓多单亏损的100，总亏损还是300，并不会增减，如果加上交易成本，实际上亏损还是略有增加的。
现在并没有什么好办法，我看你也没有再发什么新方案，那这次更新是不是就不修改这个功能了。
如果要修改这个功能，你就以一个交易的完整流程说一下，你的想法。
开仓，加仓，平仓，止盈，止损，对冲，以一个从账户里没有订单，以什么条件开仓开始说，1234这样写清楚一些，现在这个帖子的功能太模糊了，这是个比较复杂的功能设计，不这样我们不好开发程序。

作者: sixsheeps 时间: 2022-9-2 22:14

kkwang2005 发表于 2022-9-2 21:35
这个里面最重要的区别我觉得在于对冲ea的对冲机制了。我正好想问一下唐老师，如果锁住了300元的亏损，什 ...

这段话说的很好。

场景：行情下跌，开了很多多单亏损。这时开空单A类【用于平衡净单量】B类【正常策略开单，正常可用于反向对冲】

这个策略一个关键点：A类空单什么时候平仓？是和B类空单一起在反向对冲的时候平仓，还是多存在一段时间，用特殊条件平仓。

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-3 00:25

唐老师发表于 2022-9-2 22:00
亏损理论上就不能减少，比如空单100盈利，多单400亏损，总亏损300，平仓空单，盈利100，平仓多单亏损的100 ...

谢谢唐老师，我和高老师交流了一下，他让我要修改的功能开一个新帖子单独说。这个还是保留。

现在这个净仓量功能我总结一下。核心是把信息》盈亏面板里的净仓单这个数值提取出来，变成可以监控，可以操作的一个选项。
这个功能适合任何对冲策略，因为净仓量在对冲交易里是一个非常基础非常重要的参数。现在对冲ea可以管理单边手数单数，双边手数单数，但是没有一个地方可以管理净仓量。有了净仓量，至少我可以直接知道我这个对冲ea现在在做多还是做空。有了这个净仓量这个参数可以让ea更灵活更机动地适应市场。上面唐老师认识的两个高级VIP汇友也都认同这个观点。增加净仓量参数可以大大完善现在的对冲马丁ea的功能。

然后说一下要做什么操作。这个净仓量参数出来以后，我估计汇友们会根据自己的策略提出各种各样的操作要求，但是我就先提一个最基础的，就是反向开单。净仓量是多单了多于一个数值了，反向开空，净仓量是空单了多于一个数值了，反向开多。具体的公式上面的帖子已经都写清楚了。有人可能又要立刻质疑什么未来函数的问题，我先说明一下这只是一种操作，我并没有说这样操作这个ea就是圣杯了。就像首单加倍，末单加倍这种操作，一直加倍哪个ea活的下去，但是这只是给ea提供了一种选择，一个工具而已，关键在于你怎么用。开发净仓量管理功能只是多提供了一个工具，怎么用看用户。

我想我的水平就只能写这么多了。如果还是不够清楚达不到开发的要求的话，我也没有办法了。其他汇友如果有同样的需求可以做补充。

作者: onethinktop 时间: 2022-9-3 14:31

kkwang2005 发表于 2022-9-3 00:25
谢谢唐老师，我和高老师交流了一下，他让我要修改的功能开一个新帖子单独说。这个还是保留。

我说下吧，不知对不对，以及能不能实现。网友肯定有更好的方法
大致策略：
假如是逆势马丁加仓策略，设置一个最大净仓手数参数，当多空单仓位相差大于等于这个参数时，仓位重的一边停止加仓，仓位轻的一边开启顺势和逆势加仓；
对冲，仓位重的一边对冲，仓位轻的一边不对冲
举例：
设置多空仓位相差不超过0.5手，最大单边1手
多单：0.51手
空单：0.01手
平仓：移动止盈300-100
对冲：这时多空相差0.5手，多单停止加仓，空单开启顺势+逆势加仓（或者无条件间隔200点加仓），空单（nv1，nvm,nvn,末单对冲）则不对冲，多单对冲。对冲到小于0.2手时，则恢复多单逆势加仓，关闭空单顺势加仓
如果对冲过程中空单比多单多了0.5手，则反向操作

作者: wjwj999 时间: 2022-9-3 22:30
本帖最后由 wjwj999 于 2022-9-3 23:14 编辑

喜欢这种纯技术讨论贴，我明白楼主的想法，有点意思，楼主的这个功能和现在的对冲马丁的反向对冲中达到浮亏金额后启动百分比锁仓的功能类似，但是目前对冲马丁的这个锁仓功能使用上有点逻辑问题，我跑一下回测，研究一下，有问题再来和各位大咖探讨

作者: wjwj999 时间: 2022-9-4 00:30

kkwang2005 发表于 2022-9-2 07:14
唐老师，发了这个贴和几个汇友交流了一下。有高人提出了一个更好的方案。

同样是为了实现仓位管理，多空 ...

似乎看明白了楼主说的，但是这个对冲后马上补仓的思路其实和现有的百分比浮亏锁仓是一个意思，随着逆势单继续逆势加仓，不管怎么补仓后对冲，再补仓再对冲，浮亏一样是越来越大的，因为势逆加仓都是根据前面的仓位，只要前面的逆势单不全清空那么后面的加仓就会越来越大，浮亏的本质就是按净仓位，这点楼主发现的是对的，所以如果能在净仓位这做点文章，没准真是一个好思路

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-4 21:43

onethinktop 发表于 2022-9-3 14:31
我说下吧，不知对不对，以及能不能实现。网友肯定有更好的方法
大致策略：
假如是逆势马丁加仓策略，设置 ...

谢谢补充。

要实现这样的功能估计得上不少配套的选项了。
唐老师，我觉得还是可以先把净仓量这个东西做出来，然后复杂的操作再慢慢加。

作者: 绝胜 时间: 2022-9-4 23:54
这个帖子是精品，等空了我要仔细从一楼开始学习。

作者: 唐老师 时间: 2022-9-5 01:12

onethinktop 发表于 2022-9-3 14:31
我说下吧，不知对不对，以及能不能实现。网友肯定有更好的方法
大致策略：
假如是逆势马丁加仓策略，设置 ...

大概意思明白了，我看看怎么实现，可能先一点一点做，一下做太多功能，大家都晕了。

作者: wjwj999 时间: 2022-9-6 00:35
这个功能可能有一定的实盘价值，因为还没有写出来所以只能是猜测，但是还是很佩服楼主能发现这个本质规律，期待能有更多实用的功能被挖掘出来，让对冲马丁越来越强大

作者: kkwang2005 时间: 2022-9-6 03:58

唐老师发表于 2022-9-5 01:12
大概意思明白了，我看看怎么实现，可能先一点一点做，一下做太多功能，大家都晕了。
...

对，唐老师就先做最简单的，能用就行，然后的确有用了，再慢慢加配套功能。

然后上面讲这个功能一直说的是对冲震荡策略，保持多空平衡。但是我同样用手动回测故意保持了多空不平衡做单边，单边下跌时，我一直保持净仓量小于-1，（也就是空单手数多）同样目测效果很好。
所以这个功能只要出来了，会有各种各样的用法，大大增加对冲ea的效用。

作者: wjwj999 时间: 2022-9-6 08:44
如果加上这个净仓数量控制功能，可能连很多像我这种不是很懂行的新手也能控制好爆仓的风险了，因为如果逆势单很多就补顺势单拉回净仓量在设置范围内，那么再配合各种对冲就很容易把困难期度过，这种用EA判断并快速操作的手法是手工没法实现的，我觉得这个功能在防止爆仓方面会很有帮助，希望唐老师团队下个版本优先把这个功能做出来，也好让各位大佬能验证一下是不是这样

作者: wjwj999 时间: 2022-9-6 08:57
本帖最后由 wjwj999 于 2022-9-6 09:38 编辑

和几个朋友讨论了一下这个净仓位控制功能，确实和反向对冲里的百分比锁仓不一样，反向对冲里的百分比锁仓只是固定锁逆势单总手数的百分比，假如逆势单现在有1手，50%锁仓的话顺势单就是0.5手，这时净仓位是逆势0.5手，如果这时还没有爆仓风险而行情还继续沿逆势单方向走的话，那么下面有可能逆势单增加至2手，按50%锁仓的话应该顺势单是1手，这时净仓位就变成了逆势1手，这时资金量小的账户就有可能面临爆仓了。如果有净仓位控制功能的话可以设置净仓位不超过0.5手，那么逆势单在1手时，自动补齐0.5手的顺势单，使得净仓量为逆势0.5手，这时和百分比锁仓的效果一样，继续逆势下去，当逆势达到2手时，这个作用就生效了，就会自动补1.5手的顺势单，而不是固定的50%的1手，这时净仓位还是逆势0.5手，这种动态的补仓是固定百分比达不到的效果，不管之后的的行情怎么上下折腾，只要EA能把净仓位控制在0.5手以内，那么爆仓的风险就少了很多，确实是个很不错的功能

作者: chaore987 时间: 2022-9-6 09:40
这个功能牛逼了

作者: chaore987 时间: 2022-9-6 09:46
这个功能应该叫“净仓位控制”，不应该是净仓单数量，数量的话应该是指笔数，笔数没什么意义，实际发挥作用的是净仓位手数

作者: mchal 时间: 2022-9-6 11:36
微信截图_20220906133043.png

分享一个我们内部团队的风控操作手册。
这肯定不会是一个没用的功能。有了这个净仓位管理，我们风控的工作量可以大大的减轻。
再次恳求唐老师加急开发~谢谢。

作者: chaore987 时间: 2022-9-6 12:32

mchal 发表于 2022-9-6 11:36
分享一个我们内部团队的风控操作手册。
这肯定不会是一个没用的功能。有了这个净仓位管理，我们风控的工 ...

真正的大咖啊，太专业了，跟着大咖不会错

作者: wjwj999 时间: 2022-9-9 08:25
有这么多大咖一起源源不断地提供思路，还有唐老师这个坚强后盾在后面提供技术支持，看来攻克这个圣杯指日可待了

作者: chaore987 时间: 2022-9-14 09:13
本帖最后由 chaore987 于 2022-9-14 09:17 编辑

研究了一下，发现有了这个功能后，即使不会设置的新手也可以放心大胆地加仓，因为只要把净仓位控制在自己的本金能承受的浮亏范围内就比只扛逆势单加仓的风险降低了很多，之后利用多种加仓方式上下反复的对冲逐渐就把逆势单全消化了

作者: chaore987 时间: 2022-9-22 10:25
这次更新，万众瞩目

作者: 唐老师 时间: 2022-9-24 16:08

mchal 发表于 2022-9-6 11:36
分享一个我们内部团队的风控操作手册。
这肯定不会是一个没用的功能。有了这个净仓位管理，我们风控的工 ...

这个好。

作者: 唐老师 时间: 2022-9-24 16:09
增加了净仓位管理的功能，请下载hedging对冲EA v3.8.8.8版本。

https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2627

作者: zxyooo888 时间: 2022-10-3 11:01

作者: 哈利波特 时间: 2022-10-3 12:33

kkwang2005 发表于 2022-8-30 22:43
谢谢楼上汇友。

好复杂的功能啊。

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