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标题: 彻底解决回测和实盘不一致的问题 [打印本页]

作者: 九月的雨 时间: 2022-2-24 13:40
标题: 彻底解决回测和实盘不一致的问题
本帖最后由 EA邦高老师于 2022-3-2 14:17 编辑

回测和实盘的一致性是非常重要的，因为如果回测和实盘不一致的话，那么Ea的任何参数都不敢在实盘上用。
在回测中，我发现不同平台的回测结果有一定的差异，即使是开启了仅用开盘价。
跟老师沟通了一下仅用开盘价的逻辑，才知道这个逻辑是只用设置时间生成K线后的第一个报价，比如下图，就是当新的一分钟开始后，当mt5客户端收到第一个报价的时候，就按这个报价执行一次EA，如果有开平仓条件，就执行开平仓，然后EA在这根K线上就不再运行。
QQ图片20220224133129.png

大多数情况下，第一个报价就是开盘价，而且报价时间一般都是整点，或是01秒或02秒的时候过来第一个报价，特别是实盘的时候。
但是经过我大量的测试，发现在回测的时候，很多时候，第一个报价不是开盘的时间点，可能是已经10秒或20秒的时候，这时候这个价格可能就跟这根K线的开盘价不一致。
所以，我想的是，能不能加上一个强制使用开盘价的功能，就是当我开启仅用开盘价功能的时候，EA不用当前的现价来判断是否满足开平仓条件，现是用这根K线的开盘价来判断，只要开盘价满足条件，再用现价来开平仓。
这样的好处是，回测的结果，可能有出入，因为是强制使用的开盘价，所以开平仓的订单数量肯定都会完全一致。

总结一下就是，强制用K线的开盘价来判断各种开平仓的满足情况，而不是用开盘后的第一个报价。

作者: EA邦高老师 时间: 2022-2-24 14:14
这个需求提的好，预计下个版本更新此功能。请耐心等待！

作者: 唐老师 时间: 2022-2-25 14:16
其实回测的时候选择仅用开盘价就可以了。
QQ图片20220225141537.png

作者: vinjht 时间: 2022-2-26 00:36
本帖最后由 vinjht 于 2022-2-26 01:11 编辑

开盘价和开盘后的第一个报价有什么区别？不报价怎么形成开盘价？而且你确定你说的这种情况不是因为服务器延迟引起的？
人家那里早就报价了，只是传到你终端上已经2000毫秒后了

而且这个功能本来就有逻辑漏洞
打个比方，设了300点止盈，开盘价报到盈利290点位处了，之后60秒超过300点后回落回到300点以内，之后再也没有超过300点了，只用开盘价的话这单就不会止盈，那你说是利大还是弊大？

作者: movie 时间: 2022-2-26 09:35
楼上说的没错，实盘的情况很复杂的，不同平台的报价本身就存在差异，回测只是在客户终端上作出的理想状态，完全一致是不可能的。

作者: 唐老师 时间: 2022-2-26 11:06
这个功能实际上就是一根K线的时间开始后，开盘后加载EA的客户端收到的第一个报价，比如周期设置1小时，那么比如说在11点的时候，第一个报价过来，EA在这个报价执行一次，在12点之前EA就不再执行了，理论上这个报价就应该是这根K线的开盘价，除非之后客户端同步历史数据或是其它原因，导致这根K线的开盘价变了。
QQ图片20220226110744.png

作者: zrxtg 时间: 2022-3-6 14:58
学习中.....

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