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标题: 关于Carry双品种百分比和PileUp双品种对冲ea [打印本页]

作者: 稳稳的暴富ing 时间: 2022-8-19 21:00
标题: 关于Carry双品种百分比和PileUp双品种对冲ea
这两个ea，都是计算两个关联品种一定数量的K线的最大价格差和最小价格差，根据当前价格差的数值，进行双品种对冲下单进行套利。可是这两个ea的区别是哪里呢？求各位大佬指点

作者: ymk0577 时间: 2022-8-20 00:25
一个是根据两个品种一定时间周期内的差价百分比来比对进行开平仓。
另一个根据当前时间两个品种K线的位置的偏差进行开平仓。

作者: 唐老师 时间: 2022-8-24 16:18

ymk0577 发表于 2022-8-20 00:25
一个是根据两个品种一定时间周期内的差价百分比来比对进行开平仓。
另一个根据当前时间两个品种K线的位置的 ...

楼上正解，就是这种区别，差价的计算方法不一样。

作者: 稳稳的暴富ing 时间: 2022-8-31 03:06
如果是负相关的两个品种，也就是两个品种的走势相反，是不是就没办法用差价套利了呀？想了半天没想到负相关品种怎么用？

作者: 稳稳的暴富ing 时间: 2022-8-31 03:12

ymk0577 发表于 2022-8-20 00:25
一个是根据两个品种一定时间周期内的差价百分比来比对进行开平仓。
另一个根据当前时间两个品种K线的位置的 ...

负相关的两个品种，如果差价扩大或者缩小，只能代表开始了趋势行情，并不代表这两个品种有了套利空间。这种负相关的爽品种，怎么做套利呢？感谢

作者: ymk0577 时间: 2022-8-31 16:59

稳稳的暴富ing 发表于 2022-8-30 20:12
负相关的两个品种，如果差价扩大或者缩小，只能代表开始了趋势行情，并不代表这两个品种有了套利空间。这 ...

正相关的，一多一空。

负相关的，同多同空。

作者: 稳稳的暴富ing 时间: 2022-8-31 22:08

ymk0577 发表于 2022-8-31 16:59
正相关的，一多一空。

负相关的，同多同空。

是的，我明白负相关的同多同空，我的意思是负相关的两个品种差价扩大，或者缩小，并不是套利机会，只是趋势行情。比如负相关的两个品种A和B，当A上涨，B下跌，A减B的价格差就会扩大，但并不是套利机会，只是趋势行情

作者: ymk0577 时间: 2022-9-1 00:36

稳稳的暴富ing 发表于 2022-8-31 15:08
是的，我明白负相关的同多同空，我的意思是负相关的两个品种差价扩大，或者缩小，并不是套利机会，只是趋 ...

只要是有相关性的，那么扩大缩小就是常态，常态就可以套利。
在有相关性的AB品种种，一个品种亏损一个品种盈利，A涨，B跌，只要A涨的比B跌的多，那么同多的情况下，我们赚取的是AB的差价利润，这个就是套利，因为不可能单独只有A多。
套利套的是价差，趋势的话你只开一个品种，那是趋势，但是这个EA是同时双开的。

作者: johnnyqin 时间: 2022-12-11 12:31

稳稳的暴富ing 发表于 2022-8-31 22:08
是的，我明白负相关的同多同空，我的意思是负相关的两个品种差价扩大，或者缩小，并不是套利机会，只是趋 ...

负相关套利原理和正相关完全一样，只是一下子理解起来有点别扭

举例：原油和加元是正相关，因为加元是资源货币，所以原油涨加元涨，反之亦然，那么如果突然扩大价差，原油涨的很厉害，加元不仅没跟着涨反而小跌，价差扩大，这个时候就是做空油，做多加元，没错吧? 逻辑OK吗？
好了，我马上给你负相关品种，加元和原油是正相关，但是MT4 里面没有单独的加元，而是USD/CAD 这个品种就是卖出加元，反而走势和加元相反，那就是美加走势和原油恰好负相关，上面的那个价差扩大的时候，理论上空油，多加元，实际上就变成了空油，同时空美加（因为美加本身和加元是负相关，多加就意味着空美加），逻辑OK吗？
负相关和正相关都是妥妥套利品种，只是计算上不一样，抽象理解就是，负相关品种a 理论应该涨，负相关品种b 理论应该跌，这是常态，但是有一天a涨的幅度超过b跌的幅度，那不就是套利吗？但是计算上，负相关不像正相关那么好直观感受，他是计算波动幅度的，有点饶

至于趋势，那扯淡了，没关系的，你油突然上涨，美加做下跌，套利信号出来了，不代表后面就是油或者美加的趋势开启，完全可能立刻陷入大震荡之中

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